Governance, Risk and Compliance with SAS Enterprise GRC

SAS® Model Risk Management

Pełna informacja o statusie modeli analitycznych, ich właścicielach, walidatorach i testerach wraz z automatyzacją procesu cyklicznej walidacji i kalibracji modeli na potrzeby wewnętrzne i regulacyjne

Modele analityczne leżą u podstaw najważniejszych decyzji biznesowych w zakresie zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w nowoczesnych bankach i instytucjach finansowych.

Modele stanowią trzon procesów podejmowania decyzji zarówno w zakresie wypełnienia norm regulacyjnych, jak również regulacji wewnętrznych:

  • modele wspierające proces szacowana kapitału w Banku zgodnie z podejściem zaawansowanym IRB - Internal Rating Based approach, w tym modele:
    • PD - Probalility of Default
    • LGD - Loss Given Default
    • CCF - Credit Conversion Factor
      (modele szacowania wskaźników zgodnie z wymaganiami bazylejskimi)
  • modele na potrzeby kampanii marketingowych, cross-sell, up-sell
  • modele AMA (Advanced Measurement Approach) stosowane na potrzeby metody zaawansowanego wyliczania kapitału na pokrycie ryzyka operacyjnego
  • modele ratingowe
  • modele windykacyjne
  • modele scoringowe

Z uwagi na poziom krytyczności, do tej pory wyłącznie najważniejsze modele analityczne były skrupulatnie opisywane, dokumentowane, cyklicznie walidowane i monitorowane na bieżąco. Informacje o pozostałych modelach, ich założeniach, właścicielach, itp. pozostawały zazwyczaj wyłącznie w pamięci ich twórców, a z uwagi na dynamikę dzisiejszego otoczenia biznesowego, były szybko zapominane.

Dziś można to zmienić – kompleksowa dokumentacja modeli analitycznych wraz z pełnym wsparciem dla analizy informacji dotyczących cyklu ich życia może być dostępna ad-hoc dla każdego z wykorzystywanych w instytucji modeli, dla wszystkich obszarów biznesowych ich wykorzystujących oraz dla wszystkich podmiotów zainteresowanych (w ramach organizacji, jak również dla audytorów).

Wyzwania biznesowe

  • Usystematyzowanie procesu zarządzania modelami analitycznymi począwszy od ich przygotowania, dewelopmentu, walidacji, wdrożenia na produkcję, cyklicznej kalibracji oraz wycofania z produkcji
  • Centralizacja całego procesu tworzenia i zarządzania modelami analitycznymi, jak również gromadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z każdym z etapów cyklu życia modeli (przygotowanie modelu, dokumentacja z procesu walidacji modelu, wyniki back-testingu, itp.)
  • Możliwość przekazania szybkiej informacji o modelach, ich charakterystyce, statusie podczas audytu Komisji Nadzoru Finansowego oraz na wewnętrzne potrzeby zarządzających
  • Współudział w procesie wielu zainteresowanych grup użytkowników: developerów, walidatorów, testerów, zarządzających, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Stosowanie ścieżki automatycznej eskalacji, np. w przypadku konieczności wykonania cyklicznej walidacji/kalibracji
  • Dopasowane do konkretnych wymagań workflow procesu, w tym również dostosowanie interfejsu w zależności od użytkowników oraz danego miejsca w workflow
  • Spełnienie wymagań zarządczych, a wkrótce również obligatoryjnych:
    • w Polsce wkrótce pojawi się „Rekomendacja W” obligująca Banki do realizacji w/w wymagań
    • w USA nowe regulacje, w tym „Dodd-Frank Act stress test” oraz „Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR)” wprowadzające w życie i wymuszające zastosowanie właściwego podejścia do zarządzania modelami analitycznymi w zakresie zarządzania ryzykiem

Zakres obsługiwanych modeli

  • Bez ograniczeń, wsparcie dla modeli wykorzystywanych na potrzeby regulacyjne (np. IRB, AMA) oraz na potrzeby wewnętrzne (modele VaR, windykacyjne, itp.)
  • Wsparcie dla modeli budowanych SAS jak również poza SAS dla wszystkich obszarów biznesowych:
    • Modele szacowania parametrów ryzyka: PD, LGD/RR, CCF
    • Modele scoringowe/ratingowe
    • Modele AMA – Advanced Measurement Approach dla ryzyka operacyjnego
    • Modele windykacyjne
    • Modele marketingowe

Screenshoty & Demo

Najważniejsze korzyści

Governance, Risk and Compliance with SAS Enterprise GRC
  • Realizacja polityk oraz standardów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zarządzania modelami (np. Rekomendacja W)
  • Zarządzanie kodami modeli i dokumentami w scentralizowanym, bezpiecznym i audytowalnym środowisku
  • Importowanie, gromadzenie i zarządzanie metadanymi modeli różnego typu oraz przygotowanych w różnych narzędziach (software-agnostic approach)
  • Elastyczność i automatyzacja w procesie oceny, walidacji i zarządzania modelami
  • Współpraca wielu podmiotów, jednostek, linii biznesowych nad jednym modelem/dokumentem (ustalenie poziomu odpowiedzialności, krytyczności modeli)
  • Wsparcie w zapewnieniu wysokiej jakości modeli analitycznych
  • Podejście, zakres i workflow dopasowany do oczekiwań i wymagań organizacji

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top