Stresstests für Banken
Stresstests auf Knopfdruck für
regulatorische und ökonomische Zwecke.
Stresstests in Sekunden statt in Stunden
Wie können Stresstests…
- mit strategischen Entscheidungen verknüpft werden?
- einen Hinweis auf den optimalen, risiko-gewichteten Ertrag liefern?
- aktiv vom Management genutzt werden?
Marco Heidelberger
(Risk Expert SAS)
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Enterprise Stresstesting – alter Wein in neuen Schläuchen?
- Anbindung Datenquellen mit grafischer Aufbereitung der Datenflüsse und Abhängigkeiten der Daten, automatische Fehlerbehandlung
- Automatisierte Datenanbindung
- hohe Zeitersparnis und damit mehr Kapazitäten für Analysen
- vollständige Transparenz und Revisionssicherheit
- Ad-hoc Analyse Aggregation der Ergebnisse (z.B. nach Assetklasse) mit Drill-Down auf einzelne Positionen
- Vergleich der Risikokennzahlen für verschiedene Perioden (z.B. VaR abhängig vom Konfidenzintervall)
- Multidimensionale Analysen mit schneller In-Memory Aggregation
- Automatischer Zugriff auf Detaildaten (einheitliche Datenbasis)
- Nutzung der Daten und des Systems zur internen Steuerung und Bereitstellung von Managementinformationen
- Management-gerechte Ergebnisaufbereitung
- Ad-hoc Ergebnisbereitstellung, z.B. nach neuen Szenarioläufen
Enterprise Stresstesting zur Absicherung von Entscheidungen
Historische Ereignisse führten immer wieder zu Extremsituationen in denen Banken um ihre Zahlungsfähigkeit kämpfen mussten.
Die Aufsicht prüft und stresst Banken deutlich strenger und häufiger mit extremeren Szenarien.
So gelten Stresstests zwischenzeitlich als ein wichtiges Instrument für die moderne Banksteuerung.
