Risk Management for Banking

SAS® Risk Management for Banking

리스크 분석 및 위험기준자기자본(Risk-Based Capital) 계산 수행 방식 재고

고품질의 통합 리스크 데이터 인프라를 사용해 모든 리스크 유형 및 비즈니스 장부의 리스크 노출 정도와 리스크를 평가해 보십시오. 각 부서에서는 각종 모델과 상관 관계 집계 기술을 사용해 독립적으로, 개별적으로, 또 전사적 차원에서 리스크 수준을 계산할 수 있습니다. 그리고 위험조정수익률의 일관된 최적화를 위해 조직에 인센티브를 배분할 수 있습니다.

중요한 것은 이제 당사가 개방형 솔루션을 운영하고 있으며, 그 안에서 당사의 분석가들이 모든 역학 관계를 추적하고 이해할 수 있다는 사실입니다. SAS의 프레임워크 솔루션에는 당사의 분석가들에게 꼭 맞는 인터페이스가 들어 있습니다.

Simon Haldrup
First Vice President
Danske Bank

도입 효과

리스크 유형을 기준으로 리스크에 대한 종합적인 시각을 갖출 수 있습니다.

모든 LOB(현업)를 대상으로 리스크/수익률 프로필을 분석하고, VaR(Value at Risk), ES(Expected shortfall), EaR 또는 LaR 같은 다양한 리스크 수준에 관한 포트폴리오 리스크를 계산할 수 있습니다.

혁신을 지원하고 변화하는 비즈니스 니즈에 대응합니다.

모델, 분석 및 보고서를 지속적으로 사용자 정의하여 현재는 물론 미래의 변화하는 비즈니스 니즈에 대처할 수 있습니다. 또 100% 투명하고 감사 가능한 환경에 새로운 리스크 측정 방법과 모델들을 도입하여 혁신을 지원할 수 있습니다.

통합된 리스크 관리 전략을 채택합니다.

모든 데이터와 방법론, 그리고 유용성 요구 사항을 충족하는 통합된 리스크 관리 전략을 채택해 다양한 유형의 사용자에게 효과적으로 기업의 주요 리스크 정보를 배포할 수 있습니다.

기회를 활용합니다.

포트폴리오 최적화 기능을 사용하면 보다 나은 리스크-수익률 특성을 활용해 포트폴리오 확보를 위한 구매/판매 전략을 확인할 수 있습니다. 또 현재 및 미래의 비즈니스 기회를 완벽하게 활용할 수 있도록 자본 능력 및 리스크 대처 능력을 재배치할 수 있습니다.

필요한 모든 리스크 데이터를 추출하여 통합하고 확인합니다.

시장 데이터 공급업체, 포트폴리오/대출 회계 시스템, 거래 정보 수집 시스템, 결제 시스템을 비롯한 거의 모든 소스에서 수집한 데이터를 사용할 수 있습니다.

신속하게 운영을 시작할 수 있습니다.

시장 리스크, 신용 리스크, ALM 및 전사적 리스크에 대한 사전 구성된 모델, 평가 방식 및 보고서를 사용해 신속하게 운영을 시작할 수 있습니다.

리스크 데이터를 통제하고 이에 대한 소유권을 확보할 수 있습니다.

종합적인 데이터 관리 기능, 뱅킹 관련 데이터 모델, 사전 작성된 데이터 관리 프로세스를 통해 리스크 데이터를 더욱 잘 통제하고 이의 소유권을 확보할 수 있습니다.

총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.

데이터 관리부터 리스크 분석, 리포팅에 이르기까지 모든 내용을 처리하는 엔드 투 엔드(end-to-end) 솔루션인 SAS® Risk Management for Banking을 사용하면 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.

스크린샷

주요 특징

Risk Management for Banking
  • 리스크 데이터 관리
  • 리스크 리포팅
  • 자산 및 유동성 관리

 

 

  • 신용 리스크 관리
  • 시장 리스크 관리
  • 전사적 리스크 관리

 

 



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