SAS принял участие в реализации внутренней методики оценки рисков по Базель II в Райффайзенбанке

Компания SAS в сотрудничестве с командой АО «Райффайзенбанк» внедрила в банке систему для расчета величины кредитного риска по подходу, основанному на внутренних рейтингах (ПВР Базель II). Применение ПВР-подхода позволяет банку снизить потребление капитала за счет высокого качества его кредитного портфеля.


По запросу Райффайзенбанка компания SAS совместно со специалистами банка реализовала систему для расчета величины кредитного риска (RWA) с учётом специфики каждого инструмента в соответствии с Положением Банка России 483-П по требованиям нерозничного сегмента. Величина кредитного риска используется в целях расчета норматива достаточности капитала (Н1.0).  

Применение ПВР-подхода позволяет Райффайзенбанку снизить потребление капитала за счет высокого качества кредитного портфеля. В первый год снижение величины кредитного риска составит 10% относительно величины кредитного риска по кредитным требованиям к корпоративным клиентам, рассчитанного по стандартизированному подходу, со второго и далее — 20%. По собственным оценкам банка, сумма сэкономленного капитала в начале 2019 года составит 9,5 млрд руб., что эквивалентно порядка 80 бп к показателю достаточности капитала Н1.0, — комментируют в Райффайзенбанке.

Построенная система позволяет рассчитывать риск каждого актива (сделки) с применением имеющихся у банка риск-параметров, которые банк оценивает на основе собственных внутренних моделей. Систему можно масштабировать для расчета других риск-метрик, клиентских сегментов и требований. В ходе проекта, помимо непосредственно функционала для расчета величины кредитного риска нерозничного портфеля с учётом специфики каждого инструмента и сложных требований регулятора, была реализована подсистема для сбора и накопления детальных данных по активной части нерозничного портфеля. В сотрудничестве с командой банка специалисты SAS разработали дополнительный функционал, специфичный для российского рынка и регулирования. Также в систему были заложены возможности для проведения стресс-тестирования – оценки чувствительности RWA к изменению входных данных. В части соблюдения требований регулятора важно, что система обеспечивает полную аудируемость и валидацию полученных в ходе расчетов цифр.

Построенная система успешно прошла проверку на соответствие требованиям регулятора. С 1 февраля 2019 года Райффайзенбанк получил от Банка России разрешение использовать собственные модели для оценки кредитного риска в целях расчета достаточности капитала по требованиям корпоративного сегмента.

На текущий момент Райффайзенбанк готовится к переходу на применение ПВР по  розничному сегменту кредитных требований. По запросу банка специалисты SAS расширили функционал системы для проведения расчетов по этому сегменту.

«Внедрение продвинутого подхода – важный шаг для банков, которые серьезно относятся к своей репутации и выстраиванию внутренних процессов управления рисками. Учитывая чувствительность ПВР к экономическому циклу, сейчас банки в основной своей массе не спешат использовать продвинутый подход в регуляторных целях. При этом для собственных целей многие уже давно пользуются системами внутренних рейтингов. Тем не менее, мы видим, что банки с исторически сильной риск-культурой, а также дочки европейских банков стремятся к переходу на продвинутый подход. Это необходимо для дальнейшего развития риск-менеджмента. Пример Райффайзенбанка в этом смысле важен для банковской системы. И конечно, мы гордимся, что именно нашу команду пригласили реализовать этот проект», – говорит Светлана Белоус, руководитель практики по управлению рисками SAS Россия/СНГ.


О компании SAS

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 14 тысяч сотрудников. Выручка компании по итогам 2017 г. достигла 3,24 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них – 96 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2017 FORTUNE Global 500®». По данным IDC на середину 2018 года, SAS занимает 30,8% мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), 9 страховых компаний (Ингосстрах, Ренессанс Страхование, ВСК и др.), РЖД, «Аэрофлот», лидеры розничной торговли, государственные организации, крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.

Компания SAS Россия/СНГ в Facebook: http://www.facebook.com/SASRussia

Контакты для СМИ

Back to Top