三井住友銀行、Risk Appetite Framework(RAF)の高度化に向けてSASのストレステスト・ソリューションを採用

~リスク管理のためのシナリオ分析の活用で、環境の変動性へのより柔軟な対応を実現~

アナリティクスのリーディング・カンパニーであるSAS Institute Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:堀田徹哉、以下 SAS)は、株式会社三井住友銀行(本社:東京都千代田区、頭取 CEO 髙島 誠、以下 SMBC)が、同社の経営管理の取り組みにおけるRisk Appetite Framework(以下 RAF)の高度化のために、SASの金融向けストレステスト・ソリューション「SAS® Stress Testing」を採用し、複数年をかけて順次、展開をすすめていくことを発表しました。

各国のイベントに起因する全世界的な景気変動、資源価格や国債の急騰や急落など、金融業務に付随するリスクがより複雑かつ多様化するなか、金融機関は様々なリスクに備えながら経営目標の達成を目指しています。その為に、欧米の金融機関では、リスクシナリオが経営に与える影響を捕捉し業務方針を決定・修正する為のストレステストや、米国連邦準備制度(FRB)や欧州銀行監督機構(EBA)から定期的に要請される経営の健全性を確認する為のストレステストを実施しています。
日本国内でも、金融機関で高度化を進めているRAFの中で活用するためのストレステストの取組を進めています。

SASのストレステスト・ソリューションは、ストレステストに必要な様々な機能(ストレステスト・シナリオの管理、適用、追跡:堅牢なインフラ、明確に定義されたプロセス、包括的なシナリオ管理/ストレステスト実行など)を単一のプラットフォームに統合し、様々な規制シナリオや経済シナリオに対して迅速、かつ効果的に対処するための環境構築を支援します。これにより、最適な一元化されたストレステスト・プロセスを提供できるようになり、お客様の実装および運用コストを削減することができます。

利用目的毎に個別で導入したシステムやデータべースなど、複数のIT資産を有する金融機関において、リスク管理やRAFの高度化を実現する際には、既存のIT資産を有効活用しつつ、きちんとガバナンスを効かせながら、様々な不安定要素に対して柔軟かつタイムリーに対応できるプラットフォームの構築が不可欠となります。それらの要件を全て実現できるのが、柔軟性の高いSASのストレステスト・ソリューションです。

三井住友銀行 リスク統括部 グループ長の橋田順也氏は、次のように述べています。

「当行においては従来より、業務運営に影響を与えうる様々なストレス事象を想定したストレステストを実施しています。グループベースでの財務影響を分析・把握した上で、ストレスイベントが顕在化した時の対応を予め検討するなど、リスク管理の高度化に取り組んできました。
これら従来の取組みに加えて、銀行として持続的な成長を成し遂げるために、より定量的な分析によってRAFの実効性を向上させるとともに、信頼性の高い分析結果を経営層と現場部門が共有し経営と現場の連携を強化することは、SMBCにとって経営上の重要なテーマです。どのような将来の不確実性に対して、どのような収益構造が頑健でいられるかなど、様々な計画に対して複数のシナリオ下での状況を高度に分析し、各種国際金融規制とそれに関連する経営管理の高度化を達成するため、SAS Stress Testingを採用しました。
インフラを整えることで、現場担当者から経営陣まで、全ての行内関係者がより正確で信頼度の高いデータ、数字を各々が必要な粒度や切り口でタイムリーかつ柔軟にアクセスできるようになり、経営と現場の連携がさらに強化されることが期待されています。この連携においても、本プラットフォームを有効活用し、三井住友銀行におけるRisk Appetite Framework(RAF)の高度化をより発展させていく方針です」

SAS Stress Testingの概要、および、各ソリューションの詳細は、こちらをご覧ください。

SAS Institute Inc. について

SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なアナリティクス、ビジネス・インテリジェンス、ならびにデータ・マネジメントに関するソフトウェアとサービスを通じて、83,000以上の顧客サイトに、より正確で迅速な意思決定を行う支援をしています。1976年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。

*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

プレスリリースに関するお問い合わせ

  • SAS Institute Japan株式会社
    広報担当:増田
    TEL:03-6434-3700
    E-mail:jpnpress@sas.com

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