El valor analítico de los escenarios de estrés en el sector financiero en tiempos de incertidumbre

Luis Barrientos
Risk Domain Expert

Su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos.

Dentro de su trayectoria laboral durante 15 años, Luis es especialista en el área financiera gracias al apoyo que ha dado a las diferentes entidades del sector, tales como: Banco, Casa de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMes), Operadora de Sociedades de Inversión y Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en la toma de decisiones a través de sus perfiles de riesgos y, en su caso, nivel de capitalización.

Especialista también en el desarrollo e implementación de estrategias, productos y soluciones para las diferentes Unidades de Negocio que generen valor para la empresa, bajo una gestión activa del apetito de riesgo de los accionistas, inversionistas y clientes.

Renato Fiorini
Solutions LATAM Manager  

Renato Fiorini es un profesional con 12 años de experiencia en gestión de riesgos en el mercado financiero. Ha actuado como analista de riesgo operacional , riesgo de mercado, de crédito corporativo y gestión de portafolio. Ha desarrollado proyectos de riesgo y cumplimiento de normativos en las principales instituciones financieras de Brasil como Bradesco, Itau, Banco Votorantim y Banco Safra. Hoy es gerente de soluciones de riesgo en SAS cubriendo toda América Latina y miembro del SAS Research and Quantitative Solutions.

Es miembro y ha sido ponente en los eventos PRMIA ( Asociación Internacional de Profesionales de Gestión de Riesgos) en la Cumbre de Riesgo de Crédito de São Paulo en 2008 y 2009 .

Tiene un título en Ingeniería de Producción por la Universidad de São Paulo y tiene un título de Maestría en Economía por la Fundación Getulio Vargas.

Julián Camilo Corredor
Domain Expert in the Risk Research and Quantitative Solutions Division at SAS

Profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes - Colombia. Julián cuenta con experiencia en el sector financiero en las áreas de Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado, así como también ha ejercido labores de consultoría en gestión integral de riesgos, Riesgo Operativo e IFRS9, donde destaca sus conocimientos en técnicas cuantitativas y predictivas para la elaboración de modelos de Scoring de Crédito, valoración de portafolios de inversión y gestión de datos (Business Analytics).

Abraham M Izquierdo, FRM
Director Ejecutivo Riesgos Financieros, Grupo Financiero Banorte

Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente el MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es candidato al MBA de la Universidad de Cornell, University of Cornell, Johnson School of Business.

En la actualidad funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros en Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo el riesgo de tasa de interés y supervisión del balance, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance, donde se puede destacar el de sobrevivencia de depósitos, el de prepago de la cartera hipotecaria y el modelo de estabilidad de los depósitos, asimismo se resalta su responsabilidad sobre el seguimiento a la política de coberturas del banco.  En términos de riesgo de liquidez, Abraham tiene a su cargo la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en particular de las directrices de Basilea  III, participando activamente en la definición y diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución.

En adición, su ámbito de competencia abarca una participación activa en la gestión y optimización del capital,  así como el cálculo de la asignación de capital por línea de negocio y el seguimiento puntual a los índices de capital y apalancamiento de la institución, tanto bajo condiciones normales como adversas.  

Abraham es también responsable de la gestión del riesgo de mercado y el riesgo de contraparte, donde tiene a su cargo la implementación del XVA en la institución, y asimismo los lineamientos, líneas de contraparte y medición de la rentabilidad de las operaciones con productos derivados. Finalmente, se destaca que es participante activo en el comité de políticas de riesgo y en el grupo de gestión de capital y liquidez de la institución. 

Anteriormente fungió como “Credit, Counterparty & Liquidity Risk Director” para Scotiabank México, y estuvo a cargo de la administración de Riesgo Mercado y Liquidez para JP Morgan México, coordinando el Comité de Riesgos de la institución; asimismo dirigió el área de riesgos de la Contraparte Central del Mercado Mexicano de Derivados para Grupo Bolsa Mexicana de Valores.