High-Performance Risk

SAS® High-Performance Risk

Przeliczenia wskaźników ryzyka na żądanie i w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie SAS High-Performance Risk łączy w sobie potęgę i siłę zintegrowanej platformy ryzyka SAS wraz z wysokowydajną infrastrukturą przeliczeniową pozwalającą na dużą precyzję i szybkość wykonywanych obliczeń oraz możliwość podjęcia szybkich decyzji biznesowych przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów w czasie rzeczywistym.

Dzięki szybkości wykonywanych przeliczeń, analizy scenariuszowe mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym, a menedżerowe ryzyka bez ograniczeń ani obaw o czas przetwarzania mogą samodzielnie wykonywać analizy wrażliwości, czy analizy „what-if”. Rozwiązania high-performence pozwalają na wykonanie optymalizacji instrumentów posiadanych w portfelach banku, budowę na ich podstawie bilansu oraz oszacowanie wpływu różnych scenariuszy zmian czynników rynkowych na przepływy pieniężne, lukę płynności, wynik finansowy dla części, jak również dla całości przedsiębiorstwa.

Umożliwia również kompleksową ocenę ryzyka na poziomie całego przedsiębiorstwa (firm-wide risk), pozwalając jednocześnie zarządom banków zrozumieć globalną ekspozycję na ryzyko oraz relację do ustalonego uprzednio „apetytu na ryzyko”.

Zrównoleglenie przeliczeń oraz wykorzystanie najnowszych osiągnieć z dziedziny szybkiego przetwarzania dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, pozwala na wyliczenie zarówno zagregowanych, jak i szczegółowych miar ryzyka, bieżącej i przewidywanej przyszłej ekspozycji klienta na ryzyko kredytowe, wspiera zarządzanie limitami, dokonywanie wycen MtM z wykorzystaniem modeli wewnętrznych lub uznanych modeli rynkowych, czy też wykonanie przeliczeń wartości narażonej na ryzyko przy wykorzystaniu symulacji Monte Carlo.

 

Korzyści

  • Ocena ryzyka dla dużych i skomplikowanych portfeli transakcji z coraz bardziej skomplikowanymi instrumentami finansowymi (w tym instrumenty pochodne).
  • Przyspieszenie analizy w zakresie ryzyka kredytowego, płynności, ALM czy analityki zarówno dla całych portfeli jak i pojedynczych transakcji.
  • Uwzględnienie szybkozmiennych danych rynkowych.
  • Agregacja wyników przeliczeń ekspozycji na ryzyko z innych systemów w czasie rzeczywistym.
  • Testy warunków skrajnych oraz analiza scenariuszowa ad-hoc i wyniki w czasie rzeczywistym.
  • Szybka i precyzyjna informacja o wskaźnikach ryzyka oraz ekspozycji na ryzyko.
  • Przebudowa istniejących procesów biznesowych w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ich radykalnego przyspieszenia.
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (ang. first-mover advantage).
  • Szybsza reakcja i podjęcie optymalnej decyzji z uwagi na zmiany czynników rynkowych.

Screenshoty

Funkcjonalności

High-Performance Risk
  • Skalowany silnik przeliczeniowy “in-memory”
  • Elastyczność w szacowaniu wskaźników ryzyka
  • Otwarta biblioteka modeli wycen instrumentów finansowych
  • Definiowalny interferjs webowy

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top