SAS코리아, 우리은행 ‘시장 리스크 관리 시스템’ 구축 완료

SAS코리아(대표 조성식)는 우리은행의 ‘시장 리스크 관리(Historical Simulation Value at Risk, 이하 HS VaR) 시스템’ 구축을 완료했다고 9일 밝혔다.

이번 시스템 구축으로 우리은행은 금융감독원으로부터 시장리스크 시스템 변경에 대한 승인을 최종 획득했다.

SAS코리아는 지난 2014년 1월 우리은행에 SAS MRFB(Market Risk For Banking)솔루션’을 공급하고, 시스템 구축, 승인 준비 및 승인 기간을 포함, 총 12개월에 걸쳐 ‘역사적 시뮬레이션 방법론’에 의한 ‘시장 리스크 관리(HS VaR) 시스템’을 구축 완료했다.

우리 은행이 도입한 ‘SAS MRFB 솔루션’은 각 시장 분석 방법론에 따른 리스크 측정 및 위기상황분석, 사후검증, 보고서 기능을 포함하고 있어 통합적인 금융 리스크 관리를 지원한다. 또한 그리드(Grid) 컴퓨팅 기반의 프로세싱을 지원해 제한된 시간 내에 산출해야 하는 시장 리스크 시스템에 적합하며, 이후 다양한 복합 금융 상품의 증가에 따른 시스템 확장에도 용이한 점이 특징이다.

HS VaR방법론은 과거 시장 자료를 이용해 위험 변수의 확률 분포를 추정하는 완전 가치 평가법으로 과거 추세를 반영한 금융 리스크 모형이다. 우리은행은 급변하는 금융 시장의 흐름을 파악해 향후 직면할 수 있는 위기를 예측하고, 금융감독원이 요구하는 새로운 시장 리스크 모델을 확보하기 위해 SAS솔루션이 제공하는 HS VaR 시스템을 도입하게 됐다.

이에 따라 우리은행은 SAS가 구축한 ‘시장 리스크(HS VaR) 관리 시스템’을 통해 금융 신상품과 관련된 리스크 관리 업무 방식의 효율성을 높이고, 시장 리스크 시스템의 적시성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다

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