SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

SAS®: A Point of View on Market Risk VaR

About this paper

An industry best practice for estimating the market risk of trading operations involves projecting profit-and-loss distributions of portfolios of financial instruments over short time horizons and then summarizing that information into single numbers, such as value at risk (VaR) and expected shortfall. Easy to understand and conceptually straightforward, VaR has long been an industry standard for estimating market risk. The means by which it is calculated and used in practice to manage risk, however, present a number of modeling, data management and reporting challenges. This paper addresses ways in which SAS can help clients overcome these challenges to better measure and manage their market risk.

SAS Hakkında

SAS, iş analitiği yazılım ve servislerinde dünya lideri ve iş zekası alanında en büyük bağımsız çözüm sağlayıcıdır. SAS, 75000’den fazla kurulumda, yaratıcı çözümleriyle müşterilerinin performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmakta ve daha doğru, hızlı karar vermelerini sağlayarak onlar için değer yaratmaktadır. Kısaca SAS, 1976’dan bu yana dünyanın dört bir tarafındaki müşterilerini ‘BİLMENİN GÜCÜ’ ile tanıştırmaktadır.

Have a SAS profile? To complete this form automatically Oturum Aç

*
*
*
*
 
*
*
 
 

Back to Top