SAS、市場調査レポートでBasel III対応ソリューション分野のリーダーに選出

~Chartis Research社調査:「SAS® Risk Management for Banking」のハイパフォーマンス・アナリティクスが高く評価~
*2013年9月9日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。

ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.(以下 SAS)は、米国調査会社Chartis Research社(以下 Chartis)が発表した「RiskTech Quadrant™ for Basel 3」レポートにおいて、カテゴリーリーダーに選ばれました。SASは「製品・機能の網羅性」と「市場シェアと成長性」が高く評価され、昨年に引き続きリーダー企業に位置づけられました。

Chartisは、信用リスク、市場リスク、資産負債管理、および統合リスクに対応する「SAS® High-Performance Risk」と「SAS® Risk Management for Banking」をはじめとする、SASのリスク管理ソリューションを検証しました。同レポートでは、データモデル、柔軟かつリアルタイムのアナリティクス、所用自己資本計算、ならびにリスクとファイナンスの統合、流動性リスク、およびカウンターパーティリスクに対するテクノロジーのサポートなど、Basel IIIへの準拠と導入に必要とされる各種テクノロジーが取り上げられています。

Chartisのマネージング・パートナーであるPeyman Mestchian氏は、「Basel IIIに対応したテクノロジー環境には、新たな規則や計算基準、コンポーネントの採用に十分対応できるだけの柔軟性が求められます。具体的には、統合リスク管理アーキテクチャの一部として、市場リスクや信用リスク、流動性リスクに対応する機能を統合しつつ、全社レベルで要求されるストレステスト、ガバナンス、ワークフロー、透明性を実現するものでなければなりません」と述べています。

Chartisによると、今日の複雑な規制環境で求められているのは、リスク管理とコンプライアンスに対応するハイパフォーマンス・ソリューションです。SAS High-Performance Riskは、インメモリ型のグリッド基盤を活用することで、ポートフォリオと市場データの構築時間を短縮しつつ、イベント・ストリーム処理によるリアルタイムの分析を行います。これは、さまざまな種類のリスク分析で大規模なポートフォリオを検証・管理する際に、ストレステストやキャッシュフロー計算で欠かせない要素となります。流動性リスク管理機能は、ドッド=フランク法とBasel IIIに準拠しており、キャッシュフロー、流動性リスク、リスク調整スプレッド指標に対応しています。

SASは、リスク分析は「オープンボックス」な環境であるべきというChartisの主張に一致する形で、共通のテクノロジーをベースに各種コンポーネントを構築し、法的規制を上回る対応をサポートしています。このほか、銀行は、リスク指標とビジネス・プロファイルに関する規制当局からの質疑の増加により、ストレステストなどの従来型のデータ・ストレージやレポーティングでは対応しきれない分野に取り組む必要があります。SASの全社的なデータモデルは、市場リスク、信用リスク、資産負債管理(ALM)のデータを網羅した、リスク指標と資本管理を幅広くサポートしています。さらに、市場リスク規制の改訂、信用リスク、カウンターパーティリスク、CVA、誤方向リスクのリスクアセット(RWA)計算、負債比率にも対応しています。

Chartisのレポートでは、ハイパフォーマンス・アナリティクスとビジュアライゼーションが必要な理由として、リスクデータを理解し、規制レポートの動向に対処するだけでなく、ビジネスへの貢献も挙げています。ユーザーが自社のグローバル・エクスポージャーをさまざまな方法で把握できなければ、仮に世界で最も高度なリスク・エンジンを使用したとしても、そこで得られる価値はほんのわずかです。「SAS® Data Management」と「SAS® Visual Analytics」は、流動化戦略やストレステストなどの規制当局の間で関心の高い分野の需要に対し、コスト効率を高めることができます。これは、標準的な規制レポートを上回る内容を規制当局が求めている場合に、銀行がリスクデータをビジュアルに表示できるという点で重要なポイントとなります。

SASのリスク管理担当グローバル・プロダクトマーケティング・マネージャーのデイビッド・ロジャーズ(David Rogers)は、「多くの金融機関では、自己資本比率に関する新たな規則への対応にリスク・テクノロジーのインフラストラクチャの刷新や、流動性要件に対処するためのデータやアナリティクスの分野への投資を拡大していくことでしょう」と述べています。

<Chartis Researchについて> 

Chartisは、世界のリスク管理テクノロジー市場に関する調査・分析のリーディング・プロバイダーです。リスク管理、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの向上を通じ、ビジネス・パフォーマンスの向上で企業を支援することが同社の目標です。Chartisは、リスク管理テクノロジーのいかなる側面における詳細なアナリティクスと実用的なアドバイスを提供することで、顧客がテクノロジーとビジネス情報に基づく意思決定を行えるよう支援しています。

RiskTech Quadrant™は、Chartisの登録商標です。

Chartisは、投資アドバイスの提供に関する英国金融行動監視機構(FCA)の認可、統制を受けています(chartis-research.com)。

SAS Institute Inc. について

SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なアナリティクス、ビジネス・インテリジェンス、ならびにデータ・マネジメントに関するソフトウェアとサービスを通じて、83,000以上の顧客サイトに、より正確で迅速な意思決定を行う支援をしています。1976年の設立以来、「The Power to Know®(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。

プレスリリースに関する
お問い合わせ

  • SAS Institute Japan株式会社
    広報担当:許、増田
    TEL:03-6434-3700
    E-mail:jpnpress@sas.com

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