SAS® OpRisk VaR

Modelowanie danych dotyczących strat operacyjnych oraz szacowanie poziomu ryzyka operacyjnego (VaR)

Pomiar ryzyka operacyjnego zarówno metodami prostymi jak również zaawansowanymi zgodnie z Advanced Measurement Approach. Wsparcie dla obliczeń metodą wartości zagrożonej VaR zgodną z procedurą bazylejską LDA (Loss Distribution Approach). Szacowanie poziomu ryzyka operacyjnego włącznie z wyliczeniem poziomów kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego. Przegląd, analiza i kontrola jakości danych o stratach operacyjnych. Łączenie danych zewnętrznych i wewnętrznych.

Korzyści

Rozwiązanie SAS OpRisk VaR wspiera organizację w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym pozwalając uzyskać odpowiedzi na takie pytania, jak: "Na jakie ryzyka jest narażona moja organizacja?", "Jak można efektywnie nimi zarządzać?", "Które miejsca w organizacji są najbardziej zagrożone?".

Wynikiem końcowym wykorzystania narzędzia w procesie zarządczym jest:

  • Umożliwienie poprawy procesu kontroli poprzez monitorowanie poziomu ekspozycji i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych pozwalające na obniżenie poziomu ryzyka, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na zabezpieczenie potencjalnych strat w postaci rezerw kapitałowych.
  • Możliwość oceny ekspozycji na ryzyko operacyjne w całej organizacji: możliwość niezależnego zarządzania ryzykiem operacyjnym na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej podmiotu lub w ramach grupy. Zaawansowane funkcjonalności raportowe umożliwiają ocenę ekspozycji na ryzyko w różnych przekrojach analitycznych, takich jak jednostki biznesowe, procesy, linie biznesowe i kategorie zdarzeń operacyjnych według metodologii wewnętrznej lub zgodne z klasyfikacją nadzorczą.
  • Możliwość optymalizacji wielkości wymaganych rezerw kapitałowych.
  • Identyfikacja ryzyk oraz gromadzenie i analizowanie wysokiej jakości danych o stratach operacyjnych w celu uzyskania pełnej informacji o poziomie ryzyka operacyjnego w organizacji, dzięki czemu bank może świadomie i efektywnie nim zarządzać.

Funkcjonalności

  • Wsparcie dla obliczeń metodą wartości zagrożonej VaR zgodną z procedurą bazylejską LDA (Loss Distribution Approach).
  • Możliwość modelowania przy zmiennych założeniach bazowych oraz przy użyciu scenariuszy wraz z dostępem do historii analizy (audit tracking).
  • Scenariuszowy opis zdarzeń.
  • Liczna grupa rodzin rozkładów używanych do modelowania danych empirycznych wraz z automatycznym dopasowaniem, selekcją i obliczaniem statystyk jakości dopasowania.
  • Elastyczna forma sprowadzania danych z wielu źródeł do wspólnej formy podziału na komórki analityczne.
  • Łączenie danych zewnętrznych i wewnętrznych: wykorzystanie danych zgromadzonych w SAS OpRisk Global Data, która jest największą na świecie bazą danych zawierającą informacje na temat publicznie raportowanych i udokumentowanych zdarzeń i strat operacyjnych z całego świata, o kwotach przekraczających 100 tys. dolarów.
  • Matematycznie wyprowadzone procedury łączenia danych wewnętrznych i zewnętrznych uwzględniające korekty różnic w skali pomiędzy źródłami.
  • Wsparcie dla metodologii opartej na teorii zdarzeń ekstremalnych (EVT).
  • Liczne statystki wynikowe: VaR na dowolnym poziomie kwantyla, strata nieoczekiwana (Conditional VaR), VaR w oparciu o EVT, strata oczekiwana.
  • Kalkulacje podziału kapitału na obszary biznesu zgodnie z wybranym kryterium.
  • Wiele form graficznej analizy i prezentacji danych.
  • Duża liczba wbudowanych raportów i zestawień.
  • Szerokie możliwości rozbudowy narzędzi analitycznych zgodnie z potrzebami klienta (rozkłady, testy, raporty).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top