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Fachartikel

Stresstesting nicht nur unter Basel III

Stresstests aus regulatorischer und ökonomischer Sicht zur Risikobewertung

Zusammenfassung

Eine Illiquidität der Märkte oder ein Ausfall Griechenlands war in der Finanzkrise nie als in Frage kommendes Szenario angenommen worden und in den unflexiblen Systemen berücksichtigt worden. Stresstesting wurde schon in der Anfangsphase von Basel II immer heiß diskutiert, aber offenbar nur mangelhaft in Banken umgesetzt. Nicht nur aus regulatorischer Sicht, sondern insbesondere für die interne Risikobetrachtung eines Portfolios unter Stress – auch unter dem Gesichtspunkt von ICAAP – ist das Thema relevant.

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