Компания SAS внедрила Систему для расчета величины кредитного риска (RWA) по подходу, основанному на внутренних рейтингах (ПВР Базель II) в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Внедрение продвинутого подхода – важный шаг для банков.
Применение нового подхода позволит Райффайзенбанку снизить потребление капитала за счет высокого качества кредитного портфеля.
Используемые решения • SAS® Credit Risk Management for Banking • SAS® Regulatory Risk Management
По запросу Райффайзенбанка компания SAS совместно со специалистами банка реализовала систему для расчета величины кредитного риска (RWA) с учётом специфики каждого инструмента в соответствии с Положением Банка России 483-П по требованиям нерозничного сегмента. Величина кредитного риска используется в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1.0).
Райффайзенбанк – Факты и цифры
В первый год снижение величины кредитного риска составит 10% относительно величины кредитного риска по кредитным требованиям к корпоративным клиентам, рассчитанного по стандартизированному подходу, со второго и далее — 20%.
Сумма сэкономленного капитала в начале 2019 года составит 9,5 млрд руб., что эквивалентно порядка 80 бп к показателю достаточности капитала Н1.0.
В рамках проекта, который шел почти год, команда SAS решила следующие задачи банка:
- Хранение исторических данных. Реализована подсистема сбора и накопления детальных данных по всей активной части баланса нерозничного портфеля.
- Расчет величины кредитного риска. Реализован функционал по расчету величины кредитного риска нерозничного портфеля с учётом специфики каждого инструмента и сложных требований регулятора.
- Стресс-тестирование. Реализован функционал оценки чувствительности Банка к изменениям, которые могут произойти в результате неблагоприятных событий.
В части соблюдения требований регулятора важно, что система обеспечивает полную аудируемость и валидацию полученных в ходе расчетов цифр.
Построенная система успешно прошла проверку на соответствие требованиям регулятора. С 1 февраля 2019 года Райффайзенбанк получил от Банка России разрешение использовать собственные модели для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала по требованиям корпоративного сегмента.
Сейчас Райффайзенбанк готовится к переходу на применение ПВР по розничному сегменту кредитных требований. По запросу банка специалисты SAS расширили функционал системы для проведения расчетов по этому сегменту.
Внедрение продвинутого подхода – важный шаг для банков, которые серьезно относятся к своей репутации и выстраиванию внутренних процессов управления рисками. Учитывая чувствительность ПВР к экономическому циклу, сейчас банки в основной своей массе не спешат использовать продвинутый подход в регуляторных целях. При этом для собственных целей многие уже давно пользуются системами внутренних рейтингов. Тем не менее, мы видим, что банки с исторически сильной риск-культурой, а также дочки европейских банков стремятся к переходу на продвинутый подход. Это необходимо для дальнейшего развития риск-менеджмента. Пример Райффайзенбанка в этом смысле важен для банковской системы. И конечно, мы гордимся, что именно нашу команду пригласили реализовать этот проект.Светлана Белоус Руководитель практики по управлению рисками SAS Россия/СНГ
Следующие шаги
Результаты, описанные в этой истории, относятся к конкретной ситуации заказчика, его бизнес-моделям, исходным данным и вычислительным средам. Опыт каждого клиента SAS уникален и отличается техническими параметрами создаваемой системы, поэтому все заявления носят ситуативный, а не общий характер. Фактические результаты, экономия, производительность и изменения в ключевых показателях эффективности могут варьироваться в зависимости от конфигурации решения и бизнес-условий каждого заказчика. SAS не гарантирует и не утверждает, что каждый заказчик получит такие же результаты, как описаны здесь. Единственными гарантиями для продуктов и услуг SAS являются те, что заявлены в письменном соглашении по соответствующим продуктам и услугам. Ничто из описанного в данном материале не может расцениваться как дополнительные гарантии. Заказчики поделились с SAS своими достижениями и результатами в соответствии с условиями договора или после подведения итогов успешного внедрения программного обеспечения SAS. Наименования продуктов являются торговыми марками соответствующих компаний.