Danske Bank создает свою систему оценки рисков вместе с SAS.

Система управления рисками для банков SAS Risk Management for Banking позволяет избежать эффекта «черного ящика» и подготовить достоверную оценку рисков

Управление рисками в банке и соответствие требованиям к достаточности капитала тесно связаны между собой, так как коэффициент достаточности капитала, прежде всего, должен обеспечивать противостояние риску любых потерь, имеющих отношение к клиентам. Данске Банк работает в обоих направлениях в рамках одного организационного подразделения, а теперь эта работа осуществляется с использованием решения SAS Risk Management for Banking. Инвестиции в новую ИТ-платформу для банковских аналитиков, занимающихся оценкой риска и расчетом капитала, является частью нового масштабного бизнес-проекта. Его основная цель заключается в обеспечении отражения текущего финансового состояния банка при проведении сложных расчетов, а также влияния на принятие решений.

«Мы работаем над улучшением взаимодействия между специалистами по оценке риска и менеджерами банка, а также взаимодействия ИТ-специалистов и финансовых работников», — утверждает Саймон Халдруп (Simon Haldrup), первый вице-президент, руководитель отдела управления рисками и контроля достаточности капитала, где работает 35 человек. «Важным фактором является возможность управления нашими расчетами на всех этапах, а также самостоятельной разработки и модификации методов анализа. Мы хотим обеспечить как детализацию информации, так и понимание динамики процесса, и одновременно с этим — сжатое и доступное изложение информации руководству банка».

Важным является то, что теперь у нас есть прозрачное решение, которое даёт аналитикам представление и понимание всех динамик. Ранее у нас был «чёрный ящик», предоставляющий некоторые результаты, однако не все взаимосвязи и предположения этих расчётов были нам понятны.

Саймон Халдруп
Первый вице-президент,
Danske Bank

Как говорит Халдруп, риск — это «волк в овечьей шкуре». «Одной из наших долгосрочных целей является внедрение культуры оценки рисков в банке. Мы должны быть принципиальными при выявлении и определении тех рисков, которым мы подвергаемся. В основном это касается преобразования «плохих» клиентов в «хороших» и определения для клиента прибыльности с поправкой на риск. Мы можем рассчитать и проанализировать данный показатель, и мы должны двигаться в этом направлении», — добавляет он.

Аналитики становятся более самостоятельными

Одна из причин, по которой Данске Банк выбрал решение SAS, — обеспечение прозрачности обрабатываемых данных. Это решение позволяет аналитикам группы использовать платформу без помощи ИТ-специалистов. Благодаря этому банк может ускорить вывод продуктов на рынок. Кроме того, новая платформа была использована при последнем проведении стресс-тестирования (эта проверка является частью нового подхода банка к управлению рисками).

Проект был реализован небольшой группой консультантов SAS и ИТ-специалистов банка менее чем за 12 месяцев. Данске Банк и SAS фактически разделили риск реализации этого проекта.

«Важно, что теперь у нас есть открытое решение, обеспечивающее отслеживание и полное понимание нашими аналитиками динамики процессов. Раньше мы сталкивались с эффектом «черного ящика», в результате чего имели представление о конкретных результатах, но у нас отсутствовало четкое понимание всех взаимосвязей и предпосылок», — объясняет г-н Халдруп.

«Архитектурное решение от SAS имеет удобный интерфейс, значительно облегчающий работу нашим аналитикам. Они не должны быть ИТ-специалистами, чтобы выполнить анализ, а как экономисты они обладают необходимыми знаниями для использования этого решения», — рассказывает г-н Халдруп.

В результате финансового кризиса качество управления рисками в банках было подвергнуто сомнению. Некоторые банки сосредоточились на очень сложных моделях с использованием программного обеспечения, и в определенных случаях это привело к значительным трудностям. Однако г-н Халдруп не считает, что проблемы вызваны использованием моделей.

Дороги назад нет

«В банковской системе не должна возникать паника, и, работая в ней, не следует возвращаться на предыдущие уровни из-за того, что у некоторых банков были проблемы со своими моделями. Вместо этого нам следует извлечь урок, чтобы лучше понимать и развивать свои модели, — считает г-н Халдруп. — Таков подход, который выбрал Данске Банк. Мы ничего не выиграем, если откажемся использовать подходящие инструменты».

Определение объема основных средств выполняется на основании сложных и трудоемких расчетов с использованием решения SAS. Задача заключается в том, чтобы рассчитать ресурсы банка для покрытия неожиданных, но тем не менее реалистичных убытков для 9997 из 10 000 сценариев. Расчеты проводятся на основе исторических данных (для крупных клиентов) и банка данных (для клиентов малого бизнеса). Для масштабных расчетов используется решение SAS. Решение SAS Risk Management for Banking работает в версии SAS 9.2 на двух серверах Sun, каждый из которых имеет 24 ядра и 64 Гб ОЗУ.

«Мы обладаем «золотой жилой» знаний благодаря огромному банку данных. Это позволяет нам работать с соответствующими бизнес-сценариями. Мы можем моделировать биржевые курсы, уровни безработицы и последствия экономического кризиса в Ирландии», — рассказывает г-н Халдруп.

Проблема

Процессы управления рисками и расчёта достаточности капитала были заключены в «чёрный ящик», где логические связи, динамики и предположения не были достаточно прозрачными для лиц, принимающих решения.

Решение

SAS® Risk Management for Banking

Преимущества

Теперь у банка есть платформа, позволяющая проводить стресс-тестирование и расчёт достаточности капитала, а также предоставляющее прозрачное представление о логических связях и предположениях. Аналитики могут работать без привлечения ИТ-специалистов, а расчёты рисков могут производиться одним подразделением, используя агрегированный подход.

Результаты, описанные в этой истории, относятся к конкретной ситуации заказчика, его бизнес-моделям, исходным данным и вычислительным средам. Опыт каждого клиента SAS уникален и отличается техническими параметрами создаваемой системы, поэтому все заявления носят ситуативный, а не общий характер. Фактические результаты, экономия, производительность и изменения в ключевых показателях эффективности могут варьироваться в зависимости от конфигурации решения и бизнес-условий каждого заказчика. SAS не гарантирует и не утверждает, что каждый заказчик получит такие же результаты, как описаны здесь. Единственными гарантиями для продуктов и услуг SAS являются те, что заявлены в письменном соглашении по соответствующим продуктам и услугам. Ничто из описанного в данном материале не может расцениваться как дополнительные гарантии. Заказчики поделились с SAS своими достижениями и результатами в соответствии с условиями договора или после подведения итогов успешного внедрения программного обеспечения SAS. Наименования продуктов являются торговыми марками соответствующих компаний.

Back to Top