SAS® Regulatory Risk Management

SAS® Regulatory Risk Management

パワフルで柔軟な規制対応向けリスク管理ソリューション

このソリューションでは、包括的な単一のリスク管理環境を用いて、規制に係るリスク量をプロアクティブ(能動的)に管理することができます。透明性の高いフレームワークと統合されたデータ集計/アナリティクス/レポーティング機能の組み合わせにより、常に変化する規制の下でのリスク量計測・管理に適したオープンかつ柔軟で拡張性に優れた分析環境を実現できます。

SAS Regulatory Risk ManagementのRWAとELが表示されているデスクトップ・モニター

規制の変化に迅速に対応

規制要件の変化にスムーズに適応し、Basel IIおよびBasel IIIガイドラインの規制主体によって異なる多様な解釈に対応することができます。優れた柔軟性により、システムを容易に進化させることができるため、常に最新のコンプライアンス体制を維持できます。

SAS Risk and Finance Workbenchが表示されているデスクトップ・モニター

補完ソリューションの統合が容易

信用リスク管理プロセスに対して、クレジット・スコアリング・システムや内部格付システムを、シームレスに統合することができます。また、サードパーティやユーザー定義のプライシングモデルや評価モデルの組み込みも容易です。

SAS Regulatory Risk Managementが表示されているデスクトップ・モニター

プロジェクト・リスクを最小限に抑えながら、短期間で本稼動に移行できます

事前定義済みの規制対応、サンプルレポート、銀行業務に特化したデータモデル等、規制対応に必要な要素が予め定義されていることで、短期間で本稼動を開始することができます。また、SAS Infrastructure for Risk Managementによる並列処理機能により、従来のバージョンに比べて処理時間が50%以上も短縮されます。

SAS Regulatory Risk Managementの規制エクスポージャー・クラスが表示されているデスクトップ・モニター

監査性とシステム透明性を確保

隠しシステムファイルやブラックボックスなモデルを一切使用しないため、プロセス全体の透明性が確保されます。計算に使う全てのデータと中間計算ステップをアーカイブ化し、必要に応じてアクセス/監査/検証することが可能で、規制当局や内部のレビュー要件に確実に対応できます。全ての処理ステップとフローは完全に文書化され、そして視覚化することが可能です。

主な特長

  • 事前構築済みのデータモデルとリスク・リポジトリ:銀行業務に特化した包括的なデータモデルを用いて、数百種類のプリセットのSASデータ変換ルーチンを適用することで、必要なリスクデータをデータマートに格納することが可能です。
  • 包括的なデータ管理:ポイント&クリック方式の対話型操作に対応したSAS Data Integration環境と共通のメタデータにより、カスタム・コーディング、テスト、保守の必要性が軽減されます。
  • Basel II/III対応を含む規制の要件に準拠した計算をサポート:Basel II/Basel III/CRD(自己資本規制指令:Capital Requirements Directive)の実装において、標準的手法(SA)、基礎的内部格付手法(FIRB)、先進的内部格付手法(AIRB)の3つの信用リスク評価手法の全てを完全にサポートしています。
  • SAS® Credit Scoringとの統合:SAS® Credit Scoringから出力される各種情報(パラメータ値やモデル)を利用することが可能であるため、組織全体のパフォーマンスが向上します。
  • 並列処理:実行プラットフォームであるSAS® Infrastructure for Risk Managementが処理を高速に実行できます。
  • 完全な監査性とシステム透明性:頑健なデータモデルが分析結果の出力を確実に保管し、監査対応と履歴管理に関して完全な機能を提供しています。

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