БИНБАНК готов к внедрению стандартов Базеля по управлению операционными рисками на базе решений SAS

Задачи

  • Обеспечить готовность Банка к внедрению рекомендаций Базельского Комитета по Банковскому Надзору по управлению операционными рисками.
  • Создать механизм для минимизации потерь от реализованных операционных рисков и для их эффективного прогнозирования.
  • Автоматизировать систему управления операционными рисками в банке и его подразделениях
  • Снизить затраты на управление операционными рисками.
  • Дать возможность риск-менеджерам банка самостоятельно, без помощи специалистов ИТ, строить отчеты по произвольному набору показателей, разрабатывая их самостоятельно.

Решение

SAS OpRisk Management - комплексное  программное решение для управления операционными рисками, разработанное компанией SAS, которое включает в себя три основных компоненты. Первая - Платформа SAS Enterprise GRC, которая позволяет управлять инцидентами, ключевыми индикаторами риска (КИР), планами действий, проведением опросов и самооценок рисков и контролей (RCSA). Платформа SAS Enterprise GRC эффективно реализует концепцию Governance, Risk and Compliance, интегрируя риск-менеджмент с бизнес-подразделениями, аудитом и комплаенсом. Благодаря мощному математическому аппарату SAS OpRisk VaR, второй компоненты SAS OpRisk Management, появляется возможность рассчитать показатель операционных рисков (Value at Risk) при различных условиях и в различных разрезах (например, по вертикалям бизнеса, территориальной структуре). В результате инструмент SAS OpRisk VaR позволяет рассчитывать капитал под операционные риски и помогает Банку соответствовать продвинутому подходу (AMA) Базельского комитета по банковскому надзору. И наконец, с помощью действенного инструмента для построения моделей и прогнозирования операционных рисков -SAS Global Data, появляется возможность оценить и предупредить операционные риски даже при малом количестве собственных данных у финансовых институтов.

Благодаря решению SAS, БИНБАНК стал одним из первых банков в России, успешно внедривших систему управления рисками, основанную на швейцарском стандарте Базельского комитета по регулированию операционных рисков – Базель II. Это позволило не только снизить потери от реализованных операционных рисков, но и более эффективно предупреждать их возникновение в будущем. Кроме того, в случае получения разрешения ЦБ РФ на внедрение стандартов Базеля по управлению операционным рисками, у БИНБАНКа появится реальная возможность оценивать операционные риски «продвинутым методом», то есть на основе реальных данных, полученных самим банком, и позволит улучшить показатели ROI.
Rustam Bedredinov

Рустам Бедрединов
руководитель управления операционными рисками БИНБАНКа

Приобретенные преимущества для бизнеса

«Внедрение на базе SAS OpRisk Management системы заявок с разветвленной системой маршрутов и гибкой настройкой ролей позволило БИНБАНКу полностью автоматизировать процессы работы с инцидентами в более чем 10-ти подразделениях банка, без необходимости дополнительного сопровождения в каждом отдельно взятом подразделении и закупки собственного программного обеспечения для управления операционными рисками, и это - прямая экономическая выгода, ведущая к сокращению времени и трудозатрат, а также автоматизации процессов. С помощью SAS OpRisk Management удалось существенно улучшить ключевые бизнес-процессы, в которых участвуют эти подразделения. Кроме того, уже сегодня банк готов к переходу на Базель II, и когда Центробанк даст разрешение на применение «продвинутого метода» для расчета капитала под риск, то наличие внедренной системы позволит нам получить существенную экономию на снижении размера капитала, резервируемого под операционный риск в рамках соблюдения показателя достаточности капитала Н1.

История успеха

Проблема

Одной из причин мирового финансового кризиса можно считать недостаточную оценку собственных операционных рисков кредитно-финансовыми организациями. В связи с этим регулирующие органы многих стран повысили требования к управлению рисками в финансовых институтах. БИНБАНК, входящий сегодня в число самых надежных и динамично развивающихся универсальных банков, предоставляющих самый широкий спектр высокотехнологичных продуктов, одним из первых внедрил систему по управлению операционными рисками. Выбрав решение SAS OpRisk Management компании SAS среди предложений других поставщиков, БИНБАНК стал первым из российских банков, успешно справившихся с задачей оценки и управления операционными рисками на уровне мировых стандартов.

Пути решения

Руководство БИНБАНКА приняло решение о внедрении SAS OpRisk Management весной 2010 года. В ходе закрытого тендера, участие в котором принимали ведущие поставщики IT-решений по риск-менеджементу, победила профессиональная система управления операционными рисками компании SAS. Данное решение наиболее полно соответствовало требованиям БИНБАНКа. Оценка проводилась по нескольким критериям: функциональность системы, возможность получить с внедрением системы доступ к лучшим мировым практикам управления рисками, соотношение цены и качества и вероятность получения разрешения ЦБ на применение «продвинутого метода» для расчета капитала под риск (обоснование применяемой модели).

Только решение SAS OpRisk Management, основанное на передовом опыте управлениями рисками в крупнейших банках мира, соответствовало требованиям банка в наибольшей степени и показало оптимальное сочетание функциональности и цены. При использовании решения SAS вероятность получения разрешения ЦБ на внедрение в нашем банке продвинутого Базельского подхода была оценена как «очень высокая», - отмечает руководитель управления операционных рисков БИНБАНКА Рустам Бедрединов, отвечавший за внедрение системы SAS в БИНБАНКе. Также учитывались стабильность компании-поставщика и ее международный статус. Заявленный срок внедрения был для БИНБАНКа не менее важен. Полностью внедрить SAS OpRisk Management удалось за 2,5 месяца, при этом интерфейс внедряемого программного обеспечения позволил пользователям полноценно пользоваться системой без какого-либо дополнительного программного обеспечения.

SAS OpRisk Management - профессиональное решение, которое позволяет БИНБАНКу вводить и анализировать инциденты операционных рисков и причины их возникновения. Система имеет удобный интерфейс для ввода и оценки информации обо всех инцидентах, в том числе, с использованием сложных статистических методов. Система управлениями рисками SAS дает возможность проводить оценку бизнес-процессов на основе аналитической базы накопленных инцидентов и принимать оперативные меры по снижению вероятности повторного возникновения наиболее опасных событий. Кроме того, с помощью SAS OpRiskManagement реализуется система риск-индикаторов, которая позволяет оптимизировать бизнес-процессы.

Профессиональное решение включает в себя блок отчетов и аналитический инструмент, позволяющий не только увидеть текущие цифры, но и построить обоснованный прогноз. Риск-менеджеры банка могут строить отчеты по произвольному набору показателей, разрабатывая их самостоятельно, без помощи специалистов ИТ. Логическим завершением комплексной системы управления операционными рисками SAS является модуль расчета уровня операционного риска в денежном выражении и капитала под операционный риск «продвинутым методом», который в будущем будет разрешен Центробанком для применения в России.

Результат

«Благодаря решению SAS БИНБАНК автоматизировал работу по обработке инцидентов более 10-ти служб банка, работающих с инцидентами. Вместо 15-ти различных узкопрофильных систем документооборота и маршрутизации, вместо 15-ти различных команд, обслуживающих эти системы, сегодня используется лишь одна система и одна команда. Повысилась эффективность и качество работы этих подразделений с инцидентами, их работа стала более прозрачной и для риск-менеджеров, и для руководителей самих подразделений. В связи с тем, что стандартными проблемами и инцидентами в этой системе занимаются сами профильные подразделения, это позволило отказаться от наличия должности менеджера операционных рисков во всех филиалах банка. Сумма экономии увеличивается каждый месяц нарастающим итогом и возрастает с появлением каждого нового филиала.

БИНБАНК предполагает получить разрешение ЦБ на расчет капитала под операционный риск «продвинутым» методом, что позволит экономить за счет снижения размера капитала, привлекаемого под операционный риск по показателю достаточности капитала Н1. В настоящий момент проект по внедрению системы управлениями рисками SAS завершен и система успешно эксплуатируется. Все сотрудники прошли обучение. Команда банка постоянно занимается усовершенствованиями. Все большее число подразделений банка начинает использовать информацию SAS OpRisk Management. Мы можем порекомендовать это решение и другим банкам, потому что SAS OpRisk Management - это оптимальное соотношение ключевых критериев для такой системы. Кроме того, мы уверены, что внедрение SAS будет способствовать обоснованию для ЦБ РФ применения продвинутого подхода при расчете капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базель ll. Во многих случаях для регулятора критично, чтобы такая система была прозрачной, стабильной и использовала накопленный мировой опыт, и SAS соответствует всем этим критериям».

Проблема:

Оценка и управление операционными рисками на уровне мировых стандартов

Решение:

SAS® OpRisk Management

Benefits

B&N Bank was one of the first banks in Russia to have successfully implemented a risk management system based on Basel II.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top