Mesa Redonda Virtual - 10 de Mayo

Nuevas tendencias en el uso de modelos y datos para la admisión, gestión y seguimiento del riesgo de crédito

Mesa Redonda Online - 10 de Mayo | 18:00

El uso de las técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning (AI/ML) está atrayendo la atención tanto de las entidades financieras como de los reguladores. Las entidades más punteras utilizan un doble enfoque; aprovechan las técnicas de AI/ML pero al mismo tiempo añaden nuevas fuentes de datos alternativas para generar conocimiento adicional sobre los clientes.

¿Cuál es la realidad actual de las herramientas y datos disponibles para tomar decisiones? ¿Hasta qué punto permitirán los reguladores la incorporación de nuevas fuentes alternativas de datos? ¿Compensa la mejora de predicción proporcionada por las técnicas AI/ML su complejidad?

El próximo 10 de Mayo a las 18:00 h. te invitamos a una sesión en vivo en la que expertos del Banco de España, Banco Santander, Management Solutions y SAS debatirán sobre las nuevas tendencias que se están observando en el uso de modelos y datos para la admisión, gestión y seguimiento del riesgo de crédito.

Participantes

María Oroz

Head of the Credit and Operational Risk Models Division.  Banco de España

Ingresó como economista en el Banco de España en 2001, desarrollando su carrera profesional en la Dirección General de Supervisión. Sus principales funciones han estado centradas en tareas relacionadas con modelos internos, abarcando tanto modelos de provisiones como de capital económico, regulatorio o de stress test. Desde 2014 es la responsable de la División de Modelos Internos. Ha participado activamente en numerosos grupos de trabajo internacionales de Basilea, EBA y Banco Central Europeo.

Actualmente, es miembro del Harmonization Board, comité encargado de la definición de criterios supervisores de validación de modelos en el BCE. Es licenciada en Economía y Máster en Economía y Finanzas (CEMFI).

Ángel Mencía

Chief Model Risk Officer. Banco Santander

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). 20 años de experiencia en BBVA donde ocupó distintas posiciones en el área de tesorería y, fundamentalmente, en el área de Riesgos donde fue director de metodologías de riesgos durante más de 5 años.

Concluida esta etapa en BBVA, decide dar el salto al ámbito supervisor dentro del ECB coincidiendo con la creación del supervisor único europeo (SSM), moviéndose a Frankfurt en 2014 como Head of Section de riesgo de crédito en la recientemente creada división de modelos internos (DG IV) del ECB. Actualmente trabaja en Banco Santander como Chief Model Risk Officer.

Manuel Guzmán

Socio. Management Solutions

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada, Certified FRM, Executive Master en Business Administration por IE Business School, y Máster en Inteligencia Artificial por VIU. Actualmente es Socio de Management Solutions, donde dirige el área de Investigación y Desarrollo, con especial foco en la coordinación del desarrollo de metodologías internas para la modelización y la gestión de riesgos, incluyendo Machine Learning, el desarrollo de herramientas propietarias asociadas, y la elaboración de estudios analíticos sobre innovación. Es miembro de la comisión de seguimiento de la Cátedra iDanae en Big Data y Analytics de la UPM, y profesor en el Programa Ejecutivo en Business Analytics de ICADE. Asimismo, gestiona y desarrolla proyectos de modelización y validación, y ha participado en proyectos de supervisión de modelos con supervisores financieros europeos (TRIM).

Carles Cerdá

Risk Business Solutions Manager. SAS

Carles cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicando analítica avanzada para ayudar a las entidades financieras a alcanzar sus objetivos de negocio y cumplir con los requerimientos regulatorios. En 2011 se incorporó a SAS, donde actualmente es responsable del desarrollo de negocio de las soluciones relacionadas con las áreas de Riesgos y Financiero para la región de South Western Europe (incluyendo España entre otros países). Dentro de esta área, ha colaborado con distintas entidades financieras en la aplicación de técnicas de AI/ML para ayudar a optimizar el negocio a lo largo de todo el ciclo de vida del crédito.

 

Agenda

  
18:00 hBienvenida. Juan Carlos García Céspedes. Consejero. Club de Gestión de Riesgos de España
18:00 h  

Tendencias en el uso de datos y modelos en la gestión del riesgo de crédito

Carlos Cerda. Risk & Finance Solutions Manager. SAS
Manuel Guzmán. Socio. Management Solutions

18:20 h

Mesa Redonda

María Oroz. Head of the Credit and Operational Risk Models Division. Banco de España
Ángel Mencía. Chief Model Risk Office. Banco Santander
Carlos Cerdá. Risk & Finance Solutions Manager. SAS
Manuel Guzmán. Socio de Management Solutions

*Modera: Juan Carlos Garcia Céspedes. Consejero. Club de Gestion de Riesgos

19:30 hFin de la Jornada

 

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