Live Session

SAS Risk Week 2021

Sesión Cross Industry

27 de enero

Sobre esta sesión

Una vez superada la pandemia, es bastante probable que el comportamiento de las personas cambiará. Cuando los comportamientos cambian, los modelos poden perder la capacidad predictiva, resultando en la necesidad de rentrenamiento o en la creación de nuevos modelos.

¡Esto es una oportunidad!

Una oportunidad para revisar los procesos, tecnologías, algoritmos y modelos de negocios.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias pasando por Machine Learning, Datos Alternativos, Inteligencia Artificial aplicados de nuevas formas a los casos de uso de riesgo.

  • ¿Cómo deben ser nuestros procesos para desplegar modelos complejos?
  • ¿Cómo gobernar modelos sofisticados de difícil interpretación o modelos de Inteligencia Artificial?
  • ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos de estas nuevas tendencias?

¿Tiene un Perfil SAS? Para completar este formulario automáticamente: Ingresar

*
*
*
*
*
 
 
 
*
 

Toda la información personal será manejado de acuerdo al Aviso de Privacidad de SAS.

 
  Sí, deseo recibir información ocasional de SAS Institute Inc. y sus filiales y afiliados sobre los productos y servicios de SAS. En cualquier momento podré oponerme al uso de mis datos con dicha finalidad haciendo clic al enlace de opt-out existente en los correos electrónicos recibidos. Declaración de Privacidad
 
 

Speakers


Anselmo Marmonti

Senior Director Risk & Finance Practice South EMEA, SAS

Anselmo es licenciado en Economía de los Mercados e Instituciones Financieras en la Universidad Bocconi de Milán, después de graduarse fue reconocido por la Asociación Mundial de Riesgos (GARP) como profesional certificado que opera en el área de gestión de riesgos financieros.

Ha trabajado como Experto en Riesgos en SAS desde 2001, actuando así como consultor dentro de las áreas de riesgo operacional y de crédito para los principales bancos y grupos de seguros italianos. Luego fue nombrado Gerente de Desarrollo de Negocios para las soluciones de Gestión de Riesgos de SAS utilizadas para el cumplimiento de las regulaciones de Basilea 2 y 3 así como de Solvencia II.


Terisa Roberts

Director, Pre-Sales Support

Terisa Roberts es una profesional de la gestión de riesgos con más de 15 años de experiencia en la gestión de riesgos cuantitativos. Tiene un doctorado en Investigación de Operaciones e Informática. Tiene amplia experiencia en temas de modelización de riesgos relacionados con el capital reglamentario, la BCBS 39 y la IFRS 9 y stress testing, en consonancia con los datos y los marcos de gobernanza de modelos como BCBS239 y SR11/7. Asesora a bancos, otros proveedores de servicios financieros y reguladores sobre innovaciones en materia de Risk Modeling and Decisioning, como la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. Vive en Sydney (Australia) con su familia y es una gran fanática del jazz.


David ASermely

Global Solution Lead

David Asermely es Global Lead of Model Risk Management at SAS, responsable del diseño de productos, apoyo, estrategia de socios y más. Apasionado por traducir datos en inteligencia práctica, David combina las mejores tecnologías y principios de diseño para ayudar a las organizaciones de servicios financieros a mejorar la eficiencia y calidad de los modelos.

David tiene dos maestrías de la Universidad de Massachusetts Amherst. Antes de unirse a SAS, administró el conjunto de productos de Análisis de Riesgo y Rendimiento Global del Banco de Nueva York Mellon.


Maria Victoria Hoyos

Sr. Solutions Advisor

Victoria es Senior Solutions Advisor para Latam en SAS. Antes de unirse a SAS en su nuevo rol, Victoria paso los últimos 10 años trabajando en la industria financiera para dos bancos importantes de la región y uno de los buró de crédito que tienen presencia en América Latina.

Su experiencia se ha centrado en modelos de riesgo crediticio tanto desde la óptica de orginación como desde el enfoque de mantenimiento. También ha tenido oportunidad de trabajar en modelos de perdidas esperadas y medición de riesgo según la normativa estipulada por Basilea II. Victoria es profesional en Contaduría Pública y cuenta con una maestría en negocios analíticos de la Universidad de Southampton en el Reino Unido. 


Eduardo Führer

Socio Gerente, KPMG Brazil

más de 15 años de experiencia en industrias de servicios financieros como la banca, los seguros y la gestión de activos. Con conocimientos en finanzas, gestión de riesgos, análisis de riesgos y predicción, modelos de toma de decisiones, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional y auditoría interna.

Lidera los proyectos para implementar o transformar todos los elementos de un marco de gestión de riesgos de primera clase, como la estrategia y el apetito de riesgo, metodologías, informes y controles.