규제 자본 산출을 위한 새로운 시스템

SAS® 기술을 활용해 리스크 규제를 준수하고 있는 LBS Bayern

바이에른주 최고의 상호저축은행인 LBS Bayern은 SAS®의 도움을 받아 신용 리스크 및 시장 리스크를 관리하는 각종 규제를 준수하는 데 필요한 적정 자본을 산출하고 있습니다.

바이에른주의 약 150만 명의 고객이 1개 이상의 LBS 상호저축은행 계좌를 가지고 있으며, 그 총 가치는 무려 470억 유로에 달합니다. LBS는 Sparkasse Financial Group, 바이에른 지구에 속해 있습니다.

대개 규제기관들은 은행에 위험을 수치로 표시하고 적정 자본으로 이에 대응하여 신용부도 리스크 및 시장 가격 리스크에 대비할 것을 요구합니다. 필요한 만큼 많은 규제 자본을 가능한 적게 만드는 것이 금융 기관이 항상 자본을 계산하는 데 사용해 온 원칙입니다. 다시 말해, 자본 상한액은 리스크를 흡수할 수 있을 정도로 충분히 많아야 하지만, 불필요하게 묶이는 자본은 가능한 최소화해야 합니다.

SAS를 통해 당사는 새로운 규제 요구사항을 단 9개월 만에 매우 효과적으로 이행할 수 있었습니다.

Sabine Wolf
Head of the Data Warehouse Team(데이터 웨어하우스팀) 책임자

오랫동안 자본적정성의 안정성을 평가하는 규칙으로 어떤 기준을 사용할 것인가를 결정했던 것은 독일 은행조례의 “Principle 1(제 1 원칙)”이었습니다. 그러나 이 규제는 Basel II로 대체되었고, SolvV(Solvabilitätsverordnung, solvability regulation)의 일환으로서 본국법으로 전환되었습니다.

이 규제는 감독기관의 자본 요구사항 산출 방법을 근본적으로 변화시켰습니다. 은행들은 내부수익률을 기준으로 단순 방식(표준 방식)이나 복합 방식 중 하나를 선택하여 사용하였습니다. 그리고 새로운 규제 조건은 금융기관들로 하여금 단기간에 규제 자본을 산출하는 완전히 새로운 시스템을 구축하게 만들었습니다.

이는 그동안 “Principle 1”을 기준으로 표준화된 공식을 사용해 자본을 계산해 왔던 LBS에도 마찬가지였습니다. 내부수익률 기준 방식은 완전히 다른 방식이었기 때문에 기존 프로세스를 확대 조정하는 것은 선택 사항이 될 수 없었습니다. LBS Bayern의 Data Warehouse Team(데이터 웨어하우스팀) 책임자인 Sabine Wolf는 “완전히 새로운 영역에 진입해야 하는 작업이었습니다. 게다가 일정이 매우 촉박했기 때문에 신속하게 처리해야 했죠.”라고 당시의 상황을 기억하였습니다. 그리고 이것이 바로 LBS의 경영진이 Basel II를 담당하고 있던 프로젝트 관리자인 Carola Zaiss-Hillmeister에게 규제 요구사항에 부합하는 새로운 자본 산출 시스템을 마련하라고 지시한 이유입니다.

솔루션

2007년 9월부터 LBS Bayern은 SolvV 규제 준수를 보장하면서 보유해야 할 자본 규모를 확실하게 계산할 수 있도록 SAS 기술을 사용하고 있습니다. 시스템의 핵심은 각종 계약 및 평가 데이터는 물론 채무불이행, 재정 투자 및 증권에 관한 정보를 비롯한 모든 리스크 관련 데이터를 통합하는 데이터 웨어하우스입니다.

대부분의 데이터는 DB2를 기준으로 한 내부 개발을 통해 수집되고, 운영 중인 SAP 시스템에서 수집되기도 합니다. 데이터는 특정 키 날짜까지 모두 준비되어, 언제나 최신 정보를 기반으로 자본 계산이 이루어질 수 있도록 합니다. 일부 데이터는 이미 SAS에서 제공하는 데이터 웨어하우스에 저장되어 있는 경우도 있고, 일부 데이터는 연결 예정인 애플리케이션에서 제공되기도 합니다. 게다가 감독 기관을 위한 계산은 물론 스트레스 테스트에, 의미 있고 신뢰할 수 있는 일관된 결과와 시나리오 및 애드혹 분석까지 가능합니다. 자본 계산 결과는 자동으로 자본 보고서로 전송됩니다. 그럼 LogicaCMG에서 SAMBA 솔루션을 사용해 보고서를 작성합니다.

솔루션 선택 프로세스를 진행하는 동안 LBS Bayern의 전문가 및 IT 부서에서는 Basel II를 전문으로 하는 다양한 컨설팅 업체의 솔루션을 비롯해 수많은 솔루션을 살펴보았습니다. 그리고 자사를 위한 최고의 옵션은 비즈니스 인텔리전스 분야의 선두업체인 SAS라는 사실을 발견하였습니다. “SAS는 특별히 당사의 비즈니스 니즈에 맞게 구성할 수 있고 LBS Bayern의 최신 개별 요구사항을 충분히 충족할 수 있을 만큼 유연한 기존 제품을 제공할 수 있었습니다.

더욱이 SAS는 원하던 리포팅 및 데이터 프로비저닝 유연성을 보장하고 사용자 중심의 인터페이스도 제공합니다. LBS는 SAS 솔루션이 기존 IT 환경에도 쉽게 통합될 수 있다는 점에도 깊은 인상을 받았습니다. 그리고 무엇보다 LBS는 영업 관리, 리포팅 및 대차대조표 작성을 위한 기존의 SAS 데이터 웨어하우스에 관해 긍정적인 경험을 갖고 있었습니다.

SAS 시스템은 SolvV에 따른 최대한 다양한 계산 방식을 동시에 지원할 수 있는 유연성을 갖추고 있었습니다. Basel II 프로젝트 관리팀의 Thomas Oberberger는 “솔루션은 표준 신용 리스크 방식(KSA)은 물론 내부등급법(IRBA)을 기준으로 한 계산도 수행할 수 있습니다.”라고 설명합니다.

LBS의 모회사인 Bayerische Landesbank는 2007년 IRBA 인증을 받았고, LBS Bayern의 목표는 IRBA에 기반한 자본 산출에 관해 관리 기관의 인정을 받는 것입니다. 그리고 그 사이 KSA 방식이 사용될 것입니다. Oberberger는 “데이터는 두 가지 방식을 사용할 수 있도록 일단 매핑되는데, 이 과정이 많은 시간을 절약해 줍니다.”라고 말합니다.

Wolf 역시 만족하고 있습니다. 그녀는 “SAS를 통해 당사는 새로운 규제 요구사항을 단 9개월 만에 매우 효과적으로 이행할 수 있었습니다.”라고 말합니다. Oberberger도 다음과 같이 덧붙였습니다. “당사는 이제 KSA 및 IRBA로 보유해야 할 자본량을 완벽하게 자동화된 재생산 가능한 방식으로 계산할 수 있을 뿐 아니라, 스트레스 테스트 같은 SolvV 요구사항을 충족할 수 있습니다.”

이제 입법 기관의 기준을 충족한 LBS Bayern은 해당 데이터 및 기타 데이터를 내부 리포팅에 사용할 계획을 세우고 있습니다. 그리고 경영진 및 전문가에게 관리상 필요한 정보를 제공할 리포팅 포털을 구축하는 데도 기존의 SAS 도구를 활용할 계획입니다.

프로젝트

LBS는 2006년에 제품 선택 작업을 시작했고, 2007년 1월에 시스템 구현에 착수하였습니다. LBS의 목표는 9월말까지 새 시스템이 가동되고 감독 기관에 보고할 수치를 계산하는 것이었습니다.

Wolf는 “외부 컨설턴트들은 그렇게 촉박한 일정에 대해 매우 회의적이었습니다. 그러나 당사는 목표한 일정 및 예산 안에서 작업을 완료하였습니다.”라고 말합니다.

이 프로젝트의 성공 요인은 무엇이었을까요? “어떤 이는 내부 및 외부 직원들 간의 화합을 요인으로 꼽습니다. 예를 들어, 당사는 프로젝트와 함께 동반되었던 노하우 전수 및 커스터마이징 작업에 관한 워크샵으로부터 많은 것을 얻었습니다. 게다가 구현 작업 동안 제공되었던 SAS 파트너 지원은 특히 데이터 웨어하우스의 인터페이스 설계에 많은 도움을 주었습니다.” 또한 Oberberger는 가공된 데이터를 사용한 종합적인 테스트와 개별 결과의 최종 검토 작업이 매우 큰 도움이 되었다고 말했습니다.

장점

SolvV에 부합하는 신뢰할 수 있는 보유 자본 산출 방법.

  • 보유해야 할 자본의 자동 계산.
  • 특정 키 날짜 데이터 프로비저닝을 통한 최신 정보 제공.
  • 의미 있고 신뢰할 수 있는 일관된 결과, 시나리오 및 애드혹 분석, 스트레스 테스트.
  • 높은 수준의 유연성: 동시 데이터 매핑이 가능한 내부등급법(IRBA) 및 표준 신용 리스크 방식(KSA)을 사용한 계산 가능.
  • 내부 리포팅을 포함할 수 있도록 확장 가능한 시스템.

비즈니스 이슈

규제 자본 산출을 위한 새 시스템 개발

Solution

SAS® Data Management

Benefits

Basel II에 부합하는 필수 보유 자본 자동 계산

본 문서에 나오는 결과는 본 문서에 설명된 특정 상황, 비즈니스 모델, 데이터 입력 및 컴퓨팅 환경에 적합하게 되어 있습니다. 각 SAS 고객의 경험은 고유한 것으로, 비즈니스 및 기술적 변수에 따라 달라집니다. 따라서 모든 서술은 비전형적인 것이라는 점을 고려해야 합니다. 실제 절약, 결과 및 성능 특성은 개별 고객의 구성 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다. SAS는 모든 고객이 비슷한 결과를 달성할 수 있다고 보증하거나 진술하지 않습니다. SAS 제품과 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스에 대한 서면 계약의 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. 고객은 SAS 소프트웨어의 성공적인 구현에 따라 합의된 계약적 교환 또는 프로젝트 성공 요약의 일환으로 성공 사례를 SAS와 공유했습니다. 브랜드 및 제품 명칭은 각 기업의 상표입니다.

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