Backgrounds_84A0920

 

Разработка модели Lifetime PD для задач МСФО 9 и стресс-тестирования


26 - 27 сентября

 

Описание курса

В рамках данного курса будут рассмотрены вопросы построения Lifetime-моделей вероятности дефолта контрагента, построение которых станет важной задачей в рамках нового стандарта международной финансовой отчётности (IFRS 9). Слушатели курса пройдут все шаги, включая подготовку данных, построение моделей, проверку их качества и, непосредственно, применение их к данным. Будет рассмотрено множество практических аспектов моделирования вероятности дефолта, а также то, как инструментарий SAS позволяет упростить и обеспечить должное удобство процесса моделирования.

Аудитория

  • Аналитики, отвечающие за построение моделей заявочного и поведенческого  скоринга
  • Риск-менеджеры, которые будут задействованы в процессе перехода на стандарт МСФО 9
  • Риск-менеджеры, отвечающим за стресс-тестирование и ВПОДК (указание ЦБ №3624-У).
Жорж Рибейро

Жорж Рибейро

Автор книги “Advanced Survival Analysis for Stress test and IFRS9 Model using SAS” имеет докторскую степень по эконометрике в Université de Nantes, является магистром экономики Fluminense Federal University в Рио де Жанейро (аспирантская работа посвящена финансовому моделированию с использованием инструментов SAS). Жорж Рибейро имеет более 20 лет академического опыта в продвинутых эконометрических методах, таких как векторный авто-регрессионный и байесов анализ, факторный анализ и математическая оптимизация. А также практический опыт в области эконометрического моделирования в области розничного кредитного риска, специализировался по методологии стресс-тестирования в банке Йоркшира, являлся главой департамента моделирования в Direct Line Group Insurance, вице-президентом по внутренней валидации в Barclays Bank, главой департамента моделирования в HML Mortgages (IFRS 9), а также ведущим специалистом по анализу данных в JD Williams & Co в Великобритании.

1. Подготовка данных для построения моделей выживания в рамках МСФО 9

  • Календарная временная шкала, переменные-цензоры          
  • Категориальные переменные
  • Восстановление пропущенных значений       
  • Обработка выбросов
  • Макросы для биннизации переменных          
  • Подготовка данных в SAS Enterprise Miner

2. Подготовка стратифицированной выборки для построения модели выживания

  • Анализ выборки для стратификации
  • Создание выборки для моделирования        
  • Создание выборки для тестирования
  • Сравнение результатов модели на выборках для моделирования и валидации      
  • Узел Data Partition в SAS Enterprise Miner     
  • Узел Sample Node в SAS Enterprise Miner

3. Исследование данных и понятие Lifetime-моделей

  • Введение        
  • Непрерывные и дискретные распределения  
  • Непрерывные распределения
  • Дискретные распределения
  • Актуарный метод (таблицы выживания) и процедура PROC LIFETEST         
  • Условная вероятность дефолта на всём сроке жизни кредита в рамках МСФО 9   
  • Эмпирическая функция интенсивности дефолтов     
  • Стандартный формат данных на уровне контрагента
  • Расширенный формат данных           
  • Анализ выживаемости в SAS Enterprise Miner

4. Построение модели Lifetime PD по клиенту

  • Общий вид модели по клиенту          
  • Создание проекта в SAS Enterprise Miner      
  • Регрессия на основе кубических сплайнов   
  • Определение узлов   
  • Упражнение 1 – Интерпретация числовых переменных         
  • Упражнение 2 – Интерпретация категориальных переменных           
  • Оценки и графики дожития

5. Статистическое качество и проверка моделей

  • Подходы к валидации моделей         
  • Статистические показатели качества моделей          
  • Глубина, Чувствительность и Кривая концентрации, Лифт and Максимальная полезность
  • Бизнес-кейс 1 – Использование глубины в качестве уровня отсечения        
  • Бизнес-кейс 2 – Использование среднего показателя смертности в качестве уровня отсечения    
  • Показатель Джини      
  • Статистика Колмогорова-Смирнова  
  • Анализ плотности      

6. Скоринг новых и текущих клиентов

  • Скоринг клиентов       
  • Подготовка данных для применения моделей          
  • Скоринг в SAS Enterprise Miner и SAS STAT  
  • Прогнозирование на 3 месяца
  • Прогнозирование на срок жизни кредита по МСФО 9
  • Анализ оптимизированного скорингового кода

7. Стресс-тестирование малого бизнеса

  • Введение в макро-экономические данные     
  • Создание сценарного анализа для моделей МСФО 9
  • Подготовка данных для сценарного анализа
  • Расчёт Lifetime Probability of Default с учётом сценариев
Close-up view of two business people viewing a graph on a digital tablet

Для регистрации и получения дополнительной информации:

Позвоните нам по телефону в Москве +7 495 227-41-51
или отправьте вопросы по адресу training@rus.sas.com

Back to Top