Stress Testing ganha força no mercado financeiro mundial

Pensando na melhor eficiência de seus clientes, SAS lançará solução voltada à geração de cenários de stress com foco em requisitos de gestão de dados, regulamentos e regras de conformidade

A partir da crise financeira global, em 2008, o stress testing ganhou intensidade no mercado financeiro mundial. Bancos e instituições financeiras passaram a aplicá-los aos seus balanços de maneira a se prepararem para cenários mais adversos. Dado o esforço e custo envolvidos em stress testing, as instituições financeiras querem alavancar os resultados obtidos para formular estratégias globais de negócios.
 
Nesse sentido e focando o aumento de produtividade dos clientes, o SAS – empresa líder em Analytics – lançará ainda neste ano uma solução voltada ao stress testing. “Com o passar do tempo, o software tornou-se uma forma sistemática para examinar e identificar vulnerabilidade financeira de uma instituição e os reguladores transformaram-no em um processo que deve ser transparente, auditável e claramente documentado”, afirma Troy Haines, vice-presidente de Risco do SAS. Para o executivo, os principais componentes do stress testing devem ser desenvolvidos e aplicados em conjunto com as equipes de risco e finanças para uma maior eficiência e uma melhor tomada de decisão.
 
Pesquisas recentes mostram que ainda existem diferenças entre as organizações nesse quesito, principalmente, em relação ao tempo que se leva para realizar os testes. Enquanto que em 22% das empresas o processo demora uma semana para acontecer, em quase metade das companhias o tempo varia de uma a quatro semanas, e 25% delas precisam de oito semanas para finalizar o processo. Quando o assunto é modelagem, quase metade das companhias exige mais de seis horas para executar um conjunto de modelos de stress testing. Apenas 10% afirmam que podem fazê-lo em menos de uma hora.
 
De acordo com Renato Fiorini, gerente de Risco do SAS para a América Latina, as instituições financeiras estão dedicando recursos significativos para o stress testing e já percebem os resultados em termos de resposta à evolução das necessidades e geração de resultados úteis. "Mas ainda há trabalho a ser feito na racionalização da tecnologia e integração de silos organizacionais", informa.
 
Processos de stress testing são comuns em países com maior pressão regulamentar, o que força os bancos a projetarem quantitativamente ativos, passivos, receitas e perdas patrimoniais em toda uma gama de cenários macroeconômicos. A complexidade dos modelos e o tamanho do portfólio produz desafios computacionais significativos, particularmente durante a implementação. Assim, um processo de governança adequado é fundamental para reduzir o modelo de risco.
 
Atualmente, a maioria dos regulamentos exige que os bancos também forneçam informações qualitativas sobre metodologias utilizadas para desenvolver projeções internas de igualdade em todos os cenários. Além de fornecer os resultados de stress testing, os bancos precisam documentar a forma como eles foram obtidos. De acordo com Haines, os principais desafios em torno dos testes de estresse envolvem a integração de riscos, finanças, economia dos sistemas e perspectiva organizacional. “Essas funções normalmente têm operado em silos independentes. Ao incorporar o stress testing no planejamento de capital torna-se necessária a colaboração interfuncional”, complementa. “O stress testing deve fazer parte do plano de capital bancário, exigindo uma abordagem ampla, e tem se revelado bastante desafiador”, finaliza Haines.

Sobre o SAS

O SAS é o líder de mercado em Analytics. Por meio de soluções analíticas inovadoras, voltadas para a inteligência do negócio e gerenciamento de dados, a companhia ajuda seus clientes em mais de 75.000 localidades a tomarem decisões de forma rápida e assertiva. Desde 1976, o SAS fornece aos clientes ao redor do mundo THE POWER TO KNOW® (O Poder do Conhecimento). No Brasil desde 1996, a subsidiária brasileira conta com mais de 200 clientes, escritórios em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), cerca de 180 colaboradores e atua em diferentes setores como finanças, telecomunicações, varejo, energia, governo, manufatura e educação.

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