Soluciones de gestión de riesgos
Pérdida crediticia esperada
Satisfacer las normas de contabilidad de pérdidas esperadas con confianza y eficacia.
Cómo SAS® apoya las pérdidas crediticias esperadas
Un entorno controlado y de alto rendimiento.
Las normas de contabilidad de pérdidas crediticias esperadas, CECL e IFRS 9, añaden mucha más complejidad al proceso de constitución de reservas, y las entidades se enfrentan a importantes retos. SAS proporciona un entorno controlado y de alto rendimiento para ejecutar todo el proceso ECL en un tiempo sustancialmente reducido.
Flujos de trabajo configurables & orquestación centralizada
- Un motor de flujo de trabajo integrado permite especificar tareas, plazos y vías de aprobación.
- Supervise el estado de forma centralizada y realice un seguimiento de los avances con respecto a los planes, las aprobaciones, los anexos y los comentarios de cada paso.
- La gestión centralizada de escenarios permite importar, exportar, almacenar y modificar escenarios.
- Incluye planes configurables de segmentación de la cartera y evolución del negocio.
Potente gestión de datos con gobernanza y controles integrados
- Las normas de calidad de datos preconfiguradas se corresponden con los principios BCBS239.
- Una biblioteca de modelos controlada y centralizada documenta automáticamente todos los cambios en los datos y facilita el control de los modelos al permitir versionarlos y realizar búsquedas en ellos.
- Pase los modelos de desarrollo a producción y archive las versiones anteriores de los modelos.
- Permite introducir de forma transparente y bien controlada los ajustes posteriores al modelo.
- Gestiona la seguridad para la protección de los datos, modelos, escenarios, informes y configuración del proyecto.
Agregación y reporte
- Diseñe e implemente rápidamente reportes ECL con plantillas de reporte de autoservicio fáciles de usar y visualizaciones listas para usar.
- Agregue o profundice en los resultados sobre la marcha para comprender los impulsores y evaluar las repercusiones financieras.
- Automatice las declaraciones y la contabilización en los libros de contabilidad para mejorar la rendición de cuentas.
Arquitectura adaptable de alto rendimiento
- La ejecución de alto rendimiento en la base de datos o en memoria permite realizar simulaciones, análisis y tomar decisiones a tiempo y bajo demanda.
- Las soluciones de SAS se adaptan al tamaño y la complejidad de su institución, hasta llegar a las empresas globales más grandes y complejas, y están diseñadas para adaptarse a los cambios en las necesidades empresariales y los requisitos del mercado.
¿Por qué elegir SAS® para las pérdidas crediticias esperadas?
SAS proporciona un entorno completo e integrado -desplegado en sitio o alojado en un entorno de nube- que puede adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa y a los requisitos del mercado.
Logre una mayor eficiencia y tiempos de ciclo significativamente más cortos
Reduzca los costos y el esfuerzo necesarios para su funcionamiento y mantenimiento, al tiempo que obtiene resultados rápidamente, mediante un proceso altamente automatizado. La centralización del flujo de procesos elimina redundancias y actividades sin valor añadido.
Obtenga capacidades y controles mejorados
Realice análisis hipotéticos y simulaciones en múltiples escenarios. El flujo transparente del proceso es totalmente auditable y repetible, lo que permite realizar estimaciones sólidas y defendibles en cada ciclo.
Alinear las estimaciones de pérdidas crediticias esperadas con las pruebas de resistencia & otras funciones financieras de riesgo &
Las ofertas de pérdidas crediticias esperadas de SAS se asientan sobre una plataforma integrada de riesgos y finanzas (SAS Risk Stratum) que también incluye componentes para pruebas de estrés, ALM y gestión del riesgo de modelo.
ÉXITO DEL CLIENTE
Trabajar de forma más inteligente con las soluciones de pérdidas crediticias esperadas de SAS
Convierta las pruebas de resistencia en una ventaja competitiva con analítica avanzada.
SAS ayuda al grupo bancario internacional Standard Chartered PLC a cumplir los requisitos de las pruebas de resistencia y evaluar el efecto de los escenarios de crisis en su futuro P&L y su balance.
Premios RiskTech100®
Chartis nombra a SAS líder de la categoría RiskTech100® para IFRS 9
Soluciones recomendadas para las pérdidas crediticias esperadas
Soluciones destacadas
- SAS® Risk StratumAdopte una base de riesgos que ofrezca tres niveles de capacidades que se adapten a sus necesidades, cada uno de los cuales se apoya en el anterior para formar una base completa de gestión de riesgos.
- SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
Soluciones que amplían la capacidad de pérdidas crediticias esperadas
- Gestión de modelos de riesgos SASReduzca significativamente el riesgo de modelo, mejore la toma de decisiones y el rendimiento financiero, y cumpla las exigencias normativas con una gestión integral del riesgo de modelo.
- SAS® Risk ModelingQuickly develop, validate, deploy and track risk models in house – while minimizing model risk and improving model governance.
Más información sobre las pérdidas crediticias esperadas y más allá
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Article
IFRS 9 and CECL: The challenges of loss accounting standardsThe loss accounting standards, CECL and IFRS 9, change how credit losses are recognized and reported by financial institutions. Although there are key differences in the standards for CECL (US) and IFRS 9 (international), both require a more forward-looking approach to credit loss estimation.
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CECL: Are US banks and credit unions ready?CECL, current expected credit loss, is an accounting standard that requires US banking institutions and credit unions to estimate life-of-loan losses at origination or purchase.
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White Paper
Scenario-Based Risk Management: Overcoming the ChallengesAs regulatory stress test regimes mature, financial institutions are looking for ways to harness investments they made in stress testing programs to gain additional business value.
