超越Basel II法规遵从

SAS帮助AFFINBANK通过加强风险管理,提高竞争优势

 

成立于1975年的Affin Bank Berhad(AFFINBANK)银行是马来西亚交易所上市公司Affin Holdings Berhad的全资子公司。该银行在全球设有82家分支行,同时为个人和企业客户提供服务。

AFFINBANK的业务部门包括:企业银行、个人银行、国库券和分期付款购买业务。个人银行业务部为个人提供信用卡、个人贷款、抵押和存款服务,而企业银行部是该银行的主要业务部门,对其它业务部门业务形成补充。此外,AFFINBANK银行还拥有一家伊斯兰银行分支机构Affin Islamic Bank Berhad (AFFINISLAMIC),提供全面的伊斯兰银行产品和服务,其中包括企业和个人银行业务在内。

SAS是一个功能十分强大的工具,大大提高了灵活性,为我们带来了很大的优势。
Kasinathan-Kasipillai

Kasinathan Kasipillai
AFFINBANK银行首席风险官

顺利通过Basel II评估

Basel II框架旨在根据实际风险调整银行监管资本,以此提高金融稳定性。按照Basel II对银行的流程进行监督,对风险比较低的银行予以奖励。

为了遵守马来西亚中央银行按照Basel II协议制定的有关资本充足率的计算规定,AFFINBANK抓住时机,同时对自己的“Banking Without Barriers(无障碍银行)”愿景重新进行品牌定位并加以推广。

AFFINBANK银行首席风险官Kasinathan Kasipillai表示,“AFFINBANK银行始终致力于在加强银行战略和运作管理的同时为客户提供更好的服务。”

为了遵守Basel II协议的规定,AFFINBANK银行实施了SAS企业风险管理解决方案,对自己先前分散在各个业务线的风险管理流程进行整合。

据Kasipillai透露,银行采用SAS解决方案的主要原因在于他们看重SAS为全球430多家银行提供了成熟解决方案的丰富经验和专业知识,以及在当地高度客户化解决方案领域的良好口碑。

“毫 无疑问,AFFINBANK是一家小银行,拥有自己的特殊需求,例如,内部报告要求和数据结构;然而我们仍然希望采用能够随公司发展而一同扩展的全球一流 的解决方案。SAS是一个功能非常强大的工具,在提高企业灵活性方面为我们带来了很大优势,”Kasipillai说。

以胜利者的姿态出现

虽然AFFINBANK银行并非马来西亚首批启动Basel II计划的本地银行,然而,他们却成为当地最先满足中央银行有关Basel II规定的银行。

Kasipillai表示,“随着Basel II最后期限的临近,其它银行已经开始实施相关的措施,而我们则已经对Basel II的重要性和好处做了仔细的研究,以确保我们拥有合适的团队,能够根据这些标准制定银行的愿景目标。”

我们的努力终于获得了回报。AFFINBANK银行不仅在SAS马来西亚公司找到了合适的团队,而且通过双方的合作和努力,AFFINBANK银行对Basel II的执行措施在规定期限之前就提前完成。

“人们总是认为先出发的人一定有优势。然而在遵守Basel II规定的赛跑中,SAS的专业知识以及先前与全球其它银行的合作经验为AFFINBANK银行带来了很大的帮助。因此,我们在实施过程中避免了许多弯路。”Kasipillai说。

“由于有SAS帮助,我们的实施过程非常迅速,提前达到Basel II的要求,以胜利者的姿态出现。”

AFFINBANK 银行目前处于信用(标准化方法)和操作(基本指标方法)风险管理的第一阶段。对信用风险来说,AFFINBANK银行计划未来进行第二阶段的实施(基于内部评级的模型)。由于数据的清洁性和真实性对这些评级模型健全度预测质量来说非常关键,因此AFFINBANK银行开始着手制定更加严格的数据要求。

更好的风险管理实践

AFFINBANK银行的Basel II项目不仅仅是为了遵守相关的法规而启动,同时也是为了作为一种基本的管理技术帮助银行更好的进行风险管理,改善银行业务实践,提高业务效率。

SAS最大的优势在于其数据整合、元数据管理、用户权限管理和信用/操作风险报告等所有功能都集中于一个单一的平台。

“通过这些功能,SAS能够为AFFINBANK银行提供全面的风险相关报表功能,满足银行内部管理要求和与Basel有关的报表要求,同时也为银行确定战略和运营目标提供了可靠的保障,”Kasipillai说。

“通过从高度集成的数据库中提取出来的这些形式多样、内容深入而且有使用价值的SAS报表,AFFINBANK银行风险管理能力大大提高,能够让我们更加深入地了解贷款损失记录和损失模式,从而能够在更加准确的信息基础上制定可靠的业务和信贷计划及政策。”

在个人银行业务方面,AFFINBANK银行将逐步消除传统风险管理政策在客户销售和服务方面的界线。

“我们现在能够更好地了解我们的客户,以更加主动而且盈利的方式对客户进行管理,根据不同客户的风险情况为客户提供不同定价的产品和服务,建立更加个人化而且更有吸引力的客户关系。”Kasipillai说。

挑战

对风险管理流程进行整合,遵守Basel II协议。

解决方案

SAS®企业风险管理解决方案。

收益

在规定的最终期限(2008年1月)之前达到Basel II协议的各项要求。通过更好地了解自己客户的资产组合,提供更好的风险管理实践。能够为客户根据风险情况对定价进行调整。

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