Amissima, rischio calcolato

Come trasformare gli obblighi previsti da Solvency II nell’opportunità di costruire un sistema di reportistica capace di rispondere a tutte le esigenze dei risk manager.

Intervista a Marco Ceriani, Funzionario Ufficio Solvency - Amissima Assicurazioni

Rispetto alla vecchia soluzione, siamo passati da una settima a un giorno. Abbiamo un motore di calcolo potente e affidabile e quindi ci sentiamo tranquilli sui risultati.

Fino a qualche anno, fa le loro mansioni erano in capo ai CEO, ai CFO e ai responsabili della compliance aziendale. Ma con la crisi che espone le imprese a sempre maggiori criticità e con gli organismi di controllo internazionali che dettano al sistema finanziario nuove norme, i risk manager hanno acquisito un'autonomia e un’importanza strategica e sono a capo di uffici dedicati, come accade in Amissima Assicurazioni, dove Marco Ceriani coordina l’Ufficio Solvency per rispondere alle nuove esigenze normative, in particolare per quanto riguarda il pillar 1 e il pillar 3.

Qual è l’impatto di Solvency II?

Il calo dei tassi d’interesse e le nuove regole previste dal sistema di solvibilità europeo impattano anche sull’offerta dei prodotti assicurativi tradizionali e richiedono alle compagnie maggiori accantonamenti di capitale a copertura dei rischi. Gli accantonamenti variano fra un limite inferiore che è il Minimum Capital Requirement (MCR) e il Solvency Capital Requirement (SCR). L’SCR, chiamato anche “Target Capital”, risolve il problema del circolo vizioso che in passato si veniva a creare per le assicurazioni in crisi, che per aumentare la liquidità, vendevano azioni pur di diminuire il patrimonio sul quale era calcolata la percentuale da accantonare.

Quali sono le soluzioni adottate?

Dal primo gennaio di quest’anno, il coefficiente di solvibilità costituisce il criterio per misurare la solidità patrimoniale delle varie compagnie. L’impianto normativo di Solvency II, in analogia a quanto previsto per Basilea 2 per le banche, si articola su tre pilastri: un primo pilastro relativo ai requisiti finanziari di quantificazione del rischio; un secondo pilastro incentrato su requisiti di tipo qualitativo e sull’attività di governance, stress test compresi; e un terzo pilastro dedicato all‘informativa e alla disciplina di mercato con la produzione dei report per l’autorità di vigilanza. Amissima Assicurazioni con il progetto Full Solvency II Reporting ha puntato su una soluzione in grado di garantire affidabilità ed efficienza di calcolo per costruire report quantitativi (QRT) e adempiere a tutti i controlli e le verifiche in previsione delle scadenze.

Qual è la prima cosa che avete fatto?

Il primo passo è stato la creazione di un Ufficio Solvency in grado di funzionare da catalizzatore e fulcro di tutte le attività degli uffici che vengono convolti dal processo di produzione dei dati previsti dalla normativa. Eravamo già data oriented, anche se non con la granularità richiesta dalla normativa. La conoscenza approfondita del dato rappresenta uno degli effetti “collaterali” positivi. Abbiamo migliorato l’accuratezza, la completezza e appropriatezza del dato, che è tracciabile e replicabile in ogni fase del processo di produzione.

Come nasce la collaborazione con SAS?

Da diversi anni, collaboriamo con SAS su fronti diversi. Abbiamo iniziato a lavorare su Solvency II intorno alla metà del 2014. Risk Management for Insurance (RMFI) è stata la prima soluzione che abbiamo utilizzato. Dopo la fase preparatoria, abbiamo installato la nuova componente FRS e testato tutto il sistema. Da novembre 2015, il gruppo di lavoro, composto dalla divisione IT, dal partner Hexe e dagli esperti SAS si riunisce ogni settimana per verificare lo stato di avanzamento lavori.

Come funziona l’ufficio Solvency?

L’Ufficio Solvency è trasversale a tutta l’organizzazione. Facciamo da collegamento tra tutti gli uffici, con l’invio ai nostri servizi interni di tutte le tabelle perviste dalla normativa da restituire nel formato utile per essere elaborate in SAS. Queste tabelle di ritorno dai responsabili degli uffici Bilancio, Finanza, Pianificazione commerciale e delle funzioni attuariali nei rami Danni e Vita, sono verificati sia dal punto di vista della qualità del dato, sia della congruità e passano all’IT che carica i record nella soluzione. L’accordo con SAS comprende anche l’aggiornamento continuo in previsione delle future modifiche normative.

Quali sono i vantaggi che avete ottenuto?

Innanzitutto un risparmio di tempo. Rispetto alla vecchia soluzione, siamo passati da una settima a un giorno. Abbiamo un motore di calcolo potente e affidabile, e quindi ci sentiamo tranquilli sui risultati. La soluzione permette di avere l’output dei QRT nel formato richiesto da IVASS e questo ci permette di visualizzare e verificare i risultati ottenuti in modo semplice e veloce. In tutto il processo di produzione, i dati sono sempre tracciabili. Alla facilità di lettura dei risultati finali si aggiunge l’adattabilità della soluzione alle future modifiche normative, peraltro già previste nel prossimo biennio.

Solvency II fa bene al mercato e fa bene alle compagnie assicurative?

Obblighi normativi a parte, Solvency II ci offre l’occasione di avere una visione più completa del business, migliorando non solo la qualità dei dati, ma anche la collaborazione tra gli uffici. Solvency è opportunità per il settore su cui vale la pena investire non solo per adeguarsi a un obbligo normativo ma per conoscere meglio la propria compagnia, per comprendere meglio l’orizzonte dei rischi, per avere più trasparenza a qualsiasi livello e dare risposte chiare al mercato, ai clienti e agli organi di vigilanza basate sulla realtà della propria azienda. Sono convinto che tutto questo avrà una ricaduta positiva anche sulle future scelte di business e di governance.


Il Partner

Hexe è partner di SAS dalla sua nascita nel 2004. Negli anni si è specializzata nel supportare i propri clienti nell’utilizzo di soluzioni e tecnologie SAS. In particolare, ha sviluppato esperienza e competenze specifiche nell’ambito dei progetti Basilea e Solvency presso molte istituzioni finanziarie e assicurative. In collaborazione con SAS e Amissima, Hexe ha contribuito alla realizzazione del progetto Full Solvency II Reporting per la misurazione e la gestione dell’esposizione al rischio.
 

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Amissima Assicurazioni
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Marco Ceriani, Funzionario Ufficio Solvency di Amissima Assicurazioni

Marco Ceriani, Funzionario Ufficio Solvency di Amissima Assicurazioni

La sfida

Trasformare gli obblighi e le tempistiche previste dal sistema di solvibilità europeo nell’opportunità di costruire un sistema “enterprise” capace di rispondere alle esigenze di analisi e facilità di accesso alle informazioni richieste dai Risk Manager.

La soluzione

I risultati

  • Visione completa del rischio.
  • Risparmio di tempo, da una settima a un giorno per la produzione dei report.
  • Motore di calcolo potente e affidabile.
  • Miglioramento della data quality.
  • Maggiore comunicazione tra gli uffici con la definizione di un metodo comune di lavoro.
  • Maggiore trasparenza e tracciabilità in tutto il processo di produzione dei dati.
  • Facilità e continuità nel processo di produzione dei report.
  • Adattabilità della soluzione.
  • Aggiornamento continuo in previsione delle future modifiche normative.
  • Massima integrazione con i sistemi esistenti.

Intervista pubblicata su

itasascom

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies. Per questo articolo: Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved. L'articolo non è riproducibile senza il suo consenso.

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