Узнайте, как организовать оптимальный процесс работы с моделями и модельными рисками в вашей организации с помощью SAS MRM

Типичные сложности при работе с моделями и модельными рисками

Отсутствует возможность обрабатывать данные в одном месте

Требуется постоянный контроль над вносимыми в модели изменениями для снижения риска ошибок

Требуется много времени на обработку результатов применения моделей и формирования отчетности

Процесс валидации и аудита моделей выполняется нерегулярно

Как мы их решаем

Все модели объединены в одном модуле, который подстраивается под любой язык алгоритмизации, обеспечивая высочайшую точность прогнозирования модельных рисков

Автоматизация количественных валидационных тестов разных типов моделей на актуальных данных

Автоматическое формирование отчетности, облегчая анализ полученных результатов

Снижение модельных рисков. SAS MRM позволяет отслеживать изменения в моделях, упорядочить процесс валидации и аудита

Как часто вы сталкиваетесь с похожими проблемами?

Есть особенности бизнес-процесса, в силу которых стандартные решения вам могут не подойти?
Оставьте контакты и мы подберем для вас подходящее решение и расскажем, как его успешно внедрить

Полный контроль
жизненного цикла модели

Model Life Cycle

Создание заявки на разработку

Бизнес-пользователь инициирует процесс создания модели, классифицирует ее, описывает постановку задачи, назначает ответственных участников процесса.

Разработка модели

Модель может быть разработана в любой среде программирования (например, R или Python) без ограничений на совместимость.

Валидация

Проверка модели на адекватность для дальнейшего использования осуществляется посредством количественных и качественных тестов.

Внедрение модели

Этап внедрения модели в промышленную среду можно автоматизировать в целях минимизации ошибок.

Применение модели

Настройка автоматического запуска моделей во внешних системах, например, SAS Credit Scoring, SAS Model Manager, SAS Model Implementation Platform или сторонних, а также обработка результатов работы моделей.

Мониторинг

Мониторинг модели осуществляется в целях минимизации рисков, связанных с искажением точности результатов модели из-за внешних данных, человеческого фактора, регуляторных изменений и иных факторов. В этом случае модель необходимо донастроить и повторно провалидировать.

Оценка модельного риска

Помимо количественных тестов, необходимо проводить качественную оценку модели, в рамках которой эксперты оценивают полноту документации и проверяют все шаги жизненного цикла модели – была ли проведена валидация и корректна ли она, насколько качественно отработали контроли по минимизации недостатков модели и другое. В результате данного этапа выставляется агрегированный показатель уровня модельного риска.

Управление изменениями модели

В случае, если у модели зафиксированы недостатки или высокий уровень риска, то необходимо инициировать процесс внесения корректировок в модель. Все правки в модель необходимо фиксировать и управлять ими, знать, кто, когда и какие изменения внес.

Аттестация модели

В рамках внесения корректировок необходимо дополнительно проводить сравнительный анализ старой и новой моделей и принимать решение, какая из них качественнее.

Вывод модели из эксплуатации

Если на предыдущем этапе модель была оценена как некачественная, нестабильная, то ее списывают в архив, с последующей возможностью актуализации архивной версии модели.

Почему SAS MRM поможет именно Вам

Аналитики и риск менеджеры

  • Проектирование моделей в соответствии с бизнес-требованиями
  • Управление полным жизненным циклом модели
  • Автоматизация отчетности

Руководители отделов аналитики

  • Прозрачный процесс работы сотрудников
  • Качественное выполнение задач по прогнозированию
  • Отчетность для руководства

IT-директора

  • Контроль отдела разработки
  • Отслеживание запросов на изменение модели и скорости их обработки
  • Обеспечение согласованности архитектуры данных и IT процессов

Высшее руководство

  • Отсутствие проблем с аудиторами и регулятором
  • Высокое качество управленческой отчетности

Вы знали, что:

1

ФАКТ

Низкое качество системы валидации моделей повышает нагрузку на персонал подразделения управления рисками в среднем на 15 человеко-дней за месяц

 

2

ФАКТ

До 30 внутренних моделей может быть задействовано для оценки всех значимых рисков отдельного сегмента кредитного портфеля банка

 

Сведите данные в единую систему

Следите за всей аналитикой и ее валидностью в одном месте

Экосистема SAS MRM

Какие функции выполняет  SAS MRM

Основные функции

Примеры решаемых задач SAS MRM

SAS MRM позволяет управлять всеми моделями организации, независимо от того, написаны ли они на SAS или open-source.

Система позволяет визуально отображать взаимосвязи между всеми моделями с помощью диаграмм, что очень важно в больших комплексных проектах как МСФО9, ВПОДК, стресс-тестирование.

SAS MRM позволяет объединить в едином решении деятельность всех подразделений компании, ответственных за разработку, внедрение, мониторинг, валидацию и аудит.

Ключевые выгоды
от использования SAS MRM

Повышение качества (совершенствование) моделей и повышение уровня доверия к их результату

Повышение скорости внедрения моделей в промышленную эксплуатацию

Повышение эффективности управления моделями

Снижение затрат на соблюдение норм и стандартов

Решением уже пользуются

Газпромбанк

Оцените решения SAS в действии

*
*
*
*
 
 
 
 

Back to Top