SAS 분석 모델로 고객에 대한 투자 권고 서비스와 리스크 관리를 효과적으로 지원할 수 있게 된 First Allied

IFA(Independent Financial Advisor, 독립투자자문업자)와 그 고객들이 First Allied 자산 관리 팀의 도움을 받아 최상의 투자 결정을 내리고 있습니다. 실제로, 적시에 권고사항을 고객에게 제공하고 잠재적 리스크를 효과적으로 파악하기 위해 First Allied 팀은 100여 종에 달하는 투자 모델을 관리하고 있습니다.

풀 서비스 브로커/딜러이자 공인 투자 자문 및 자산 관리 업체인 First Allied는 미 전역에 걸쳐 1,000여 명에 달하는 투자 자문가와 500개의 지점망을 갖추고 금융 업계를 선도해 나가고 있습니다. 1994년에 설립된 First Allied의 사업 취지는 개인 투자 자문가들에게 첨단 기술과 혁신적인 상품, 그리고 탁월한 서비스를 제공하는 것입니다. 오늘날 First Allied는 개인 투자 자문가들의 성공을 돕는 최고의 브로커/딜러 중 하나로 평가 받고 있습니다.

우리는 SAS 모델을 기초로 해서 포트폴리오를 실행하고 잠재 리스크를 파악합니다 … 저 자신도 전담 인력이나 하청업자의 도움 없이 모든 업무를 관리할 수 있습니다.

Jeff Mindlin
수석 포트폴리오 전략가

 

이 같은 성공을 일궈낼 수 있었던 데는, 애리조나 주 Scottsdale에 기반을 두고 11억 달러 규모 이상의 고객 자산을 관리하는 자산 관리 부서의 공이 컸습니다. First Allied의 투자 전문가 팀은 수석 포트폴리오 전략가인 Jeff Mindlin의 지도 아래, 회사가 투자 자문가와 그 고객들에게 제공할 투자 권고 업무를 관리하기 위한 세부적인 분석 시스템을 개발합니다. 그리고 First Allied는 SAS 솔루션을 사용해 100여 종 이상의 투자 모델을 관리합니다.

Mindlin은 이렇게 얘기합니다. “SAS는 양적 인프라를 위한 프레임워크를 제공합니다. 따라서 우리는 전적으로 SAS를 믿고 수많은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.”

First Allied는 SAS를 통해 다양한 기술 및 거시경제 분석과 광범위한 금융 모델링을 실행하여 투자 의사결정 프로세스를 지원합니다. Mindlin의 말을 들어보겠습니다. “우리 회사의 경우 CMT(Chartered Market Technician)가 CIO(Chief Investment Officer) 직을 겸하고 있으므로, 유력한 차트와 패턴을 SAS 모델로 변환하여 가장 중요한 측정 기준을 파악하는 것이 관건입니다. 우리의 기술 분석 영역에는 약 1,000-2,000여 개의 추천 주식(candidate stocks)과 상장 지수 펀드(ETF: Exchange Traded Funds)가 포함됩니다. 따라서 주기적으로 매우 심층적인 계산과 측정 작업을 수행해야 할 뿐만 아니라, Morningstar 등의 소스에서 수십 년간 축적된 일일 주가 데이터를 수집해 수천만 행, 수 기가바이트 규모에 달하는 방대한 데이터를 검토해야 합니다."

가상 머신을 통한 업무 성과 개선

First Allied는 매주 분석 모델을 실행하여 ETF, 개별 주식, 섹터 및 상위 1,000대 주식(시가 총액 기준)에 대한 가시성을 업데이트합니다. 하지만 짧게는 5일치의 이동 평균 또는 과매수/과매도 주식에 대한 보고서를 업데이트하는 데만 수백만 건의 계산 작업이 요구된다는 문제가 있습니다.

Mindlin은 이렇게 얘기합니다. “우리는 가상 머신을 도입하여 이러한 분석 프로시저들을 클라우드로 이동시켰습니다. 그 결과, 데스크톱 PC에서 한나절씩 걸리던 루틴 실행을—그리고 당연히 생산성에도 악영향을 미치는—이제는 불과 몇 분 내에 완료할 수 있게 되었습니다. 분석 작업에는 패턴 인식 기법이 활용되며, 우리는 차트를 살펴보고 그 내용을 측정 가능한 신호와 지표—중요하다고 판단되는 풀백, 웨이브 및 기타 지표—의 형태로 변환합니다.”

리스크 관리 역시 항시 염두에 두어야 할 사항입니다. Mindlin은 다음과 같이 말합니다. “우리는 SAS 모델을 기초로 해서 포트폴리오를 실행하고 잠재적 리스크—즉 주식, 채권, 상품에 대한 베타 및 상관관계, 그리고 더 세부적인 규모, 섹터, 스타일, 국가, 신용, 금리 익스포주어 등—를 파악합니다. 이런 과정을 거쳐 포트폴리오 리스크가 우리의 시세 전망과 주식 테마와 부합하는지 확인할 수 있습니다.”

Mindlin은 SAS 배치에 따른 시스템간 충돌 현상이 매우 미미할 뿐만 아니라 관리도 용이하다고 말합니다. “우리는 업무 특성 상 주로 리소스 집약형 루틴을 실행하지만, 비용 프로파일을 낮게 유지시켜 주는 원격 가상 머신을 보유하고 있습니다. 루틴을 수정하는 동안, 작업자는 전담 인력이나 하청업자의 도움 없이도 모든 업무를 관리할 수 있습니다.”

First Allied

비즈니스 이슈

First Allied는 고액 자산(high-net-worth) 보유 고객을 위해 고급 정보에 근거한 양질의 투자 권고를 제공할 수 있어야 하고, 이를 위해 정교한 투자 모델을 효과적으로 구축하고 관리하는 방법이 필요했습니다.

Solution

Benefits

First Allied의 투자 전문가들은 이제 적시에 분석 기술을 활용하는 것은 물론, 각자의 PC를 통해 시장 전망과 리스크 허용 범위를 상세히 파악할 수 있게 되었습니다. 그 결과, 투자 분석의 신뢰성과 확장성이 향상되었을 뿐만 아니라 업무 속도 또한 크게 개선되었습니다.

본 문서에 나오는 결과는 본 문서에 설명된 특정 상황, 비즈니스 모델, 데이터 입력 및 컴퓨팅 환경에 적합하게 되어 있습니다. 각 SAS 고객의 경험은 고유한 것으로, 비즈니스 및 기술적 변수에 따라 달라집니다. 따라서 모든 서술은 비전형적인 것이라는 점을 고려해야 합니다. 실제 절약, 결과 및 성능 특성은 개별 고객의 구성 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다. SAS는 모든 고객이 비슷한 결과를 달성할 수 있다고 보증하거나 진술하지 않습니다. SAS 제품과 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스에 대한 서면 계약의 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. 고객은 SAS 소프트웨어의 성공적인 구현에 따라 합의된 계약적 교환 또는 프로젝트 성공 요약의 일환으로 성공 사례를 SAS와 공유했습니다. 브랜드 및 제품 명칭은 각 기업의 상표입니다.

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