Riesgo del crédito:
Qué es y por qué importa
¿Desea cumplir con los requisitos regulatorios del riesgo del crédito? ¿O desea ir más allá de los requisitos y mejorar su negocio con sus modelos de riesgo del crédito? Si gestiona correctamente su riesgo de crédito, debe poder hacer ambas cosas. Hagamos un análisis.
Riesgo del crédito se refiere a la probabilidad de pérdida debido al incumplimiento en los pagos de cualquier tipo de deuda de parte del deudor. Mientras tanto, la gestión del riesgo del crédito es la práctica de mitigar esas pérdidas entendiendo la suficiencia del capital de un banco y las reservas contra pérdidas en préstamos en cualquier momento determinado – proceso que ha sido todo un reto para las instituciones financieras por largo tiempo.
La crisis financiera global – y la reducción del crédito que le siguió – puso la gestión del riesgo del crédito en el centro de atención regulatorio. Como resultado, los reguladores comenzaron a demandan mayor transparencia. Ellos deseaban saber que un banco tiene un conocimiento integral de sus clientes y su riesgo de crédito asociado. Y las nuevas regulaciones Basel III crearán una carga regulatoria aún mayor para los bancos.
Para cumplir con los requisitos regulatorios más estrictos y absorber los más altos costos de capital del riesgo del crédito, muchos bancos están actualizando sus enfoques en torno al riesgo del crédito. Pero los bancos que ven esto estrictamente como un ejercicio de cumplimiento están siendo imprudentes. Asimismo, una mejor gestión del riesgo del crédito presenta una oportunidad de mejorar considerablemente el desempeño general y asegurar una ventaja competitiva.
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Retos para la gestión exitosa del riesgo del crédito
Protéjase de las pérdidas con la gestión de riesgo contraparte de SAS®
- Gestión de datos ineficiente. La imposibilidad de acceder a los datos correctos cuando se necesitan provoca retrasos problemáticos.
- No hay una estructura de moelado de riesgo grupal. Sin ella, los bancos no pueden generar medidas de riesgo complejas y significativas y tener una imagen clara del riesgo grupal.
- Trabajo repetido constante. Los analistas no pueden cambiar los parámetros de los modelos con facilidad, lo que genera demasiada duplicación del esfuerzo y afecta negativamente el índice de eficiencia de un banco.
- Herramientas insuficientes para gestionar el riesgo. Sin una solución de riesgo sólida, los bancos no pueden identificar concentraciones de sus portafolios o bien recalificar portafolios con la frecuencia suficiente para gestionar el riesgo de manera efectiva.
- Reportes complicados. Los procesos de generación de reportes manuales basados en hojas de cálculo generan una sobrecarga en los analistas y en el personal de TI.
Las mejores prácticas en gestión del riesgo del crédito
El primer paso en una gestión efectiva del riesgo del crédito es tener un entendimiento completo del riesgo de crédito global de un banco observando el riesgo en los niveles individual, del cliente y del portafolio.
Aunque los bancos aspiran a tener un entendimiento integrado de sus perfiles de riesgo, a menudo mucha información se disemina entre unidades de negocios. Sin una evaluación integral del riesgo, los bancos no tienen forma de saber si las reservas de capital reflejan con exactitud los riesgos o si las reservas para pérdidas en préstamos cubren adecuadamente las pérdidas potenciales de crédito a corto plazo. Los bancos vulnerables son blanco del escrutinio cercano de parte de reguladores e inversionistas, así como también de pérdidas debilitadoras.
La clave para reducir las pérdidas en préstamos – y garantizar que las reservas de capital reflejen apropiadamente el perfil de riesgo – consiste en implementar una solución integrada y cuantitativa de riesgo del crédito. Esta solución debería tener a los bancos operando sin contratiempos con simples medidas de sus portafolios. También debería dar cabida a una ruta hacia medidas de gestión del riesgo del crédito más avanzadas según evolucionen las necesidades. La solución debe incluir:
- Una mejor gestión de modelos que se extienda a todo el cicla de vida del modelado.
- Evaluación y monitoreo de límites en tiempo real.
- Recursos sólidos para probar la carga.
- Recursos de visualización de datos y herramientas de inteligencia de negocios que pongan información importante en las manos de quienes la necesitan, cuando la necesitan.
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