SAS全行统一数据分析平台  协助工行深入信息化建设

中国工商银行扩大与SAS公司合作


中国工商银行是中国最大的商业银行,其业务跨越39个国家和地区,向超过400万个公司客户和3亿多个人客户提供广泛的金融产品和服务。中国工商银行的信息化建设一直处于业内领先水平,在数据集中工程方面也被誉为领军者,其大型数据中心业务处理能力在全球同业中首屈一指。

工行和SAS长期以来一直保持着良好的战略伙伴关系,通过多年来项目之间的磨合,SAS公司深入地了解了工行的需求,而工行也准确地将SAS软件定位在企业级的统一分析平台。同时,鉴于国内银行业不断加快与国际通行规则接轨的步伐,工行各业务部门针对数据来指导业务的需求日渐增多,要求不断提高。特别是伴随着海量业务增长和激增数据量对IT系统性能的冲击、监管部门对银行反洗钱、审计以及反欺诈管理要求的不断加强、《巴塞尔协议III》对风险计量以及营销部门对客户信用评分机制提出新标准,银行内部风险管理部门以及营销部门都亟需更加全面高效的解决方案。SAS软件在分析领域的深厚内涵完全在建立不同的分析应用中体现出来,先后开发出10多个应用,并取得了非常客观的投资回报率。

基于SAS软件为基础,工行的统一分析平台主要建立了在营销智能管理和风险智能管理两大领域的应用。在此介绍几个这两大领域最具有代表性的应用。

操作风险高级计量法应用在模型的实现过程中,采用了SAS和多个分析工具,并达到了和工行应用系统的无缝集成,为工行获得了非常客观的经济效益。

冯博女士
中国工商银行科技部应用二处负责人

风险应用

伴随监管部门对银行的合规要求,工行在今年来建立的风险应用有操作风险高级计量法(OpRisk AMA)、新一代反洗钱监控系统、非现场审计分析平台、信用组合管理、风险压力测试等具有很高业务要求,又包含复杂数学模型算法的应用。

操作风险高级计量法旨在通过对现有银行的内部/外部损失数据的分析,通过蒙特卡洛模拟算法来估计银行需要VaR资本,并完成资本的分配。在模型的实现过程中采用了SAS和多个分析工具,并达到了和工行应用系统的无缝集成。此应用的建立为工行获得了非常客观的经济效益,而且此应用的建立还使工行成为当年在国内唯一符合高级计量法标准的银行。

工商银行是国内第一个贯彻实施反洗钱新规定的银行。2012年起,在人民银行反洗钱管理部门的要求下,工行牵头进行了“新一代反洗钱预警及监测平台”的试点实践,并为全国其它金融机构及监管部门提供 经验。在此之前,人民银行为国内各商业银行所提供的18条反洗钱框架要求在实际使用中逐渐显现出不符合国际惯例的方面,虚警率较高。工行携手SAS进行了 全新反洗钱系统的开发,并于2013年初通过了对新系统试点结果的评估。在新系统试点成功的基础上,人行将对原18条框架要求进行修订调整,并将工行的全新反洗钱系统在全国包括券商、商业银行和保险机构在内的其它40家金融机构加以全面推广。

基于企业数据仓库的灵活查询平台,使用户在了解数据结构的情况下,根据自己的理解直接获取数据,灵活拼接不同的数据,产生或汇总报表,或是详细数据列表,大大缩短了业务分析的过程,节省了时间,并保证了业务对信息获取的时效性。

冯博女士
中国工商银行科技部应用二处负责人

营销管理应用

随着各银行对客户资源争夺的不断加强,工行对各分行及总行发起的营销活动的目标及效果极为重视,跑马圈地的做法逐步为精细化的营销手段所替代。在这个领域,SAS协助工行建立了基于企业数据仓库的灵活查询平台、对私/对公的OLAP应用、企业级数据挖掘平台等应用。

基于企业数据仓库的灵活查询平台是工行在建立企业数据仓库系统的同时,以超前的眼光考虑同步建立的系统平台,其原来的宗旨在于形成用户利用企业数据仓库进行分析的平台。利用SAS和数据仓 库的完美结合,以及SAS Enterprise Guide图形化界面及易用性,在先期的试用阶段即在营销领域获得了以往做不能达到的营销效果。此平台的建立,使数据仓库系统不再是用户接触不到的单纯的 数据存储平台,而是直接为业务用户可以获取业务数据,并进行灵活分析的宝库。同时,通过建立灵活查询平台,完全打破了原来业务提出数据需求、IT分析需 求、开发数据集市、开发应用界面或数据接口,再为用户提供应用服务的传统数据分析手段。用户在了解数据结构的情况下,在根据自己的理解直接获取数据、灵活拼接不同的数据,产生或是汇总报表,或是详细数据列表,大大缩短了业务分析的过程,节省了时间,并保证了业务对信息获取的时效性。目前,灵活查询平台已经在工行的各业务部门、分行中为几百个用户广泛使用。

数据挖掘平台在工行的建立是有一定难度的。首先是工行的数据量大(几百TB级的数据),其次是分析人员多,再次是数据涉及面广,最后分析的复杂度也高。在这里SAS公司利用全球在分析领域的实践经验,帮助工行建立了合理的数 据集市平台,同时通过结合灵活查询平台,形成了分析实验室和数据挖掘平台结合的方式,形成了有效的数据挖掘平台。数据挖掘平台的建立,不只是IT平台的搭 建,更是分析人员培养和分析文化形成的过程。通过基础的数据挖掘、分析工具培训、前期项目共同开发等方式,SAS公司协助工行建立了自己的分析队伍,让数据分析工具成为业务和IT人员日常掌握的技能,也让这些分析人员了解分析的真正内涵和为企业和自身可以带来的潜在价值。

“一揽子”解决方案的内在含义

“一揽子”解决方案对工行和SAS的内在含义不只是体现在商务上双方共同获利,更重要的在于:

  • 确定SAS作为企业分析平台的标准工具,在评估不同应用的需求情况下,可以很快地确定SAS软件在不同应用中的作用。
  • 利用SAS的分析功能、系统的开发性,使SAS软件在不同的应用中起到其应该起到的作用。
  • 降低工行在分析领域的整体拥有成本,这些成本体现在人员的培养、系统维护所需要的经验和系统之间的接口投入等。
  • 正是工行多年在SAS上使用的经验,使工行深入地体会到SAS在分析领域的强大功能,在不同业务领域无论是过去、现在和将来都可以为工行带来更多的第一和创新,为工行带来发展的新动力。

授人以渔,共谋发展

在与工商银行长期而又广泛深入的合作中,除了全面的解决方案之外,SAS还持续为工商银行提供涵盖产品使用帮助、开发过程中的技术支持以及业务咨询的综合顾 问服务,以全面周到的服务确保工行的所有SAS应用都能按计划开发上线。通过与工行在项目中的配合,SAS协助工行培养了一批内部数据分析专业人才,包括数学模型、时间序列、统计学、运筹学等方面的人才;同时也促进了工行内部IT人员的技能提升。

又例如,在全新反洗钱系统项目的开发过程 中,SAS与工行的合作进入了更高的一个层次——即在行业的解决方案中进行合作开发。双方通过对需求的深刻理解,利用SAS解决方案中具有的知识、海外专 家在同类应用开发的经验,建立起符合工行实际情况的系统,使工行很好地完成了人民银行把工行作为反洗钱预警监测新政策及执行系统的第一个试点项目的任务。

未来,SAS不仅将与工行一起深化和拓展现有产品(如SAS企业挖掘系统/SAS Enterprise Miner)等的使用,还将积极探索各种新技术在工行实际应用中的发展新方向。例如,工行在中、长期如何减少整体IT投资、加快数据处理和计算方面,将考 虑高性能计算方面的应用,这也将是传统大数据如何使用的发展方向;而在大数据应用领域,则将深入探讨SAS可视化分析(SAS® Visual Analytics)、SAS社会网络分析(SAS® Social Network Analysis)、SAS文本挖掘(SAS® Text Miner)等关键应用工具在工行的应用。

挑战

近年来,由于国内银行业加快与国际通行规则接轨的步伐,工行各业务部门针对数据来指导业务的需求不断日渐增多,要求不断提高。特别是伴随着海量业务增长和激增数据量对IT系统性能的冲击、监管部门对银行反洗钱、审计以及反欺诈管理要求的不断加强、《巴塞尔协议III》对风险计量以及营销部门对客户信用评分机制提出新标准,银行内部风险管理部门以及营销部门都亟需更加全面高效的解决方案。

解决方案

SAS公司深入地了解了工行的需求,最终准确地将SAS软件定位在工行企业级的统一分析平台。在此平台上主要建立了在风险智能管理和营销智能管理两大领域的应用,前者包括操作风险高级计量法(OpRisk AMA)、新一代反洗钱监控系统、非现场审计分析平台、信用组合管理、风险压力测试等具有很高业务要求,又包含复杂数学模型算法的应用;后者则包括基于企业数据仓库的灵活查询平台、对私/对公的OLAP应用、企业级的数据挖掘平台等应用。

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