Risikomanagement für Banken: Kalkuliertes Risiko

Für das Fachmagazin "The Banker" gibt es keine Zweifel: Es beurteilt die VKB-Bank als eine der besten Banken der Welt − weist die Regionalbank doch die höchste Eigenkapitalausstattung im Verhältnis zur Bilanzsumme unter Österreichs Kommerzbanken auf. „Wir sind die einzige wirklich unabhängige Bank Oberösterreichs", beschreibt VKB-Generaldirektor Gernot Krenner die Basis des Erfolges. „Verpflichtet sind wir ausschließlich unseren Kunden. Wir unterstützen sie dabei, erfolgreich zu werden oder zu bleiben."

Diesem Grundsatz blieb die Volkskreditbank auch bei der Umgestaltung des Kreditrisikos treu. Christoph Wurm, Leiter des VKB-Risikomanagements: „Nur mit erfolgreichen Kunden können wir als Bank auch auf Dauer gewinnbringend arbeiten. Daher haben wir die SAS Risikomanagement Lösung für uns genutzt". Die Umgestaltung des Kreditrisikos der Bank hatte mehrere Zielsetzungen: zum einen die Anwendung einer praktikablen Standardisierung, zum anderen einfachere und schnellere Kreditbereitstellung sowie die Verdichtung von Informationen für die Entscheidungsfindung. Das alles unter Nutzung umfassender mathematischer Verfahren. Über allem stand naturgemäß die Minimierung des Kreditrisikos.

Die VKB konnte sich durch die enorme Flexibilität der SAS Lösung ein maßgeschneidertes Kreditrating der nächsten Generation schaffen. Uns war dabei besonders wichtig, dass die harmonische Integration einer bestehenden Banksteuerung mit den Baselrichtlinien gelungen ist. Wir sehen uns damit zukünftigen Herausforderungen absolut gewachsen.

Dr. Albert Wagner
Generaldirektor der VKB-Bank


Eine komplexe Umgebung

Laut Wurm hatte die VKB-Bank zu Beginn des Projekts mit der Verknüpfung isolierter und manchmal unvollständiger Datensysteme zu tun. „Wir sind das Projekt daher umfassend angegangen. Basel-II-Kriterien wurden ehrgeizig definiert. Fachliche und technische Ressourcen mussten frei gestellt werden, statistisches Fachwissen und Akzeptanz innerhalb des Unternehmens waren aufzubauen."

Unter SAS Credit Risk Management for Banking kommen schrittweise eine logistische Regression, Entscheidungsbäume und eine grafische, deskriptive Analyse zur Unterstützung der Bonitätsbeurteilung zum Einsatz. Das Ratingmodell für Großunternehmen berücksichtigt sowohl „harte Fakten" wie die Branche, den ROI (Return on Investment), die Eigenkapitalquote, die Cashflow-Ratio und den Debitorenumschlag als auch „weiche Daten" in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Branche und der eingesetzten Management-Techniken sowie der internen Organisation des Unternehmens.

Das Ratingmodell für kleinere Unternehmen („Einnahmen-Ausgaben-Rechner") basiert auf den Grundsätzen des Modells für größere Unternehmen, konzentriert sich aber noch stärker auf die Eigenschaften des jeweiligen Unternehmers. Auch das Scoringmodell für Privatkunden berücksichtigt sowohl die Vermögens-, Verbindlichkeiten- und Einkommenssituation als auch die persönliche Situation des Kunden. Alle in der VKB-Bank entwickelten Modelle verfügen über eine „Overrule"-Option: Die individuelle Beurteilung der Kundenbetreuer vor Ort sowie des Kreditrisikomanagers − die Berücksichtigung von Informationen, die im Modell nicht vorgesehen sind − hat Vorrang vor einer isolierten Betrachtung des automatisierten
Systemergebnisses. Das entspricht der Geschäftspolitik in der VKB-Bank: Die Regionalbank setzt im Umgang mit ihren Kunden auf laufenden persönlichen Kontakt und Beratung.
Das derzeit verwendete Modell des Credit Scoring wurde ausgestaltet, um unsere Kunden praxisgerecht bewerten zu können. Zur Ergänzung dieses Systems plant die VKB-Bank ein System zur Kontrolle der Kontoentwicklungen im Kundenbestand. „Für dieses System benötigen wir einige Zeit, um aussagekräftige Kontodaten zu sammeln und statistisch zu verarbeiten", erklärt Wurm. „Unser Management des Kreditrisikos wird im Laufe der Zeit immer wichtiger für uns, und wir werden es entsprechend ausbauen."

Die ersten Schritte

Vor Auswahl der EDV-Software für das Projekt erfolgte ein Prüfungs- und Auswahlprozess. Nach einer Short-List mit drei Software-Anbietern entschied sich die VKB-Bank für SAS. Laut Christoph Wurm war besonders der Start schwierig: „Da wir keine Großbank sind, war für uns ein Software-Anbieter wichtig, der uns entsprechende Unterstützung anbieten konnte. Damals gab es in Österreich noch keine einzige Bank mit einem entsprechenden Risikomanagement-System als vergleichbares Praxisbeispiel. Dass in der Folge eine Reihe von Großbanken auch SAS User geworden sind, hat uns in unserer Entscheidung bestätigt."

Wurm erklärt: „Aufgrund der Flexibilität unserer SAS Lösung verfügt die VKB-Bank nun über ein maßgeschneidertes Kreditrating. Die Ergebnisse unserer automatisierten Bonitätsprognose unseres Credit Scorings haben sich messbar verbessert. Der Kreditprozess wurde mit den Basel II-Richtlinien abgestimmt. Mit SAS haben wir ein Produkt gestaltet, das unseren Anforderungen und vor allem denen unserer Kunden entspricht."

Wurm fasst den Erfolg der von der VKBBank eingesetzten SAS Lösung für das Management des Kreditrisikos zusammen: „Mit dem richtigen Partner kann auch eine Regionalbank integrierte und
innovative Lösungen im Rahmen eines annehmbaren Budgets erreichen. Fit für Basel II sind mittlerweile viele Kreditunternehmen – der VKB-Bank ist dies gemeinsam mit SAS rascher als den meisten anderen gelungen."

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Business Thema

Die Umgestaltung des Kreditrisikos der Bank hatte mehrere Zielsetzungen: zum einen die Anwendung einer praktikablen Standardisierung, zum anderen einfachere und schnellere Kreditbereitstellung sowie die Verdichtung von Informationen für die Entscheidungsfindung. Das alles unter Nutzung umfassender mathematischer Verfahren. Über allem stand naturgemäß die Minimierung des Kreditrisikos.

Lösung

SAS® Risk Management für Banken

Nutzen

Maßgeschneidertes Kreditrating aufgrund der Flexibilität der SAS Lösung.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

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