Q&A: Solvency II 시대의 리스크와 수익

Solvency II 준수를 전략적 기회로 탈바꿈시킨 Unipol Financial Group

이탈리아의 선두 보험업체인 Unipol Financial Group은 Solvency II 준수를 생산 요소를 최적화하고 비즈니스 성과에 맞춰 자본 관리 현황을 조정하는 전략적인 기회로 삼습니다. 아래 인터뷰에서 리스크 관리 책임자인 Renzo Avesani와 IT 시스템 책임자인 Mario Bocca는 다양한 시나리오와 전망을 제시합니다.

Q: 어떤 기관에서는 Solvency 준수를 단순히 요식적인 규제 준수라고 여기는 반면, 또 어떤 기관에서는 운영 프로세스를 재논의할 수 있는 기회라고 여깁니다. Unipol에서는 이를 어떻게 보십니까?

Renzo Avesani: 당사에서는 Solvency II를 자본을 순수하게 규제 요구사항으로 보는 문화부터 생산요소의 사용 최적화에 집중하는 비전에 이르기까지 기업 내 조직의 질을 크게 향상시킬 수 있는 기회로 생각합니다.

당사는 언제든 자본이 드물고 값비싼 자산이 되면, 이를 현재 및 예상 수익을 기준으로 여러 부서에 할당할 수 있어야 한다고 생각합니다. 이런 의미에서 Solvency II 규제 준수에는 비즈니스 성과의 평가 결과를 기준으로, 즉 리스크-수익 비율을 기준으로 자본을 관리해야 한다는 요구와 열망이 내포되어 있습니다.

저는 리스크를 조사하여 알아내고 자본과 생산 분석을 불가분의 관계로 만드는 것이 Solvency II가 제기하는 기본적 주제라고 생각합니다. 그렇기 때문에 역으로 수익 계산과 리스크 평가는 분리될 수가 없습니다.

Q: Unipol에서 실현한 Solvency II 프로젝트 개발은 이러한 비전에 부응한 것입니까?

Avesani: 이러한 추론에서는 2가지의 즉각적인 결과가 도출되는데요. 첫 번째는 리스크 관리에는 자본 사용이라는 주제에 관한 관리 차원의 접근 방식을 채택하는, 소위 제가 주장했던 그와 같은 문화적 변화가 반드시 동반되고 또 활발하게 추진되어야 합니다. 두 번째는 모순(비일관성)을 피하기 위해 동일한 정보 체계 안에서 전후 관계에 맞게 리스크, 자본, 수익 평가가 수행되어야 한다는 것입니다.

이러한 요구사항들을 토대로 저희는 IT 부서와 함께 양적 평가 방식/관리와 기술 사이에는 영구적인 연관성이 존재한다는 사실을 알게 되었고, 프로젝트의 실현을 위해 공동 작업 그룹을 구성하였습니다.

프로젝트 구현 과정을 원활하게 만들어 줄 공동 접근 방식

Mario Bocca: 프로젝트의 요구사항 수집 및 개념 수립 작업이 포함된 단계를 마치고, 저희는 시스템 아키텍처를 정의하였습니다. 그리고 양적 분석, 모델링 활동, 작업 흐름(플로)의 통합 및 관리에 관한 최적화 요구사항을 충족할 수 있는 최적의 애플리케이션들을 조사하였습니다.

작년 초에는 인프라 준비, 애플리케이션 설치, 프로토타입 및 시스템 입력 플로 구현으로 이어지는 초반 작업들을 시작했습니다. 그러나 이러한 작업들은 표준 공식의 계산 능력뿐 아니라 내부 모델 채택에도 부합해야 한다는 결정 때문에 더욱 복잡해졌습니다.

Q: 표준 공식과 비교해 내부 모델을 동반하겠다는 결정은 어디서부터 비롯된 것인가요?

Avesani: 비록 표준 공식에 통합 및 성과에 대한 위험 조정 평가가 포함되긴 하지만, 실제로 정확하게 기업의 구체적인 리스크들을 해석하고 평가할 수 있는 것은 오직 내부 모델뿐입니다.

이러한 결정은 확실히 복잡성을 더욱 가중시켰습니다. 데이터 추적을 보장해야 할 뿐 아니라 감독 기관에 기록된 이벤트를 적절하게 표시하고 평가할 수 있는 모델 용량을 입증해야 했기 때문입니다.

그리고 이는 모델의 용도와 관련해 데이트 구조의 정리, 표준화 및 직능별 운영을 수행하기 위해 데이터베이스 및 관리 측면을 재논의하는 일로 이어졌습니다.

Q: 기술 프로필 상에서는 어떤 식으로 해당 프로젝트를 설명합니까?

Bocca: 매우 간단히 요약하자면 시스템 아키텍처는 중간층에 집중하고, 다양한 그룹 회사들의 다양한 운영 체제(P&C, 생명, 청구 등)로부터 수많은 정보를 전달 받는 SAS^® Risk Management for Insurance 솔루션으로 표시됩니다. 또 데이터 품질을 보장하기 위해 유입 흐름의 “정리” 및 합리화는 물론, 카탈로그 작성 및 매핑 작업을 수행하고, 수직적 계산 엔진에 정보를 제공합니다.

그럼 엔진에서 구체적인 내부 모델을 기반으로 다양한 분야(생명, P&C, 운영 리스크, 신용 리스크, 시장 리스크 등)에 대한 리스크 프로필을 계산한 뒤, SAS 솔루션으로 결과를 되돌려 보냅니다. 그럼 SAS 솔루션에서 리스크 집계를 진행하고 리포팅 활동을 감독합니다.

Q: 이러한 유형의 프레임워크에서는 데이터 품질 및 데이터 거버넌스라는 주제가 상당히 중요하게 여겨지는데요…

Bocca: 제가 말하는 복잡성이라는 개념을 이해하기 위해서는 시스템이 약 200개의 서로 다른 정보 흐름을 관리해야 하고, 각각이 통합 프레임워크를 통해 이동되는 상당량의 데이터로 구성되어 있다는 사실을 고려해야 합니다. 자동화된 교환, 품질 관리, 추적 및 완전성을 감안할 경우 그 정교함의 일관성과 정확성은 규제에 관한 요구를 포함해 반드시 관리가 이루어져야 합니다.

확실히 상호 연계된 복잡한 작업이긴 하지만, 그룹의 정보 시스템을 재개하고 합리화하는 중요한 과정을 완료할 수 있는 기회이기도 합니다. 당사에서는 최근에 이를 수행했는데, 결과적으로는 네트워크 및 정교한 인프라와 P&C, 생명, 관리/회계 운영 시스템의 복원은 물론, 새로운 CRM 시스템과 새로운 그룹 콜 센터 플랫폼의 구축으로까지 이어졌습니다.

이런 관점에서 Solvency II 프로젝트는 이러한 재개 및 합리화 작업을 완료할 수 있는 기회가 되기도 합니다.

Q: 리포팅은 의사결정 프로세스에 대한 지원 역할도 수행합니까?

Avesani: 시스템은 두 가지 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 첫 번째로는 리스크 집계를 위해 부문별 계산 기능이 제공되고 이를 집계하여 리스크 노출 정도를 평가할 수 있습니다. 두 번째로는 리포팅과 관련해 LOB 에 자본 수요에 대한 운영 정보를 제공합니다. 따라서 리스크 노출, 리소스 사용, 전체 수익성 측면에서 각 비즈니스 활동을 서로 비교할 수 있게 해 주기 때문에 운영과 관리 중심적이며 동시에 실행적인 도구로 구성됩니다.

예를 들어, 자동차 책임 비율이나 생명보험 정책의 경우에는 자본 수준을 비롯해 비용 수준에 맞게 잘 조정된 비용 책정 정책을 정의하고 활성화할 수 있게 해 주는 것이 바로 이 도구입니다.

Q: 이처럼 복잡한 상황 속에서 일률적인 언어 및 접근 방식을 보장하는 것이 어렵지 않았습니까?

Bocca: 그룹의 현재 구조가 이러한 기업 구조 안에서 이루어진 혁신적인 프로세스의 결과입니다. 따라서, 여러 LOB와 이들이 기반을 둔 여러 기업에서 다양한 “특유의 언어”를 찾는 것은 통상적인 일이었습니다.

프로젝트에서 수행한 작업의 중요한 측면 중 하나는 데이터 및 측정 결과를 명료하게 구분하기 위해 공통된 명명법 표준을 정의하는 작업이었습니다. 이는 데이터의 분명한 해석과 계산 및 평가의 정확성을 보장하기 위해 필요한 사항이었습니다.

이러한 방식과 관련해서는 프로젝트가 고위 경영진들에게는 처음부터 그룹 프로젝트로 소개되었다는 사실을 이야기해야 할 것 같습니다. 따라서, 이는 그 특성상 여러 측면을 포함하고 모든 그룹 부서를 아우르는, 문제에 대한 통합된 접근 방식을 촉진하였습니다.

특히 프로젝트 구현을 위해 리스크 관리 및 IT 부서 간에 공동 업무팀이 구성되었고, Solvency II와 관련된 문화적, 기술적 문제에 집중하는 다양한 교육 과정이 시작되었습니다.

이 사례는 원래 2011년 3월, ita.sas.com에 실렸던 내용을 번역한 것입니다.