SAS oferece soluções para teste de estresse aos bancos brasileiros

Com legislação atualmente em vigor, empresas do setor precisam estar preparadas para atender às solicitações do Banco Central a qualquer momento

O SAS, líder global em Analytics, oferece soluções para que os bancos brasileiros possam se adequar ao novo cenário regulatório do setor. Em vigor desde 23 de fevereiro, a Resolução 4.557/17 do Banco Central padronizou a legislação aplicada às instituições financeiras no que diz respeito à gestão de riscos e capital. Desde então, os bancos estão obrigados a monitorar e informar os riscos assumidos de maneira integrada e o quanto são capazes de suportá-los, sejam eles relacionados a liquidez, crédito, mercado ou outra modalidade. Ao mesmo tempo, tal normativo aumentou o papel do CRO (Chief Risk Officer) nesse contexto, tornando-o responsável pelo risco em um grau ainda maior.

O teste de estresse – que ganhou relevância a partir da crise de 2008 - é um conjunto de situações críticas às quais os bancos são submetidos, para provar ao regulador que possuem estruturas sólidas e imunes aos cenários de riscos extremos. Caso o banco ou instituição financeira não atenda aos requisitos da nova resolução – incluindo as boas práticas de governança -, o Banco Central pode exigir que ele aumente seu patrimônio líquido, podendo impactar a rentabilidade da empresa.

O SAS mantém em seu portfólio soluções voltadas à geração de cenários de estresse com foco na integração de todos os riscos financeiros e não financeiros em um único exercício e atendendo aos requerimentos de governança, como o SAS Model Implementation Platform e o SAS Risk and Finance Workbench. Desde o cálculo do teste de estresse reverso até a integração com o planejamento de capital, a solução do SAS consegue atender não somente à Resolução 4.557/17 como também suportar decisões estratégicas. A solução garante aos bancos a governança, que engloba desde escolher quem serão as pessoas com papeis específicos para praticar o processo e a aplicação do teste de estresse reverso, considerando todos os riscos e cenários - como uma mudança de governo ou equipe econômica, por exemplo.

Com a Resolução atualmente em vigor, os bancos já devem estar adequados para, a qualquer momento, atender a uma solicitação do Banco Central para que comprovem a capacidade de lidar com cenários internos e externos de estresse. “Mesmo que um banco não esteja 100% preparado para a realização do teste de estresse integrado, é importante comprovar que há um plano de ação nesse sentido. Vale lembrar que a incapacidade de atender a norma pode levar a uma sanção de capital de pelo BC”, explica o especialista em riscos do SAS Brasil, Thiago Escrivão.

O especialista diz, ainda, que existem outras implicações para o banco que não atender às exigências do Banco Central em relação ao teste de estresse. “Sempre que um banco central sinaliza que uma instituição não passou no teste de estresse, a confiança do mercado com o banco pode ser prejudicada, levando à saída de clientes por causa da insegurança”, diz Escrivão.

Sobre o SAS

O SAS é o líder de mercado em Analytics. Por meio de soluções analíticas inovadoras, voltadas para a inteligência do negócio e gerenciamento de dados, a companhia ajuda seus clientes em mais de 75.000 localidades a tomarem decisões de forma rápida e assertiva. Desde 1976, o SAS fornece aos clientes ao redor do mundo THE POWER TO KNOW® (O Poder do Conhecimento). No Brasil desde 1996, a subsidiária brasileira conta com mais de 200 clientes, escritórios em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), cerca de 180 colaboradores e atua em diferentes setores como finanças, telecomunicações, varejo, energia, governo, manufatura e educação.

Contatos:

  • SAS Brasil - Public Relations
    Milla Delfino
    milla.delfino@sas.com
    (11) 4501-5300

  • Informações para a imprensa:
    Alexandre Carvalho
    alexandre.carvalho@cdicom.com.br
    (11) 3817-7948

    Bruno Rico
    bruno.rico@cdicom.com.br

Back to Top