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Los bancos y otras entidades de prestan de dinero deben balancear riesgos y recompensas constantemente. Si los precios de los préstamos son muy altos, se pierde al cliente, si son muy bajos disminuye el margen o pierde dinero. Si reserva demasiado capital pierde la ganancia de posibles inversiones, si reserve muy poco, corre el riesgo de no alinearse a las normas de seguridad y tener inestabilidad financiera.
Cuando cada departamento, línea de negocios y región utiliza diferentes criterios de medición y efectúa distintos reportes de riesgo - con dispares sistemas de gestión de riesgo - puede ser difícil evaluar la exposición al riesgo general de la compañía y obtener el balance correcto.
SAS Credit Risk Management le permite:
- Acceder y agregar datos crediticios en diferentes sistemas y fuentes.
- Integrar credit scoring / calificación interna con evaluación del riesgo de la cartera de créditos de manera consistente.
- Pronosticar, medir, monitorear y reportar riesgo potencial con precisión en toda la organización y en todos los niveles.
- Evaluar estrategias alternativas para riesgo de precios, límites y transferencias.
- Optimizar la asignación de capital regulatorio y económico.
- Facilitar la alineación a las regulaciones y requerimientos de control de riesgos tales como Basel II.
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La solución de SAS provee un entorno flexible y abierto con capacidades completas para credit scoring en retail, evaluación de riesgo corporativo y gestión de riesgo de carteras de crédito. El sistema es transparente y auditable, facilitando así la revisión, tanto interna como externa, tal como es requerido por Basel II y otras reglamentaciones.
Además, el modelo de datos de riesgo crediticio ayuda a consolidar información de fuentes dispersas y soporta una implementación más rápida. Ningún software de gestión de riesgo ofrece una solución end-to-end más completa y que integre datos, análisis y reportes con en un entorno transparente.
El credit scoring interno es más veloz y preciso
SAS Credit Risk Management incluye una solución interna para evaluación de riesgo y seguimiento. Aplicando las técnicas estadísticas de avanzada de SAS a sus datos de créditos, puede realizar evaluaciones de riesgo más profundas y acertadas. La solución soporta una amplia gama de técnicas de modelaje incluyendo árboles de decisión, redes neurales y series de tiempo entre otros. Usando la Solución de SAS, usted puede desarrollar complejos modelos de rankeo para predecir delincuencia y curvas de análisis para generar certeros pronósticos de pérdida de créditos.
Calcule con precisión y reporte la exposición al riesgo.
SAS Credit Risk Management le permite rápida y precisamente calcular medidas de riesgo, tales como migración de créditos, capital regulatorio, activos en riesgo, valor del crédito en riesgo (CVaR) y capital económico. Los analistas pueden ejecutar cálculos de Mercado, hacer modelos de factores de riesgo, correr simulaciones Monte Carlo, explorar escenarios entre otros. Cada paso del proceso puede ser visto, validado, auditado y personalizado.
Una vez que el análisis se ha completado, plantillas personalizables ponen a disposición los reportes a ser publicados en un portal Web o enviados por e-mail o sistemas wireless. Estas capacidades de reporte flexibles permiten a los gerentes identificar problemas rápidamente y responder a los requerimientos regulatorios relacionados con el riesgo crediticio.
Apalancar las inversiones en tecnología existentes.
SAS Credit Risk Management, componente de SAS Banking Intelligence Solutions, está basado en la SAS Intelligence Platform – un marco abierto, flexible y extensible que apalanca los sistemas operacionales y aplicaciones existentes. Permitiéndole acceder a la información desde cualquier fuente y personalizar cualquier metodología de gestión de riesgo basándose en sus requerimientos, la solución sirve de espina dorsal a la infraestructura de alineación a la regulación de créditos en su organización. La solución, por lo tanto, optimiza y extiende el valor de los sistemas existentes y crea las bases para una gestión de riesgo efectiva.
SAS, líder en sistemas analíticos para el sector de servicios financieros
Las soluciones de SAS son utilizadas por más de 2.000 compañías de servicios financieros en el mundo, incluyendo 97% de bancos listados en el FORTUNE Global 500. Más del 25% de los clientes de SAS pertenecen a la industria financiera.
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