위험을 의식하는 문화를 조성하다

관계 및 추정에 대한 보다 투명한 시각 확보

은행의 리스크 관리와 자본 적정성 요건은, 은행의 자기자본비율이 궁극적으로 고객으로부터 발생할 수 있는 손실의 위험성을 견딜 수 있어야 한다는 점에서 서로 긴밀히 연결되어 있습니다. Danske Bank는 동일한 조직 내에서 이 두 분야의 업무를 수행하고 있으며, 특히 이제는 SAS® Risk Management for Banking를 활용하고 있습니다. 은행의 리스크 및 자본 산정 분석가를 위한 신규 IT 플랫폼에 투자를 한 것은 야심찬 비즈니스 통합 라인 추진의 일환입니다. 복잡한 리스크 및 자본 산정 시, Danske Bank의 업무 현실을 반영하는 동시에 의사결정에도 영향을 미칠 수 있어야 한다는 철학에 기반한 것입니다.

35명의 팀원으로 구성된 리스크&자본관리팀(Risk and Capital Management Unit)장인 Simon Haldrup수석부사장(First Vice President)은 “Danske Bank의 리스크 전문가와 임원진 간의 더욱 원활한 의사소통을 수립하고, 또한 이 분야의 IT 및 업무팀 간의 원활한 의사소통을 수립하고 있습니다. 우리의 전체 산출치를 관리할 수 있어야 하고, 수치 이면의 분석 사항을 직접 개발하며, 변경하고, 이해할 수 있어야 한다는 점이 중요한 요소입니다. 역학관계를 드릴다운하여 이해하는 동시에 이렇게 알게 된 사실을 경영진에게 보다 효과적으로 요약하여 전달할 수 있어야 합니다.”라고 말합니다.

이제 Danske Bank는 자사 분석가들이 모든 역학관계를 추적하고 이해할 수 있는 오픈 솔루션을 갖추게 되었다는 점이 중요합니다. 이전에는 모든 관계와 추정 사항이 명확하게 나타나지 않고, 일부의 결과만 도출하는 블랙 박스를 가지고 있었습니다.

Simon Haldrup
First Vice President (수석 부사장)

Haldrup 부사장은 리스크가 “양의 탈을 쓴 늑대”와 같다고 말합니다. “Danske Bank에 위험을 의식하는 문화를 조성하는 것이 장기적인 목표입니다. 노출된 리스크를 우리가 예리하게 인지하고 이해해야 합니다. 이는 기본적으로 우수 고객을 악성 고객과 구분하는 것, 리스크를 조정한 고객별 수익률을 이해하는 것을 의미합니다. Danske Bank는 이를 측정하고 분석할 수 있으며, 이러한 방향으로 전진해야 합니다.”라고 말합니다.

분석가의 자율성 확대

Danske Bank가 SAS 솔루션을 선택한 이유 중 하나는 은행 데이터에 대한 보다 투명한 시각을 확보하는 것이었습니다. Danske Bank 그룹의 분석가들은 SAS 솔루션을 통해 IT의 도움 없이 플랫폼 작업을 할 수 있습니다. 이를 바탕으로 은행은 시장진입시기를 단축할 수 있었습니다. 뿐만 아니라, 가장 최근에 실시한 스트레스 테스트 또한 이 신규 플랫폼을 사용하여 실시되었습니다. (스트레스 테스트는 Danske Bank의 새로운 리스크 관리 접근법의 일환입니다.)

솔루션 구축은 SAS 컨설턴트와 Danske 은행 IT 직원으로 구성된 소규모 팀의 주도로 프로젝트 완료까지 채 12개월이 걸리지 않았습니다. 실제로 Danske Bank와 SAS는 이 구축 프로젝트의 위험성을 공유하였습니다.

Haldrup은 “이제 Danske Bank는 자사 분석가들이 모든 역학관계를 추적하고 이해할 수 있는 오픈 솔루션을 갖추게 되었다는 점이 중요합니다. 이전에는 모든 관계와 추정 사항이 명확하게 나타나지 않고, 일부의 결과만 도출하는 블랙 박스를 가지고 있었습니다.”라고 말합니다.

그는 “SAS의 프레임워크 솔루션은 기능 면에서 저희 분석가들에게 딱 맞는 인터페이스를 갖추고 있습니다. 분석을 수행하기 위해 IT 전문가가 될 필요가 없고, 해당 솔루션 사용에 필요한 지식은 경제학자로서 이미 보유하고 있으니까요.”라고 설명합니다.

금융위기는 은행의 리스크 관리 품질에 정당한 의문을 제기하였습니다. 복잡한 소프트웨어 기반의 모델에 의존한 일부 은행들 가운데는 이로 인해 다양한 어려움에 직면하고 있었습니다. 그러나 Haldrup은 이러한 모델이 문제라고 생각하지는 않습니다.

구식 기계로의 회귀는 없어

Haldrup은 “일부 은행이 이러한 모델로 인해 문제를 겪었다고 해서 은행업계 전체가 겁에 질려 구식 기계(stone tablets)로 회귀해서는 안됩니다. 오히려 이로부터 교훈을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 이 모델을 더욱 잘 이해하고 개발할 수 있습니다. Danske Bank가 선택한 방법이 바로 이것입니다. 가장 적합한 도구를 사용하지 않고서는 우리는 어떤 것도 얻을 수 없습니다.”라고 말합니다.

경제적 자본은 매우 복잡하고 부담이 큰 계산을 통해 SAS 솔루션이 산정합니다. 예상치 못한(그러나 실현 가능성이 있는) 손실을 다룬 10,000개의 시나리오 중 9,997개에 대비할 수 있도록 은행이 보유하고 있어야 하는 자본을 산정하는 것이 목표입니다. 은행의 개인 고객 및 대량 고객, 소량 고객 집단에 대한 과거 데이터를 기반으로 계산이 이루어집니다. 대부분의 계산에 SAS 솔루션이 사용됩니다. SAS® Risk Management for Banking은 24 코어, 64GB RAM을 탑재한 두 대의 Sun 서버 상의 SAS 9.2를 사용합니다.

Haldrup은 “우리가 보유한 방대한 데이터 기반은 정보의 보고입니다. 따라서 관련성이 있는 비즈니스 시나리오를 가지고 분석할 수 있습니다. 우리는 주택가격, 실업률, 아일랜드의 국가 부도 위기의 영향을 시뮬레이션 할 수 있습니다.”라고 말합니다.

비즈니스 이슈

모든 관계, 역학관계, 추정 사항이 의사결정자에게 쉽고 명확하게 드러나지 않는 “블랙 박스(black box)”안에서 리스크 관리와 자본 산출이 이루어지고 있었습니다.

Solution

SAS® Risk Management for Banking

Benefits

이제 Danske Bank는 스트레스 테스트, 자본 적정성, 관계 및 추정에 대한 투명한 시각을 제공하는 플랫폼을 갖게 되었습니다. IT의 도움 없이도 분석가들이 업무를 진행할 수 있으며, 통합적인 접근법을 통해 단일 팀에서 리스크 산출을 수행할 수 있습니다.

본 문서에 나오는 결과는 본 문서에 설명된 특정 상황, 비즈니스 모델, 데이터 입력 및 컴퓨팅 환경에 적합하게 되어 있습니다. 각 SAS 고객의 경험은 고유한 것으로, 비즈니스 및 기술적 변수에 따라 달라집니다. 따라서 모든 서술은 비전형적인 것이라는 점을 고려해야 합니다. 실제 절약, 결과 및 성능 특성은 개별 고객의 구성 및 조건에 따라 달라질 수 있습니다. SAS는 모든 고객이 비슷한 결과를 달성할 수 있다고 보증하거나 진술하지 않습니다. SAS 제품과 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스에 대한 서면 계약의 보증서에 명시되어 있습니다. 본 문서의 어떠한 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석될 수 없습니다. 고객은 SAS 소프트웨어의 성공적인 구현에 따라 합의된 계약적 교환 또는 프로젝트 성공 요약의 일환으로 성공 사례를 SAS와 공유했습니다. 브랜드 및 제품 명칭은 각 기업의 상표입니다.

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