Desayuno Ejecutivo | Miércoles 31 de Julio - 9.30 hs.

Comparta una mañana con nuestros especialistas, quienes harán un repaso de cómo resolver algunas problemáticas actuales de la industria de Seguros.

¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para estimar las distribuciones de frecuencia y severidad de los reclamos?

Los modelos predictivos han cambiado la forma en que los actuarios analizan las pérdidas en la industria de Seguros. El uso de modelos lineales generalizados (GLM´s) para la clasificación de riesgo, conocidos como Rate Making, ya es un estándar en la industria para la estimación de pricing de los seguros.

Le mostraremos como SAS Rate Making construye modelos lineales generalizados usando distribuciones y funciones de enlace comunes para conteos de sucesos (distribución de Poisson o binomial negativa con una función de enlace logarítmica) y severidad (distribución gamma con función de enlace logarítmica). También implementa una distribución Tweedie para modelización de primas.

Existen varias técnicas de optimización a seleccionar cuando se usa la distribución Tweedie. Se puede usar una función de cuasi verosimilitud extendida o una  función de verosimilitud completa para estimar los parámetros del modelo. Los resultados analíticos que exhibe el nodo son específicos a la industria de seguros. Por ejemplo, gráficos de relatividad para todos los modelos de enlace logarítmicos para todas las variables de entrada.

También están disponibles gráficos de conteo real versus predicho para modelos de conteo como el de Poisson o el de Poisson con inflación cero.

Regístrese ahora y participe

-El encuentro no tiene costo-