Sberbank riadi riziká so SAS-om efektívnejšie

Slovenský bankový sektor je považovaný za jeden z najzdravších na starom kontinente. Aj záťažové testy Európskej centrálnej banky v roku 2014 ukázali, že miestne banky majú dostatok kapitálu i na prekonanie prípadnej krízy. Dobré výsledky v takzvaných stres testoch však neznamenajú, že by ktorákoľvek banka mohla poľaviť v ostražitosti a dôsledných analýzach rizík, ktorým je vystavovaná.

Málokto si to uvedomuje lepšie ako František Zavadil, ktorý mal v minulosti v Národnej banke Slovenska na starosti v rámci dohľadu vyhodnocovanie rizikovosti jednotlivých bankových domov. Dnes je riaditeľom pre integrované a operačné riadenie rizík v Sberbank Slovensko, a.s., kde zodpovedá za implementáciu metodológií pre riadenie rizík a za ich vyhodnocovanie a reportovanie.

SAS je v bankovníctve štandard a my sme chceli, aby naši ľudia mali k dispozícii štandardné nástroje, ktoré im zjednodušia prácu.
Frantisek Zavadil

František Zavadil
riaditeľ pre integrované a operačné riadenie rizík

Štandardizácia

Keď F. Zavadil prišiel do Sberbank, zistil, že niektoré analýzy a reporty sa robili prácne a zdĺhavo v tabuľkových kalkulátoroch. Ľudia zodpovední za riadenie rizík trávili reportovaním a manuálnymi činnosťami priveľa času, pričom dochádzalo aj k chybám pri spracúvaní údajov. Vygenerovanie zložitejšieho reportu trvalo aj pol dňa.

„Chcel som, aby sa ľudia mohli venovať podstate, aby neťukali čísla do systému, ale aby sa vedeli na ne pozrieť, zanalyzovať zmeny a vyvodiť dôsledky,“ spomína F. Zavadil. Sberbank sa rozhodla nasadiť SAS Enterprise Guide, softvérový systém, ktorý umožňuje jednoducho a rýchlo analyzovať dáta a publikovať výsledky do prehľadných reportov.

Z polovice dňa necelá hodina

Potreba nasadiť robustné riešenie bola naliehavá nielen v súvislosti so zefektívnením práce oddelení zodpovedných za manažment rizík, ale aj pre nárast nárokov na reportovanie po prijatí poslednej verzie takzvaných bazilejských kritérií (Basel III). „SAS je v bankovníctve štandard a my sme chceli, aby naši ľudia mali k dispozícii štandardné nástroje, ktoré im zjednodušia prácu,“ dodáva F. Zavadil.

Ako prvé začala Sberbank v SAS Enterprise Guide počítať hodnotu kreditného rizika, keďže práve predvídanie možných strát z takzvaných zlyhaných úverov je pre každú banku jednou z najdôležitejších úloh. Preto si každá banka na základe analýzy svojho portfólia dlžníkov musí v účtovníctve vyčleňovať očakávanú stratu vo forme účtovnej položky ktorá sa nazýva opravná položka. „V SAS-e sme vytvorili celý mechanizmus pre výpočet opravných položiek, ktorý vrátane naliatia dát trvá zhruba 40 minút. V Exceli by to ani nebolo možné,“ vysvetľuje vedúci oddelenia portfóliových analýz Peter Gažo.

Začiatok cesty

Plán manažérov zodpovedných za riziká v Sberbank je postupne preklápať do systému SAS aj ďalšie analýzy a generovanie reportov. Postupne by banka mala pomocou SAS-u spracúvať všetky dáta potrebné pre výpočet hodnoty rizika a rizikových parametrov, určovať rizikové marže, ako aj robiť stres testing, ktorý pravidelne vyžaduje Európska centrálna banka. „Cieľom je analýzy a bujnejúce reportovanie urýchliť, uľahčiť zodpovedným pracovníkom život a rozumnejšie využívať ich čas,“ podotýka P. Gažo.

O Sberbank Slovensko

Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko, a.s., je Sberbank Europe Group (Sberbank Europe AG) so sídlom vo Viedni v Rakúsku. 100% akcionárom Sberbank Europe Group je Sberbank Ruska. Banková skupina Sberbank Europe Group je prítomná na jedenástich trhoch Európy: v Rakúsku, Bosne a Hercegovine (Sarajevo a Banja Luka), Chorvátsku, Česku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, na Ukrajine a v Nemecku. Skupina má v týchto krajinách 282 pobočiek a 4 962 zamestnancov (k 30.06.2014). Oficiálna internetová stránka je www.sberbank.sk.

Sberbank

Výzva

Sberbank potrebovala zefektívniť riadenie kreditných rizík, urýchliť tvorbu reportov a uvoľniť zamestnancom ruky od manuálnych činností.

Riešenie

Manažment sa rozhodol nasadiť softvérové riešenie SAS Enterprise Guide, ktoré umožňuje jednoducho a rýchlo analyzovať dáta a publikovať výsledky do prehľadných reportov.

Prínosy

Generovanie reportov sa mnohonásobne skrátilo, takže banka ľahšie naplní požiadavky regulátorov a zodpovední zamestnanci sa môžu namiesto manuálnych činností viac venovať analýzam rizík.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top