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SAS repite calificación de líder de categoría en el Cuadrante Basilea III de RiskTech: Chartis Research

Reconoce la analítica de alto desempeño de SAS® Risk Management para Banca

México, D.F.  (16 Sep. 2013)  – SAS nuevamente obtuvo un lugar como líder de categoría en el Cuadrante® RiskTech para Basilea III de Chartis. El líder en analítica empresarial fue reconocido por "integridad de oferta" y "potencial de participación en el mercado".

Chartis revisó ofertas de riesgo, incluyendo SAS® High-Performance Risk y SAS Risk Management para Banca, las cuales abordan el riesgo de crédito, riesgo de mercado, gestión de activos y pasivos y riesgo de las firmas. Este reporte cubre las tecnologías requeridas para el cumplimiento y adaptación de Basilea III, incluyendo modelos de datos, analítica flexible y en tiempo real, motores de cálculo de capital, y apoyo tecnológico específico para integración de riesgos y finanzas, riesgo de liquidez y riesgo de crédito de contraparte.

"Un ambiente tecnológico de Basilea III necesita ser lo suficientemente flexible para adoptar nuevas reglas y estándares y componentes de cálculo", dijo Peyman Mestchian, Socio Director en Chartis Research. "Necesita ser parte de una arquitectura integrada de gestión de riesgo incorporando riesgo de mercado, riesgo de crédito y funcionalidades de liquidez mientras que proporciona las pruebas de estrés necesarias, gobierno, flujo de trabajo y capacidades de transparencia a un nivel empresarial".

Para Chartis, el complejo paisaje regulatorio de hoy demanda soluciones de alto desempeño para la gestión de riesgo y cumplimiento. SAS High-Performance Risk usa una red en memoria que reduce el tiempo de enriquecimiento para el portafolio y datos de mercado, e incluye procesamiento de flujo de eventos para la analítica en tiempo real. Esto es crítico para las pruebas de estrés y el cómputo de flujo de efectivo, cuando los usuarios deben revisar y gestionar grandes portafolios para diferentes tipos de análisis de riesgo. La funcionalidad de gestión del riesgo de liquidez - el cual apoya Dodd Frank así como Basilea III - incluye flujo de efectivo, liquidez en riesgo, y medidas difundidas de riesgo ajustado.

Consistente con la aseveración de Chartis de que un ambiente de analítica de riesgo necesita ser una "caja abierta", SAS construye componentes sobre una tecnología común que ayuda a alcanzar y exceder las regulaciones. Además, las crecientes preguntas regulatorias sobre medidas de riesgo y perfiles empresariales requieren que los bancos aborden áreas tales como pruebas de estrés, donde el almacenamiento tradicional de datos y los reportes fracasan. El modelo de datos de SAS apoya un rango de medidas de riesgo y gestión de capital que cubren el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y datos ALM. SAS también maneja revisiones de capital del riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de crédito de contraparte, CVA, cálculos de riesgo RWA, e índice de ventaja.

El reporte de Chartis califica de necesarios a la analítica de alto desempeño y la visualización, no sólo para entender los datos de riesgo y ajustar los reportes regulatorios, sino también apoyar los objetivos empresariales. El motor más sofisticado de riesgo en el mundo da poco valor si los usuarios no pueden ver las exposiciones globales de muchas maneras. Tanto SAS Data Management y SAS Visual Analytics ayudan a las firmas a alcanzar efectivamente su demanda de costo en áreas de creciente interés para los reguladores, tales como la estrategia de liquidación y las pruebas de estrés. Esto es importante para que los bancos puedan visualizar los datos de riesgo cuando los reguladores están interesados en más que un reporte regulatorio estándar.

"Cumplir con las nuevas reglas de adecuación de capital obligará a muchas firmas a actualizar su infraestructura tecnológica de riesgo, estimulando la inversión en datos y analítica para cubrir los requerimientos de liquidez", dijo David Rogers, Gerente Global de Riesgo de Marketing de Producto en SAS.

Lea lo más destacado del reporte de Chartis.

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