SAS | The Power to Know

ホワイトペーパー

信用リスク管理を取り巻く環境の変化

個別管理から「全社リスク管理との収斂」へ

内容

歴史的に、信用リスク・ポートフォリオは個別のビジネスラインの内部で管理されてきた経緯があり、その結果、市場リスクやオペレーショナル・リスクから分離された業務サイロが生じていました。しかし、規制要件の増加や厳格化、会計ルールの変化、経済環境の進化が、財務管理やリスク管理のステークホルダーたちに全社規模のコラボレーションを強いるようになりつつあります。銀行の間では今、信用ポートフォリオ戦略を、市場リスク/流動性リスク/オペレーショナル・リスクに影響を与える他の事業ラインと統合する取り組みが進んでいます。

こうした状況の変化を受け、信用リスクモデルには、全社レベルでリスク管理と資本配分をサポートすることが求められるようになっています。そして、この課題に対処するためにはパワフルで自動化されたツールが必要です。信用リスクモデルを開発・実行する取り組みでは、全社リスク、バランスシート目標、各種制限事項との統合度が高まるにつれ、新たなソフトウェアとテクノロジー(より洗練されたモデルから、強化されたデータ管理、ハイパフォーマンス・コンピューティングまで)が必要不可欠になっていきます。

SASについて

SASはアナリティクスのリーディング・カンパニーとして、米国財務省をはじめとした行政機関、バンク・オブ・アメリカやみずほフィナンシャルグループなどの大手金融機関、その他さまざまな業種で、全世界80,000以上のサイト(国内で1,500社以上)の顧客に最先端のアナリティクス製品およびサービスを提供しています。1985年に設立した日本法人SAS Institute Japan株式会社の主な国内導入実績もご覧ください。

 

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