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Basilea III: Hacia una gestión integral del riesgo

Basilea III plantea el incentivo ideal para que las instituciones financieras aprovechen la creación de modelos de gestión integral del riesgo (ERM).
63 % de las instituciones financieras mundiales consideran que su exposición al riesgo se ha incrementado por la complejidad del sistema global, según encuesta del Economist Intelligence Unit y SAS.

México, D.F.  (13 Nov. 2012)  – 

Mucho se ha dicho sobre el impacto de Basilea III, la reforma bancaria internacional que busca prevenir y evitar crisis financieras globales como la de 2008. Lo que se olvida es que, en gran medida, Basilea III es una cuestión de riesgo. Y al menos 63% de las instituciones financieras en el mundo consideran que su exposición al riesgo se ha incrementado gracias a la complejidad del sistema global, de acuerdo con un estudio realizado en 2011 por el Economist Intelligence Unit y patrocinado por el líder mundial en Business Analytics, SAS.

Dada la volatilidad de los mercados financieros, así como la globalización del sector bancario, Basilea III tiene tres objetivos fundamentales: mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones derivadas de la tensión financiera y económica; mejorar la gestión y gobierno del riesgo; y fortalecer la transparencia de los bancos. En el tema de capital, las nuevas regulaciones abordan tres pilares: capital, cobertura de riesgo y apalancamiento; gestión y supervisión de riesgo; y disciplina del mercado.  En cuanto a liquidez, presenta también estándares globales y control de supervisión de liquidez.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea forma parte del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés) y está compuesto por 27 países, entre ellos México, Brasil y Argentina representan a América Latina. Un caso en particular son las instituciones financieras globales más importantes, ya que además de cumplir con los parámetros definidos por el Comité,  deben tener una capacidad más alta que el resto de bancos para absorber pérdidas a fin de evitar el riesgo mayor que representan por su alcance internacional para el sistema financiero. En México, de las cinco entidades bancarias comerciales con mayor cartera, cuatro pertenecen a consorcios extranjeros, los cuales recibirán una evaluación más estricta sobre los requerimientos de capital con respecto a sus niveles de riesgo.

¿Está la banca mexicana realmente preparada para Basilea III?

México es el segundo país en América Latina, después de Brasil, en tamaño del sistema bancario público y privado con 453, 218 activos en mdd, de acuerdo con la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). El seguimiento a las normas de Basilea III en el país es promovido tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Banco de México.

De acuerdo con la CNBV,  el impacto de las nuevas reglas representa sólo una mínima reducción del 15.72 % al 15.45 % del Índice de Capitalización  (ICAP) para la banca en el país, con un impacto no mayor a 3,800 millones de pesos para las entidades bancarias. Aun así, no todas las instituciones del ramo se consideran preparadas para afrontar los retos de Basilea III. Es por ello que Luis Barrientos, Domain Expert de Riesgo en SAS México, plantea que “la gestión integral de riesgo (Enterprise Risk Management en inglés) puede ser la herramienta clave para, además de cumplir con los nuevos lineamientos, tomar las medidas necesarias que lleven a la banca mexicana un paso más adelante de sus pares en el mundo”.

El Reto de Basilea

Actualmente, las entidades bancarias administran el riesgo por silos o unidades de negocio: riesgo de capital, de crédito, de liquidez, de mercado y operacional, fundamentalmente. Sin embargo, “se requiere de un enfoque integral  para una perspectiva completa sobre el grado de riesgo que afronta y el apetito de riesgo que establece una organización ante cualquier actividad, no sólo con el fin de cumplir las regulaciones como Basilea III y otras emitidas por los órganos reguladores nacionales, sino para la toma de decisiones que permitan el crecimiento consciente del negocio”, explica Barrientos.

En el caso de las instituciones financieras, este conocimiento se establece a partir de un análisis profundo de la información de todas las áreas que suele realizarse en una administración orientada a los datos y no a la estrategia. De acuerdo con SAS, incorporar el análisis integral de riesgo y administrar el apetito de riesgo de manera decisiva, requiere de:

  1. Una infraestructura integradora de información oportuna conciliada y de calidad.
  2. Metodologías integrales de riesgo que incluyan tanto resultados establecidos por las regulaciones vigentes en el plano nacional e internacional, como los propios para la gestión interna, por ejemplo medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
  3. Una plataforma flexible para adaptarse a las necesidades de cada entidad y generar metodologías propias de análisis de riesgo a fin de calcular el capital económico, índice clave en el sector financiero para la toma de decisiones en la organización.
  4. Una cultura de riesgos permeada en la Institución, iniciando por el Consejo de Administración hasta cada funcionario que tome riesgo.

SAS Risk Management for Banking es una solución que va más allá de unificar la información de la entidad bancaria y analizarla como un conjunto, al ayudar a los directivos en el área de riesgo a mejorar el desempeño financiero gracias a la gestión integral del riesgo (ERM por sus siglas en inglés) y construir una cultura “consciente del riesgo” en todos los niveles de la empresa.  Asimismo, analizar la información unificada una sola vez para todos los silos implica una reducción de costos en tiempo y dinero. 

SAS considera que con este renovado marco regulatorio internacional, surge el incentivo ideal para que las instituciones financieras aprovechen la creación de modelos de ERM que las ayuden a detonar todo su potencial. El reto no es evitar los riesgos, ya que todo negocio los implica, sino tener pleno conocimiento del grado de riesgo inherente a cada decisión y, lo más importante, estar preparados en cada momento para afrontarlos.  

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