БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР

Гибкий подход к автоматизации задач управления рисками:
вопросы прогнозирования, оптимизации и подготовки отчетности

О вебинаре

Рыночная нестабильность и оценка рисков компании: на какие задачи в области управления рисками обратить внимание, какие метрики прогнозировать и как не только сохранить устойчивость бизнеса, но и сделать шаг вперед, сохранив и приумножив преимущества от использования инструментов SAS.

Какие темы мы рассмотрим?

  • Прогнозирование: как узнать, при каких обстоятельствах компании требуется дополнительный капитал для покрытия убытков? Как оценить уровень потенциальных потерь?
  • Оценка резервов по МСФО 9 – задача не только регуляторная. Как прогнозировать величину ожидаемых убытков, учитывая данные сценарного анализа?
  • Важность автоматизации для эффективного сценарного анализа: на что обратить внимание в решении, какие элементы процедуры стресс-тестирования и ИТ- решения являются наиболее востребованными?
  • Моделирование динамического баланса: отражение макроэкономической ситуации и прогнозирование портфеля. Как решить такую задачу на лету, не затрачивая существенное количество времени и ресурсов?

Вы уже заполняли профиль SAS? Войдите, чтобы заполнить поля автоматически: Sign In

*
*
*
*
*
 
*

Все персональные данные будут обрабатываться на основании Согласия на обработку персональных данных в соответствии с SAS Privacy Statement.

 
  Да, я хочу периодически получать электронные письма от SAS Institute Inc. и ее подразделений о продуктах и услугах SAS. Я понимаю, что я могу отозвать свое согласие в любое время, нажав на ссылку «Отписаться от рассылки» в email-сообщениях.
 
 

Спикеры


Ян Егоров

Старший консультант практики по управлению рисками, SAS Россия / СНГ

Ян имеет более 8 лет опыта работы в финансовом секторе. Придя в SAS 7 лет назад, Ян занялся решениями для моделирования кредитного и рыночного рисков, приняв участие в проектах по построению систем интегрированного риск-менеджмента, расчёту RWA, контролю кредитного риска. Ян также имеет опыт работы в SAS в Лондоне, где он отвечал за продвижение аналитических продуктов SAS для ФинТех-компаний, а также участвовал в разработке нового решения под требования Базельского комитета. Вернувшись в Россию, Ян занялся развитием продукта SAS Expected Credit Loss и возглавил команду разработчиков решения для ускоренного внедрения МСФО 9 на российском рынке.

Сейчас Ян занимается задачами стресс-тестирования и сценарного анализа, а также вопросами построения единой централизованной рисковой платформы.


Мария Наумова

Старший бизнес – консультант практики Управления рисками, SAS Россия / СНГ

Эксперт в области анализа и управления кредитными рисками, имеет более 8 лет опыта работы с крупнейшими кредитно–финансовыми организациями как в качестве аналитика, занимающегося моделированием, так и методолога, ответственного за построение и оптимизацию бизнес-процессов, связанных с кредитованием корпоративного бизнеса и субъектов МСБ, и проведение по ним независимой экспертизы рисков, а также регуляторные вопросы, связанные с оценкой и формированием резервов. Помимо этого, являлась частью команды FRM одной из компаний BIG4, где занималась консультированием в области требований и применения положений стандартов Базельского Комитета по Банковскому надзору.

В компании SAS c 2016 года, где курирует вопросы, связанные с регулированием банковской деятельности, формированием резервов, МСФО-отчетности, а также проекты построения корпоративной кредитной дороги, управления лимитами, залогами и мониторинга контрагентов.

Ключевая задача Марии – проанализировать и выявить наиболее актуальные точки оптимизации процессов клиента в области управления рисками, сформулировать стратегию их решения, предложив конкретные бизнес- и технические решения.

Back to Top