Fachartikel

Stresstesting nicht nur unter Basel III

Stresstests aus regulatorischer und ökonomischer Sicht zur Risikobewertung

Zusammenfassung

Eine Illiquidität der Märkte oder ein Ausfall Griechenlands war in der Finanzkrise nie als in Frage kommendes Szenario angenommen worden und in den unflexiblen Systemen berücksichtigt worden. Stresstesting wurde schon in der Anfangsphase von Basel II immer heiß diskutiert, aber offenbar nur mangelhaft in Banken umgesetzt. Nicht nur aus regulatorischer Sicht, sondern insbesondere für die interne Risikobetrachtung eines Portfolios unter Stress – auch unter dem Gesichtspunkt von ICAAP – ist das Thema relevant.

Über SAS

SAS ist weltweit Marktführer im Bereich Analytics. Kunden weltweit setzen innovative Software und Services von SAS ein, um Daten in Wissen zu verwandeln und intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Seit 1976 verschafft SAS Kunden rund um den Globus THE POWER TO KNOW. Weitere Informationen über SAS.

Anrede

Mann

Frau

Vorname

Nachname

Business E-Mail-Adresse

Unternehmen

Berufsbezeichnung

Land/Region

Telefon geschäftlich

Ihre persönlichen Daten werden gemäß dem SAS Privacy Statement behandelt.

Ja, ich möchte von SAS Institute Inc. und seinen Tochterunternehmen per E-Mail Informationen zu SAS Produkten, Studien, White Paper und Veranstaltungen erhalten. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann, indem ich die Abmeldefunktion in den E-Mails nutze.
Nach dem Absenden dieses Formulars erhalten Sie eine E-Mail, in der wir Sie bitten, Ihre Einwilligung zu bestätigen (Double-Optin-Verfahren). Bitte schauen Sie in Ihrem Posteingang nach einer entsprechenden Nachricht von SAS und klicken den Bestätigungslink. Herzlichen Dank.