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Live Session

SAS Risk Week 2021

Sesión Servicios Financieros

28 de enero

Sobre esta sesión

Tener un ecosistema eficaz de gestión y modelado de riesgos ha pasado de ser una necesidad de regulación a un ejercicio de alta competencia guiado en muchas ocasiones por nuevos modelos de negocios basados en los avances tecnológicos, las expectativas cambiantes de los clientes y las condiciones dinámicas del mercado.

Bienvenido al mundo de gestión basada en escenarios. Un mundo en donde podemos probar nuestras decisiones de negocios antes de efectuarlas y ponerlas en producción frente a los más diferentes escenarios externos de forma rápida e interactiva. 

  • ¿Busca una alternativa de ingresos frente a las tasas de interés depreciadas? 
  • ¿Busca una forma de maximizar las ganancias con la recuperación económica?

Vamos probar y evaluar diferentes escenarios que permitan abarcar todas las posibilidades ante una incertidumbre como la reciente que ha afectado el mercado.

En este track vamos a discutir las nuevas tendencias de gestión basada en escenarios, las ganancias, los desafíos de adopción, las tecnologías necesarias y como apalancarnos en ellas para gestionar nuestros activos y pasivos (ALM), visualizar diferentes escenarios a partir de metodologías de Stress Testing, y manejar el cálculo de provisión y capital regulatorio. 

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Speakers


Jorge Assumpcao

Sr Solutions Architect 

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Stas Melnikov

Director, Advanced Analytics R&D

Es jefe de la cartera de productos de riesgo y estrategia en SAS. Antes de SAS, Stas fue jefe de mercado y riesgo de liquidez en Russell Investments y jefe de previsión de pérdidas de crédito residencial en JPMorgan Chase.

 


Wei Chen

Director Global Risk Consulting at SAS

Wei Chen es el director de soluciones de Stress Testing en SAS. Tiene más de quince años de experiencia en análisis de riesgos y tecnología en la banca y los seguros, y es editor asociado del Journal of Risk Model Validation. Sus publicaciones han aparecido en varias revistas, entre ellas Journal of Risk y Journal of Risk Model Validation. Wei tiene un doctorado de la Universidad de Iowa.


Gil Monteiro

Director Global Risk Consulting at SAS

Wei Chen es el director de soluciones de Stress Testing en SAS. Tiene más de quince años de experiencia en análisis de riesgos y tecnología en la banca y los seguros, y es editor asociado del Journal of Risk Model Validation. Sus publicaciones han aparecido en varias revistas, entre ellas Journal of Risk y Journal of Risk Model Validation. Wei tiene un doctorado de la Universidad de Iowa.


Gustavo Serenelli

Partner Financial Risk Advisory LATAM, Deloitte

Cuenta con más de 17 años de experiencia en consultoría. En su desarrollo en la Firma ha obtenido una amplia experiencia en empresas del sector financiero, commodities y consumo masivo. Actuario de prefesión de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Profesor de la Cátedra de Bases Actuariales de las inversiones y Financiaciones, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Cátedra de Administración de Riesgo de Crédito, Universidad de San Andrés.

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