Банк VUB управляет рисками, заглядывая в будущее

Благодаря аналитическому программному обеспечению SAS® для управления рисками, словацкий банк VUB может оптимизировать свои оборотные средства, обеспечить управление риском изменения процентных ставок и принятие решений с учетом текущих и будущих сценариев.

Глобальный финансовый кризис выявил две основные слабые стороны международных банков: опасность недостаточности оборотных средств и риск значительной зависимости рентабельности банка от колебаний процентных ставок. Даже если в текущий момент ситуация в банке вполне благоприятная, но для управления активами и пассивами (включая риск изменения процентных ставок) банк не использует мощные аналитические методы, это может отрицательно сказаться на его прибыли и впоследствии даже привести к банкротству.

В последние годы банк VUB стал первым в Словакии внедрять управление рисками. Управление портфелем выдаваемых банком займов всегда было на высоте, поэтому затраты на покрытие кредитных рисков были минимальными. Такие методы обеспечили устойчивую рентабельность, и банк VUB получил премию «Банк года» от еженедельного экономического журнала Trend.

Благодаря SAS мы знаем уровень своих активов и пассивов – получим ли мы прибыль или убыток
VUB Andrej Hronec

Андрей Хронек
Руководитель департамента управления активами и пассивами, Банк VUB

Высокие цели

Менеджеры банка VUB постоянно стремятся повысить качество управления рисками. Разумеется, тщательный контроль показателей ликвидности и риска изменения процентных ставок осуществлялся и ранее, однако в настоящее время банк VUB непрерывно ищет способы усовершенствования методов анализа и расчета коэффициентов, которым до недавнего времени не уделялось должного внимания. «Мы хотели не только рассматривать текущие риски, но и оценить их в будущем», — поясняет Андрей Хронек (Andrej Hronec), руководитель департамента управления активами и пассивами банка VUB.

Для крупных банков очень важно прогнозировать будущие сценарии, так как быстро изменить курс и начать работу в новом направлении — это сложная задача. Поэтому при прогнозировании критически важно как можно быстрее выявлять будущие препятствия и оценивать различные факторы влияния. Как отметил Хронек, здесь «требуется надежный инструмент».

В банке VUB, имеющем многолетний опыт работы с аналитическим программным обеспечением SAS, было принято решение о развертывании системы SAS для управления внутренними рисками эмитента (Enterprise Risk Management). Основной причиной принятия этого решения была необходимость создания прогнозов по оптимизации ликвидности для риск-менеджеров. Хронек рассказывает: «Благодаря новой оценке перспектив мы можем принять более обоснованное решение относительно того, накапливать ли финансовые ресурсы в течение пяти или десяти лет». Другими словами, банк может принимать оптимальные решения в отношении объема оборотных средств (ликвидности), который следует поддерживать. Например, в банке VUB теперь могут сделать прогноз структуры активов и пассивов на полгода или два года вперед.

Взгляд в будущее

Оценка перспектив позволяет банку VUB не только принимать решение о соответствующем запасе ликвидности, но и прогнозировать чистый процентный доход. «Благодаря этой возможности мы знаем уровень своих активов и пассивов, а следовательно - чего нам следует ожидать, прибыли или убытков», — поясняет Хронек.

Моделирование новых видов прибыли, например, увеличение суммы вкладов и кредитов или оценка будущих процентных ставок, помогут менеджерам оценить изменение чистого процентного дохода банка. Эти прогнозы очень важны, так как процентный доход представляет собой основную часть прибыли банка.

Но, безусловно, всегда существует риск, присущий прогнозированию, особенно долгосрочному. Кроме того, всегда есть вероятность неожиданных событий. Однако, как считает Хронек, очень важно рассматривать как можно большее количество сценариев, что позволит оптимизировать деятельность банка VUB в будущем. «Использование сложных инструментов повышает точность прогнозов, так как можно проанализировать большее количество различных факторов и сценариев, которые в противном случае не были бы учтены. Чем больше банк, тем разнообразнее его деятельность и тем сложнее управление рисками», — отмечает Хронек, указывая тем самым на возрастающую потребность в сложных системах управления рисками.

«Например, в банке VUB используется сценарный анализ при принятии решений о покупке облигаций». Он отмечает, что «если бы у нас не было этой оценки, мы бы не приобрели именно такой портфель облигаций, по которому было принято окончательное решение», — добавляет он.

Стабильность для клиентов

Разрешение проблем управления рисками не обеспечивает очевидных преимуществ для клиентов банка. Однако управление рисками позволяет банку обеспечить безопасность депозитов клиентов, что особенно важно для компаний, так как их депозиты не страхуются в той же мере, как вклады граждан.

Так как клиентам банка сложно увидеть преимущества управления рисками и подтвердить рентабельность, то руководство банка может считать, что в решении по управлению рисками нет необходимости. Однако Хронек также отмечает, что его опыт использования решений говорит о том, что чем быстрее банк развернет комплексное решение по управлению рисками, тем лучше, так как это поможет принимать более обоснованные решения.

Банк VUB планирует использовать решение SAS для моделирования сценариев будущих событий и управления рисками в своих филиалах - холдинг VUB по лизингу и потребительскому кредитованию. Кроме того, менеджеры VUB намерены использовать решение SAS для учета хеджирования (учет производных финансовых инструментов в соответствии с международными стандартами финансового учета).

VUB

Проблема

Необходимость внедрить управление рисками, чтобы противостоять глобальному экономическому кризису, сопровождающемуся проблемами с ликвидностью у банков.

Решение

Преимущества

Теперь банк VUB может более точно предсказывать будущую структуру активов и пассивов, оптимизировать денежные потоки для расчёта процентного риска с большей точностью, а также применять различные сценарии для предсказания развития ситуации в будущем.

Дополнительные материалы

Результаты, описанные в этой истории, относятся к конкретной ситуации заказчика, его бизнес-моделям, исходным данным и вычислительным средам. Опыт каждого клиента SAS уникален и отличается техническими параметрами создаваемой системы, поэтому все заявления носят ситуативный, а не общий характер. Фактические результаты, экономия, производительность и изменения в ключевых показателях эффективности могут варьироваться в зависимости от конфигурации решения и бизнес-условий каждого заказчика. SAS не гарантирует и не утверждает, что каждый заказчик получит такие же результаты, как описаны здесь. Единственными гарантиями для продуктов и услуг SAS являются те, что заявлены в письменном соглашении по соответствующим продуктам и услугам. Ничто из описанного в данном материале не может расцениваться как дополнительные гарантии. Заказчики поделились с SAS своими достижениями и результатами в соответствии с условиями договора или после подведения итогов успешного внедрения программного обеспечения SAS. Наименования продуктов являются торговыми марками соответствующих компаний.

Back to Top