Webinarium on-demand

Generowanie portfeli syntetycznych (front-book) z wykorzystaniem kopuli matematycznych w SAS Model Implementation Platform

sas-talks-risk

Szczegóły webinarium

Dokonując prognoz w obszarze zarządzania bilansem, instytucje finansowe określają kryteria i metody alokacji aktywów do określonych segmentów (linie biznesowe, klasy aktywów itp.). Najprostsze schematy alokacji mogą opierać się na statycznych tabelach syntetycznych pozycji, tworzonych w oparciu o dane historyczne. Jako interesującą alternatywę można zastosować podejście modelowe, wykorzystujące kopule matematyczne (i pomocnicze algorytmy statystyczne), dzięki którym możliwe jest uchwycenie w sposób kompleksowy charakterystycznych cech rozkładów empirycznych pozycji bilansowych i wygenerowanie pozycji portfela syntetycznego (front-book). Dzięki temu podejściu możliwe jest lepsze odwzorowanie w portfelu syntetycznym rozkładu zmiennych (cech) z portfela bazowego (back-book).

W trakcie webinarium:

  • Omówimy podejścia do definiowania pozycji syntetycznych.
  • Wprowadzimy kopule matematyczne i odkryjemy ich potencjał.
  • Na praktycznych przykładach zaprezentujemy możliwości narzędzia SAS Solution for Stress Testing w obszarze generowania portfeli syntetycznych.

Czy masz profil SAS? To complete this form automatically Sign In

*
*
*
*
 
 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja wydarzeń i konferencji związana z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

*
 Podając dane w powyższym formularzu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w spotkaniu online i kontaktowania się ze mną w sprawie webinarium.
 
  Tak, wyrażam zgodę, aby otrzymywać okazjonalne wiadomości e-mail od SAS Institute Inc. i jej podmiotów powiązanych o produktach i usługach SAS. Rozumiem, że mogę wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając link podany w wiadomościach e-mail.
 
 
Barckground gradient

Prowadzący

Speaker 1

Przemysław Janicki

Principal Risk Solutions Consultant w zespole ryzyka, gdzie wspiera klientów SAS w ramach działań customer advisory w obszarze narzędzi dedykowanych wsparciu procesów zarządzania ryzykiem finansowym w obszarach takich jak Basel III/IV, ALM, IFRS 9 czy testy warunków skrajnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z zakresu metod wielowymiarowych analiz danych, metod optymalizacyjnych oraz data mining wraz z możliwościami ich potencjalnego zastosowania na rynkach finansowych. Jest członkiem PRMIA. 

Back to Top