Hero SASCOM Background 3q2014

Bankowość wczoraj, dziś i jutro - trendy i wyzwania

Rozmowa z Jackiem Czarnotą, dyrektorem sektora bankowego w SAS Instiute

Od lat kieruje pan w SAS Institute działem współpracującym z sektorem bankowym. Jak z perspektywy czasu ocenia pan zmiany, które dokonały się w bankowości, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem?

Ostatnie pięć, a nawet siedem lat to okres dynamicznych zmian w obszarze zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym spowodowanych zarówno regulacjami międzynarodowymi typu Basel II i Basel III, jak również nowymi regulacjami i rekomendacjami nadzorczymi na rynkach lokalnych. Gwałtowne zawirowania rynkowe, których niedawno byliśmy świadkami, strach i panika wśród inwestorów i klientów, zachwianie stabilności instytucji finansowych skutkujące bankructwami postawiły w centrum uwagi kwestie bezpieczeństwa finansowego i ładu organizacyjnego, a co za tym idzie - potrzebę wdrażania skutecznych narzędzi do zarządzania ryzykiem i wykrywania zjawisk niepożądanych. Banki muszą sprostać wyzwaniom związanym z koniecznością szybkiej i sprawnej analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, między innymi w zakresie analizy pozycji walutowej, wskaźników płynności podmiotu czy też rentowności skorygowanej o poziom narażenia na ryzyko. To skłania do wyboru podejścia holistycznego zastępującego tradycyjne "silosowe" spojrzenie na procesy zarządzania ryzykiem w organizacji.

Czyli instytucje finansowe muszą analizować więcej danych, w krótszym czasie, a dodatkowo używać bardziej skomplikowanych i przekrojowych modeli?

Dane są cennymi "aktywami", a sposób ich wykorzystania to rodzaj gry dającej dobrze zarządzanym i innowacyjnym firmom większe możliwości i szanse oraz przewagi konkurencyjne. Czas dostarczenia precyzyjnej i kluczowej informacji skrócił się znacząco, a zarządzający otrzymali szeroką paletę możliwości sprawnej identyfikacji oraz szybkiej reakcji na zmiany czynników rynkowych wpływających na zyskowność i rentowność organizacji zgodnie z ustalonym poziomem apetytu na ryzyko. Wszystkie te zmiany powodują rosnące zainteresowanie banków rozwiązaniami analitycznymi oferowanymi przez SAS Institute znanymi pod nazwą high-performance analytics, które mogą być wykorzystywane nie tylko w obszarze zarządzania ryzykiem, ale również w marketingu, windykacji czy controllingu oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża szybkość i sprawność działania narzędzi analitycznych.

Czy banki są dziś bezpieczne i przygotowane na potencjalne zawirowania na rynkach finansowych w przyszłości?

Pewnie nie wszystkie, ale obserwujemy rosnący trend w zakresie zaawansowanych przygotowań i projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa instytucji finansowych. Coraz częściej słyszymy o nowych wdrożeniach szybkich i wydajnych systemów, pracujących na dużych wolumenach danych, wspierających menedżerów ryzyka w szacowaniu bieżącej pozycji płynnościowej w czasie rzeczywistym. Również coraz częściej przeprowadzane są testy warunków skrajnych dla całości portfela, a nie tylko dla zagregowanej próbki danych. Dzięki rozwiązaniom wykorzystującym najnowsze zdobycze analityki, instytucje finansowe otrzymują bardziej precyzyjne wyniki w coraz krótszym czasie.

I jak to wykorzystują?

W związku z tym, że pozyskanie nowych rentownych klientów oraz utrzymanie lojalnych klientów jest coraz trudniejszym zadaniem, banki starają się usprawnić modele analityczne oceny jakości kredytowej klienta. Dokonują też bardziej skrupulatnych szacunków kapitału regulacyjnego oraz ekonomicznego na pokrycie poszczególnych typów ryzyka, aby utrzymać u siebie jak najwięcej kapitału pracującego. Zaawansowane rozwiązania analityczne pozwalają na bieżąco monitorować powiązania i korelacje pomiędzy poszczególnymi czynnikami i zmiennymi, a ponadto wspierają skuteczną predykcję kształtowania się parametrów ryzyka w przyszłości w tak zwanym forward-looking approach.

Z jakimi nowymi wyzwaniami muszą się zmierzyć osoby zarządzające ryzykiem w bankowości?

Wyzwań jest wiele i dotyczą one zarówno kwestii czysto regulacyjnych, czyli uzyskania pewnych wskaźników i progów wymaganych przez instytucje nadzorcze, jak i aspektów czysto zarządczych. Do tej pory aktywność banków koncentrowała się zasadniczo na stronie przychodowej prowadzenia biznesu - mam tu na myśli na przykład pozyskanie rentownych i dobrych jakościowo klientów czy też identyfikację nowych możliwości zwiększenia sprzedaży. Dużą rolę we wsparciu procesów, które zaliczamy do obszaru Customer intelligence, odgrywają rozwiązania analityczne.

Istotne znaczenie mają również projekty migracji z prostych metod szacowania kapitału do metod skomplikowanych opartych na zaawansowanych modelach wewnętrznych, na przykład w zakresie wyliczeń z tytułu ryzyka kredytowego przejście z metod standardowych - prostych w zrozumieniu i nieskomplikowanych w implementacji - do metod opartych na zaawansowanych modelach ratingów wewnętrznych, czy też w zakresie ryzyka operacyjnego, implementacji metody AMA, zaawansowanego pomiaru ryzyka operacyjnego. Można więc uznać, że po stronie przychodowej zrobiono wiele, a teraz wyzwaniem staje się znalezienie nowych możliwości wpływu na rachunek zysków i strat za pomocą analizy i optymalizacji strony kosztowej prowadzenia biznesu. Od pewnego czasu widać już wyraźne ożywienie w tematyce zarządzania ryzykiem operacyjnym, a temat, który naszym zdaniem staje się "oczkiem w głowie" bankowców, to skuteczna identyfikacja nadużyć finansowych i ograniczenie strat z nimi powiązanych.

Nadużycia to zjawisko, które cały czas ewoluuje. Czy pana zdaniem instytucja finansowa jest w stanie podążać za dynamicznie zmieniającymi się realiami rynkowymi?

Coraz częściej słyszymy lub czytamy w mediach o kradzieżach tożsamości, phishingu, klonowaniu kart płatniczych, oszustwach pracowniczych dokonywanych na dużą skalę oraz innych typach nadużyć. Każda instytucja finansowa jest narażona na nadużycia, choć niektóre z nich nawet nie zdają sobie sprawy, iż znajdują się na celowniku oszustów. Niewątpliwie instytucje, które pozostają bierne wobec tego zjawiska, ponoszą dotkliwe straty finansowe. Wraz z uruchamianiem nowych kanałów dystrybucji usług instytucje są narażone na nowe, dotąd nieznane typy nadużyć, które trudno wykryć i jeszcze trudniej im zapobiec. A skutki niestety są bardzo bolesne.

Z jednej strony są to oczywiście straty finansowe, ale równie istotna jest utrata zaufania klientów czy też utrata reputacji - słabo zabezpieczona instytucja jest łatwiejszym celem i przyciąga kolejnych oszustów. Bez wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych instytucja finansowa nie jest w stanie skutecznie walczyć z nadużyciami.

A jak zapobiegać nieznanym dotąd nadużyciom i przestępstwom finansowym?

Myślę, że to pytanie można jeszcze rozwinąć: Czy można wykryć zdecydowaną większość nadużyć finansowych? Czy da się wykryć i zablokować transakcje podejrzane, zanim jeszcze powstaną? Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: "tak", jednak poziom zaawansowania metodologii wykrywania nadużyć finansowych jest mocno skorelowany z dojrzałością organizacji do zarządzania wykrytymi oszustwami, a także chęcią do podejmowania działań prewencyjnych w tym zakresie. Oszustwa są globalnym i kosztownym problemem. Wyniki badań opublikowanych przez Association of Certified Fraud Examiners pokazują, że typowa organizacja traci 5 proc. swoich dochodów z powodu oszustw i nadużyć. Badania National Fraud Authority wskazują natomiast, że roczne straty gospodarki brytyjskiej z tytułu nadużyć wynoszą ponad 33 miliardy euro rocznie, 10 proc. tej sumy to straty sektora finansowego - głównie bankowości.


Autorzy raportu firmy analitycznej Forrester Research szacują, że z tytułu przestępstw finansowych przedsiębiorstwa na całym świecie co roku ponoszą straty rzędu 200-250 mld dolarów, a straty banków i instytucji finansowych sięgają 12-15 mld dolarów rocznie. We wnioskach czytamy, że aby skutecznie zapobiegać nadużyciom i oszustwom, przedsiębiorcy muszą nieustannie monitorować zachowania klientów korzystających z różnych kont i systemów, wykorzystując w tym celu infrastrukturę technologiczną łączącą funkcje wykrywania nadużyć i obsługi alertów z analizą sieci i zarządzaniem incydentami.

W tym samym raporcie Forrester Research sklasyfikował SAS Institute najwyżej wśród dostawców rozwiązań do zarządzania nadużyciami finansowymi. Rozwiązanie SAS Enterprise Fraud Management uzyskało najwyższy wynik zarówno w kategorii "aktualna oferta", jak i "strategia rozwoju".
Źródło: The Forrester WaveT: Enterprise Fraud Management, Q1 2013.


Coraz poważniejszym zagrożeniem jest cyberprzestępczość. Nie da się jej wyeliminować, ale można jej zapobiegać. Czy można to zrobić skutecznie?

Ponieważ żyjemy w czasach cyfryzacji i cyberprzestępców, musimy efektywnie zapobiegać nieznanym dotąd nadużyciom i przestępstwom finansowym i zabezpieczyć organizację, stosując nowe metody i korzystając z nowych aplikacji, które pozwolą być "o krok" przed oszustami. Oczywiście obronę można rozpocząć od metod prostych, bazujących na regułach biznesowych, opracowanych na bazie danych historycznych. Takie podejście jest jednak łatwo przewidywalne przez przestępców i powinno być uzupełniane o nowoczesne techniki analityczne, pozwalające na generowanie alertów z większym prawdopodobieństwem i dla większej liczby transakcji.

 

Straty gospodarki brytyjskiej z tytułu nadużyć

Czyli oprócz prostych metod banki mogą skorzystać z bardziej wyrafinowanych rozwiązań. Jak wiem, zaawansowane metody analityczne są jednym z kluczowych i najbardziej istotnych elementów wyróżniających ofertę SAS Institute.

Rozwiązania oferowane przez SAS, automatyzujące procesy zarządzania nadużyciami finansowymi, nie tylko wspierają procesy identyfikacji nadużyć, ale pozwalają również na kompleksowe podejście i zastosowanie hybrydowego podejścia do ich identyfikacji, skutkującego bardziej precyzyjnym przypisywaniem "czerwonych flag". Poza prostymi regułami biznesowymi SAS oferuje zaawansowane modele predykcyjne oparte o drzewa decyzyjne i sieci neuronowe, możliwość wykorzystania text miningu do wychwycenia słów kluczy w danych nieustrukturyzowanych oraz budowę sieci powiązań, na podstawie której doskonale widać związki zarówno między osobami, jak i podejrzanymi transakcjami.

Czyli są to rozwiązania samouczące się?

Oczywiście tak. Wiadomo, że metody, które wykorzystywaliśmy wczoraj, mogą okazać się nieskuteczne do wykrywania nowych rodzajów nadużyć, które pojawią się dziś lub jutro. Rozwiązania SAS korzystają z najnowszych osiągnięć analitycznych, w tym również z zaawansowanych mechanizmów samouczących się, które na bazie danych historycznych - sprzed wielu lat i sprzed kilku dni - dotyczących zidentyfikowanych nadużyć finansowych są w stanie z bardzo wysokim prawdopodobieństwem określić kryteria transakcji podejrzanych oraz wskazać klientów skłonnych do wykonywania podejrzanych działań, a także dokonać analizy sytuacji niestandardowych. Jeżeli do tych przykładów technik samouczących doda się możliwość identyfikacji nadużyć w czasie rzeczywistym, powstaje zaawansowany mechanizm pozwalający na zapobieganie transakcjom podejrzanym, zanim zostaną one zrealizowane.

Jakieś przykłady?

Na przykład zablokowanie transakcji wykonywanej kartą kredytową w sytuacji, gdy karta o danym numerze została w ciągu ostatnich 10 minut wykorzystana w lokalizacji oddalonej o setki kilometrów. Wniosek: karta została sklonowana, transakcja jest blokowana, a całe zdarzenie przekazane do wyjaśnienia. Należy jednak pamiętać, że tylko zaawansowane mechanizmy samouczące się gwarantują najwyższy poziom prawdopodobieństwa przy identyfikacji podejrzanych osób i transakcji o znamionach nadużyć. Ma to bardzo duże znaczenie, gdyż działając na "żywym organizmie", jakim są klienci, żadna instytucja nie może pozwolić sobie na pomyłkę, która spowoduje utratę zaufania i reputacji, a w rezultacie może się zakończyć odejściem klienta.

Zarządzanie ryzykiem to jeden z najważniejszych, ale oczywiście nie jedyny obszar biznesowy wspierany przez narzędzia SAS. Warto przecież zwrócić też uwagę na.

Zastosowania analityki w bankowości są bardzo szerokie. To nie tylko ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne i zapobieganie nadużyciom, o których wspomniałem. Od lat bardzo mocno wspieramy obszar marketingu. Narzędzia SAS wykorzystywane są do budowy modeli do sprzedaży, utrzymania klienta, segmentacji i wielu innych procesów. Departamenty zajmujące się windykacją wykorzystują analitykę SAS do wspierania procesów odzyskiwania wierzytelności. SAS dostarcza bankom systemy zarządcze typu MIS, systemy kontroli sprzedaży, systemy sprawozdawczości finansowej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, nadzorczej, a także systemy planowania i budżetowania.

 

Hybrydowe podejście sas do identyfikacji nadużyć

SAS do wszystkiego?

Oferujemy rozwiązania analityczne wszędzie tam, gdzie niezbędna jest szybkość i sprawność działania oraz efektywna praca na dużych wolumenach danych. Przygotowanie danych do analiz jest kluczowe; technologia SAS "od zawsze" wykorzystywana jest przez banki do budowy hurtowni danych, datamartów, repozytoriów danych - bez dobrej jakości danych, pozyskanych z kluczowych systemów banku, a następnie zintegrowanych i zoptymalizowanych, wdrożenie procesów analitycznych i w konsekwencji uzyskanie informacji kluczowej dla podejmowania decyzji nie byłoby możliwe. SAS również "od zawsze" dostarcza także platformy raportowe, wykorzystywane do wizualnej eksploracji i analizy dużych wolumenów danych - mam tu na myśli setki milionów rekordów, gdzie dystrybucja wyników jest możliwa w formie różnego rodzaju raportów, wykresów, wskaźników i kokpitów menedżerskich.

Przystępne i atrakcyjne graficznie raporty pozwalają kadrze zarządzającej błyskawicznie zrozumieć sens prezentowanych danych i podejmować właściwe decyzje biznesowe. I jest to możliwe w czasie rzeczywistym.

W jakim kierunku zmierza analityka biznesowa?

Na pewno przyszłość w przetwarzaniu i analizowaniu danych będzie związana z tym, co coraz częściej pojawia się w ofercie produktowej SAS, a więc: in-memory, in-database, real-time processing, big data, ponieważ współczesna bankowość wymusza analizę wielkiej ilości danych w czasie rzeczywistym.

Informacja o autorze:

Jacek Czarnota

Jacek Czarnota
Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od początku kariery związany z bankowością – po kilku latach pracy w banku dołączył do zespołu SAS Institute Polska, gdzie pracuje od ponad 15 lat. Zdobyte doświadczenia wykorzystuje pełniąc obowiązki Dyrektora odpowiedzialnego za rozwój współpracy z instytucjami z sektora bankowego. Odpowiada za wdrożenia Hurtowni Danych, systemów MIS, systemów Business Intelligence, rozwiązań SAS w zakresie wsparcia marketingu, ryzyka, finansów w największych bankach w Polsce. Jako członek Executive Team odpowiada za rozwój kluczowych inicjatyw biznesowych firmy – w obszarach wsparcia marketingu i zarządzania ryzykiem dla wszystkich sektorów gospodarki.

Back to Top