SAS最新グローバル調査：2021年以降、リスク・マネジメントが銀行のレジリエンスの鍵を握る

SASの調査により、リスク・マネジメント・フレームワークの先進化と自動化が、ビジネスに多大な利益をもたらすことが明らかに

コロナ禍がもたらした混乱により、リスク・マネジメント・インフラストラクチャは限界に達し、銀行はストレス・テスト、影響評価、シナリオ分析などのためにデータ、モデル、プロセスの再調整を迫られています。アナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下 SAS）と英国Longitudeが実施したリスク・マネジメントに関するグローバル調査では、銀行がリスク・フレームワークをどのように適応させているかを検証しています。この調査では、不確実性の中を進む銀行のリスク・テクノロジー能力の「真に重要な目標」を明らかにし、リスク・マネジメント・リーダーがどのように競争力を獲得しているかを示しています。

調査レポート「From Crisis to Opportunity:Redefining Risk Management（危機から機会へ：リスク・マネジメントの再定義）」は、24か国の銀行のシニアエグゼクティブ300名を対象とした調査に基づいています。調査データに加えて、英国ウェルズ・ファーゴ、英国スタンダードチャータード、仏ソシエテ・ジェネラル、マレーシアRHB銀行など、5つの大手多国籍銀行のCRO（最高リスク責任者）への詳細なインタビューから得られたインサイトも記載されています。本レポートの主な調査結果は次のとおりです。

• コロナ禍はトランスフォーメーションを推進する：銀行のリスク・モデリングへのアプローチに影響を与える最大の要因は、法的要件ではなく、パンデミックです。
• ほとんどの銀行が先進化を計画している：54％の銀行が、今後2年間にリスク・モデリング能力の先進化を見込んでいます。さらに52%が、パンデミックの影響で先進化計画が加速したと回答しています。
• リスク・マネジメントの自動化は遅れている：リスク・マネジメント業務の大半を完全に自動化している銀行は約10％に過ぎません。また、リスク・モデリング・プロセスの大部分を完全に自動化している銀行は、わずか6%であり、トレンドを予測し、ビジネス全体の意思決定を改善する能力の妨げとなっています。
• 投資の最優先事項はクラウド配備とアナリティクス：今後1年間に予定されているリスク・モデリング改善のための投資について質問したところ、エグゼクティブが上位に上げたのは、クラウド・プロビジョニング（67%）とデータ・アナリティクス・ツール（59%）でした。

ソシエテ・ジェネラルのグループCRO（最高リスク責任者）であるサディア・リッケ（Sadia Ricke）氏は次のように述べています。「コロナでの経験を経て、リスク・モデリングのデジタル化の加速が不可欠になっています。お客様は、クレジットの申請を含め、すべてをオンラインで行える、完全にデジタル化されたプロセスを求めています。より自動化されたアプローチは、ビジネスの観点から、より効果的な能力を与えてくれます。」

リスク・マネジメント・リーダーと競争優位性

Longitudeはこの調査データを利用して、回答者の中から、他のサンプルに比べてリスク・マネジメントへの取り組みが成熟している20％のサブセットを特定しました。レポートではこれを「リスク・マネジメント・リーダー」と呼んでいます。リーダーとは、シナリオベースのリスク・アナリティクス、統合されたバランスシート管理、サービスとしてのモデリングなどのツールを利用して、より自動化されたリスク・モデリングと、より高度なリスク・マネジメント能力を実現していることを意味します。

調査によると、リスク・マネジメント・リーダーが、より先を予測する能力や、さまざまなストレス・テストをより迅速に完了する能力など、リスク・テクノロジーへの投資からすでに大きな長期的メリットを獲得していることを示しています。また、事業のいくつかの重要側面において、リーダーは、他の調査対象よりも優れたパフォーマンスを示しています。以下に例を示します。

• 自動化されたリスク・モデリングから得られるより大きなメリット：73%が、リスク・モデリング・プロセスは競争力につながると回答しています（サンプル全体では47%）。
• より正確なビジネス予測：37%が、バランスシートと損益計算書の予測精度を「非常に高い」と評価しています（サンプル全体では14%）。
• 遠い将来のバランスシートを予測する能力：44%が、3年以上先のバランスシートを予測できます（サンプル全体では19%）
• リスク・マネジメントとビジネス・プランニングの一層の統合：78%が、規制当局によるストレス・テストをビジネス・プランニングにすでに組み込んでいると回答しています（サンプル全体では45%）。
  

ウェルズ・ファーゴのCRO（最高リスク責任者）であるマンディ・ノートン（Mandy Norton）氏は次のように述べています。「これらのテクノロジーにより、より多くの情報をより効率的かつ効果的に処理できるようになりました。これは、極めて有用になってきました。」

リスク・マネジメントの再考

財務リスク、オペレーション・リスク、規制リスク、レピュテーション・リスクなど、これまでになくリスクが高まっています。リスク・マネジメント・リーダーと比較して、各地域の銀行はどのようになっているでしょう。

SASのシニアバイスプレジデント兼リスク・リサーチおよび定量的ソリューション責任者であるトロイ・ヘインズ（Troy Haines）は次のように述べています。「銀行は、今日の競争と不審のランドスケープを生き残るためにはデジタル化が必要であることを認識しており、リスク・マネジメントの重要性がかつてなく高まっています。今回の調査でリスク・マネジメント・リーダーが実例を挙げた、リスク管理に対する一層のデジタル化および自動化されたアプローチは、パフォーマンス向上が証明されているだけではありません。これは、銀行が今日の課題を克服し、さらにその先を耐え抜くための、コンプライアンスとレジリエンスの鍵となります。」

銀行は、リスク・マネジメント・リーダーの活動や行動から得られた、リスク・マネジメント・トランスフォーメーションの5つの指針に従うことで、トランスフォーメーションの過程を加速することができます。

1. リスク・モデリング・ライフサイクルを標準化および先進化する。
2. クラウド・インフラストラクチャと自動化に投資する。
3. 大規模な変革ではなく、迅速な成功に重点を置く。
4. リスク・マネジメントとビジネス・プランニングの業務を統合する。
5. 適切な人材を採用し、成長させる。