SAS pomáha VÚB banke mať pod kontrolou kreditné riziká

Riešenie pre riadenie kreditných rizík pomáha manažérom banky nielen napĺňať požiadavky regulátorov, ale aj robiť dôležité strategické rozhodnutia

Dozvuky finančnej krízy z konca minulej dekády, ktorá položila na kolená viaceré finančné inštitúcie a poznačila väčšinu európskych ekonomík, doznievajú pomaly. Regulátori, naučení vyššej ostražitosti, popritom pokračujú v sprísňovaní požiadaviek, ktoré musia banky spĺňať.

Ešte v roku 2007 vstúpila do platnosti druhá verzia takzvaných bazilejských kritérií (Basel II), ktoré prinútili banky počítať potrebnú mieru kapitálovej primeranosti na úvery v závislosti od bonity dlžníka. Namiesto povinných paušálnych požiadaviek na vlastné zdroje sa tak do centra pozornosti dostali konkrétne úverové riziká. Kríza však ukázala, že ani takto nastavené pravidlá nie sú dostatočné, preto prišla na svet tretia verzia, Basel III.

V rámci procesu merania vnútornej primeranosti kapitálu meriame riziká, ktoré ovplyvňujú strategické rozhodnutia a celkové riadenie banky.
Katarína Krivánská

Katarína Krivanská
vedúca oddelenia ICAAP

Prísnejší Basel

Nové bazilejské pravidlá, platné od začiatku roku 2014, nemenia zásadne výpočet kapitálovej primeranosti, no zvyšujú objem potrebného kapitálu a kladú väčší dôraz na jeho kvalitu. Zároveň zvyšujú nároky na reportovanie, ktorým bankové domy musia dokladovať, že dokážu novým pravidlám vyhovieť. Zložité výpočty, do ktorých vstupuje čoraz viac dát a rozsiahle reporty, dnes banky nedokážu robiť bez robustných softvérových nástrojov.

VÚB banka, ktorá patrí na Slovensku k priekopníkom riadenia rizík, si vždy dobre strážila kvalitu úverového portfólia, vďaka čomu nikdy nečelila neprimeraným stratám z úverových rizík a jej pomer nonperforming loans patrí dlhodobo medzi najnižšie v sektore. Pomáhajú jej pri tom aj nástroje softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS, ktoré banke slúžia na riadenie likvidity (aktíva a pasíva) a úrokového rizika, ale aj kreditného rizika.

So softvérom SAS Credit Risk Management for Banking pracuje vo VÚB banke už niekoľko rokov Katarína Krivanská, vedúca oddelenia ICAAP (Internal Capital Assessment Process), ktoré zodpovedá za systém hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu (ICAAP),  riadenie úrokového rizika, rizika likvidity, ako aj za regulatórny reporting a za stresové testovanie, ktoré banky pravidelne vykonávajú.

Nárast požiadaviek na výkazníctvo

V jej oddelení sa do špeciálneho dátového skladu zbierajú údaje o všetkých poskytnutých úveroch, napríklad hypotékach, kreditných kartách, spotrebných úveroch, podnikateľských pôžičkách či povolených prečerpaniach bežného účtu. Systém následne zo vstupov, ktoré pochádzajú z rozličných systémov banky, počíta kapitálovú požiadavku na kreditné riziko a generuje reporty požadované jednotnou legislatívou EÚ.

Katarína Krivanská pripomína, že kým prvá verzia bazilejských kritérií bola pomerne jednoduchá a druhá verzia reportovanie iba mierne skomplikovala, s aktuálnou treťou verziou nastal výrazný boom a rozsah povinného reportovania sa zhruba zdvojnásobil. Našťastie, aktualizácia softvéru SAS Credit Risk Management for Banking už obsahuje podporu nielen pre regulatórny výpočet RWA, ale aj pre generovanie nových regulatórnych EBA reportov. Vďaka tomu sa banke v spolupráci s konzultantami SAS-u podarilo naplniť všetky nové regulatórne požiadavky. Navyše v rámci prispôsobovania softvéru, ktoré nasledovalo po úvodnej implementácii nových požiadaviek, bolo docielené výrazné skrátenie celého spracovania oproti pôvodnej verzii.

Vďaka výstupom zo softvéru SAS Credit Risk Management for Banking a vďaka dlhoročným skúsenostiam pracovníkov VÚB so softvérom SAS, oddelenie taktiež vykonáva interné stresové testovanie ako aj stresové testovanie požadované ECB/EBA.

Nielen pre regulátorov

Detailné výpočty rozličných ukazovateľov a kapitálovej primeranosti sú nevyhnutné pre plnenie regulatórnych požiadaviek, ale VÚB banka ich nevykonáva iba z povinnosti voči NBS/ECB. „V rámci procesu merania vnútornej  primeranosti kapitálu meriame riziká, ktoré ovplyvňujú strategické rozhodnutia a celkové riadenie banky,“ pripomína K. Krivanská.

VÚB banka implementovala zmeny v riešení SAS Credit Risk Management súvisiace so zavedením nových bazilejských požiadaviek na regulatórne výkazníctvo v priebehu šiestich mesiacov, pričom využila konzultačné služby spoločnosti SAS. Keďže bazilejské pravidlá platia pre všetky banky rovnako, mohlo by sa zdať, že zmeny sa dajú poľahky unifikovať. „Platí to iba čiastočne, lebo každá banka má špecifiká, napríklad z hľadiska  segmentácie klientov, alebo vstupných dát a miest, kde sa nachádzajú,“ vysvetľuje K. Krivanská.

Do budúcna by chcela VÚB banka pridať do systému pre riadenie rizík aj dáta za dcérske spoločnosti VÚB Factoring, VÚB Leasing a Consumer Finance Holding. Okrem toho by oddelenie ICAAP chcelo rozšíriť reportovanie nad rámec regulatórnych požiadaviek, čiže tak, aby ešte lepšie slúžilo interným potrebám manažmentu a predstavenstva banky.

VUB

Výzva

VÚB banka potrebuje vyhovieť novým požiadavkám regulátorov a pravidelne reportovať, že spĺňa požiadavky na primeranosť vlastného kapitálu, definované v kritériách Basel III.

Riešenie

Do riešenia SAS Credit Risk Management for Banking, ktoré VÚB banka už dlhšie využíva, implementovali konzultanti spoločnosti SAS potrebné zmeny, nastavili systém podľa špecifických požiadaviek banky a ptimalizáciou skrátili výpočet a tvorbu reportov.

Prínosy

VÚB banke pomáha riešenie SAS napĺňať prísnejšie požiadavky regulátorov, lepšie vyhodnocovať mieru rizík a napomáha pri prijímaní strategických rozhodnutí v oblasti riadenia úverov a ich cenotvorby.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top