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Gesunde Mischung im Kreditportfolio

CoMKIS: das Informationssystem für das Kreditgeschäft in der Commerzbank

Ein ausgewogenes Wertpapierportfolio schützt nicht immer vor unangenehmen Überraschungen - aber das Vorliegen zeitnaher und transparenter Informationen kann dafür sorgen, dass negative Auswirkungen rechtzeitig erkannt werden. Gute Managementinformationen können also helfen, Risiken zu minimieren, ohne auf Renditechancen zu verzichten. Auch beim Kreditportfolio einer Bank sind Information und Transparenz von entscheidender Bedeutung: Wie die Vergangenheit gezeigt hat, bergen Kreditportfolios durch Veränderung der Portfolioqualität oder Konzentrationsrisiken in Branchen oder mit einzelnen Kunden nicht zu unterschätzende Risiken. "Zu hohe und nicht adäquat bewertete Kreditrisiken können eine Bank vor Probleme stellen", betont Stephan Lasch, Projektleiter für CoMKIS im Zentralen Stab Credit Risk Management der Commerzbank AG.

Transparenz in vielen Dimensionen

Für den ganzheitlichen Überblick über das Kreditportfolio der Commerzbank AG in Deutschland sorgt CoMKIS. Das Kürzel steht für "Commerzbank Management-Kredit- Informationssystem", ein flexibles Reporting-und Analyse-Tool auf mehrdimensionaler Datenbasis. Es bildet alle relevanten Steuerungsgrössen nach verschiedenen Risikoparametern im Kreditgeschäft der Bank ab. Dazu zählen etwa Kreditlinien, Kreditinanspruchnahmen, Standardrisikokosten, Wertberichtigungen sowie Risikoaktiva jeweils nach Schuldnerbonitäten, Branchen und Kundengruppen.

Einige Beispiele sollen die vielfältigen Abfragemöglichkeiten verdeutlichen: Wie haben sich die Bonitäten (Ratings) unserer Kreditnehmer in den verschiedenen Branchensegmenten im Zeitablauf eines Jahres entwickelt? Wie steht es um die Bonität der grössten Einzelkreditnehmer bestimmter Gebietsfilialen? Wie hat sich das Neugeschäft bei Krediten an Privatkunden im Vergleich zum Vorjahr und zum Vormonat entwickelt?

Mit CoMKIS werden nicht allein Kreditstrukturen abgebildet, sondern auch konkrete Aktivitäten angestossen, etwa wenn die Kreditbearbeitungsqualität in bestimmten Gebiets- oder Regionalfilialen Schwachstellen zeigt. Wenn zum Beispiel in einer Region auffallend viele Kunden ihre Kreditlinien überziehen oder die alljährlich fälligen Kreditprolongationen häufig mit Verspätung durchgeführt werden, zeigt dies Verbesserungspotenziale im Kreditprozess.

Informationen im Netz ersetzen Papierstapel

Im Januar 2000 begannen die Portfolioverantwortlichen bei der Commerzbank mit CoMKIS zu arbeiten. Dabei handelte es sich zunächst um eine Client/Server-Lösung auf SAS Basis, die im ersten Schritt ausschliesslich das Kreditgeschäft mit privaten Kunden umfasste.

Das Grundkonzept zur Lösung entstand Ende 1998. Selbstverständlich wurde das Kreditportfolio der Commerzbank auch vor diesem Zeitpunkt bereits analysiert. "Damals wurden einmal im Quartal dicke DV-Listen mit den wichtigsten Kennzahlen und Daten ausgedruckt und an die Entscheider verteilt", erinnert sich Monika Maier, Teamleiterin Management-Info-Tools. An diesem Output orientierte sich das CoMKIS-Projektteam auch bei der Konzeption der Client/Server-Lösung.

"Im Grunde haben wir zunächst die Inhalte der Quartalslisten auf den Servern hinterlegt. Doch nach und nach wuchs der Informationsbedarf der Anwender, so dass wir relativ rasch weitere Kennzahlen zur Verfügung gestellt sowie multidimensionale Informationsabfragen ermöglicht haben", so Monika Maier.

Schneller Technologiesprung ins Intranet

Bereits im August 2000 wurde das Kreditportfolio der Firmenkunden in eine zweite CoMKIS-Anwendung integriert. "Bei den Firmenkunden ist nicht nur das Kredit-, sondern auch das Datenvolumen grösser", berichtet Stephan Lasch. So erlaubt CoMKIS bei Firmenkunden zum Beispiel auch eine Detailsicht auf Kundenebene. Bei den Privatkundenkrediten besteht die Drilldown-Möglichkeit lediglich bis auf Filialebene.
Um den durchaus aufwändigen Prozess der Datenverteilung zu vereinfachen, den Nutzerkreis in der Zentrale und den Filialen problemlos erweitern und zudem das kontinuierlich steigende Datenvolumen von CoMKIS auch weiterhin ausbauen zu können, entschied sich die Commerzbank Mitte 2001, in eine Intranet-Lösung zu investieren.

Bereits im März 2002 ging eine Testversion online, drei Monate später folgte der Rollout von CoMKIS im Intranet. Zu den derzeit rund 500 CoMKIS-Anwendern bei der Commerzbank AG zählen die Mitarbeiter des Zentralen Stabs Credit Risk Management, die Leiter und Mitarbeiter in den Kreditabteilungen der Gebietsfilialen sowie die Experten der internen Revision. "Die Akzeptanz aller Nutzerguppen war ausgesprochen positiv", freut sich Projektleiter Lasch.

Dass mit der Intranet-Lösung von CoMKIS nun die Analysedaten mit wenigen Mausklicks grafisch aufbereitet oder in MS-Excel überführt werden können, kommt bei den Nutzern genauso gut an, wie die verbesserten Speichermöglichkeiten für individuelle Berichte oder die Möglichkeit, Benchmarkreports zu erstellen, mit denen sich zum Beispiel einzelne Filialen am Durchschnitt der anderen Filialen messen können. Wurden zur Einführung der Client/Server-Lösung noch Anwenderschulungen durchgeführt, genügt jetzt ein Handbuch zur Information der Nutzer.

Prall gefüllte Datenwürfel

In CoMKIS werden den Nutzern die aggregierten Kreditinformationen der vergangenen dreizehn Monate präsentiert. Das Datenvolumen des aktuellen CoMKIS-Datenwürfels umfasst rund zwei Gigabyte. Die Daten werden im Monatsrhythmus aktualisiert. Dazu werden die relevanten Kreditinformationen aus den operativen Banksystemen im Commerzbank Data Warehouse verdichtet, bevor sie in einen SAS Datenserver fliessen, der mehrere Intranet-Anwendungen der Commerzbank bedient. Die CoMKIS-Daten stehen den Nutzern in einem speziellen Data Mart zur Verfügung - wobei Zugangs- und Zugriffsrechte exakt definiert sind. Die Historisierung der CoMKIS-Daten erfolgt innerhalb eines separaten Datenbestandes auf dem Grossrechner der Commerzbank.

Den Experten des Zentralen Stabs Credit Risk Management stehen die historisierten Daten für tiefer gehende Analysen und Berichte zur Verfügung. Dass sich die Zahl der Spezialanfragen in Grenzen hält, führt Monika Maier vor allem auf die einfache Bedienbarkeit des Tools zurück, das nicht nur Power-Usern individuelle Auswertungen ermöglicht. An mangelnder Aktualität des Themas liegt es auf keinen Fall: "Das Informationsbedürfnis im Bereich Kreditrisikomanagement steigt kontinuierlich", weiss Maier. "Nicht nur, weil die Finanzaufsicht künftig strengere Forderungen an Controlling- und Reporting- Aktivitäten der Banken stellt, sondern auch weil ein Kreditportfoliomanagement in wirtschaftlich angespannten Zeiten immens an Bedeutung gewinnt."

Kurzbeschrieb:
Lösung: SAS® Data Warehouse
Aufgabe: Management-Kreditinformationssystem
Herausforderung: Überblick über das gesamte Kreditportfolio
Nutzen: Flexible Reporting- und Analyselösung, Kreditrisikomanagement
Branche: Banken