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Banca Nazionale del Lavoro - Das Kreditrisiko im Griff

Durch tiefgreifende Änderungen der internationalen rechtlichen Rahmenbedingungen wie Basel II sehen sich Banken veranlasst, ihre Strategien für das Kreditrisikomanagement zu überdenken.

Durch die im Abkommen festgelegten Mindestkapitalanforderungen sind Banken dazu verpflichtet, Kalkulationen für die Messung von ausreichender Kapitalausstattung und Kreditrisiko entweder mittels des traditionellen Standardansatzes oder mit Hilfe neuer, auf internen Ratings basierender Ansätze (IRB = Internal Ratings-Based Approach) durchzuführen. Nach der ursprünglichen Meinung des Basler Ausschusses von 1988 sollten die Ratings bevorzugt durch externe internationale Ratingagenturen durchgeführt werden. Die zwingende Anwendung dieses Prinzips erwies sich jedoch in Ländern wie Italien, in denen das externe Ratingsystem nicht sehr verbreitet ist, als ungünstig, da es diese Länder erheblich benachteiligte. In der jüngsten Vergangenheit änderte der Baseler Ausschuss jedoch seine Position und stellte von den Banken selbst durchgeführte Ratings mit den Ratings durch externe Agenturen gleich.

Kreditrisiko-Rating bei der Banca Nazionale del Lavoro (BNL)
Als führender italienischer Finanzkonzern rangiert die BNL unter den 100 wichtigsten Banken weltweit. Das im Jahre 1998 privatisierte Unternehmen umfasst mehr als 670 Zweigstellen, 22'300 Mitarbeiter und drei Millionen Kunden in Italien. Die BNL-Gruppe bietet ein breites Spektrum an Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen an und erfüllt so die Bedürfnisse ihrer Privat- und Firmenkunden sowie der öffentlichen Hand.

Eine der ersten Massnahmen der Bank zur Erfüllung der Bestimmungen des zweiten Basler Abkommens im Hinblick auf die Bewertung der Eigenkapitaldeckung ist die Einführung eines Kreditrisiko-Ratingmodells. Zweck des Kreditratings ist es, die Kreditwürdigkeit eines Kunden mit Hilfe von Faktoren wie Finanz-, Gewinn- und Kapitallage des Unternehmens, Kreditlinien, Marktposition und der qualitativen Beurteilung des Unternehmens durch die BNL-Kundenbetreuer zu bewerten. Die Vorteile des Kreditratings liegen auf der Hand: optimierte Kreditzuteilung und Kreditausfallvorhersage, ständige Kontrolle der Kreditrisikoprofile der Kunden sowie Freisetzung von Ressourcen und Minimierung des Kapitalbedarfs.

Bei der BNL hat man sich entschlossen, als wesentlichen Bestandteil des Prozesses zur Kreditrisikobewertung ein internes Ratingsystem einzuführen. Da Basel II speziell im Bereich Qualitätskontrolle hohe Anforderungen stellt (so z.B. an die Zuverlässigkeit der Statistiksysteme), wählte die BNL SAS als ihren Partner bei der Entwicklung und Umsetzung einer neuen Kreditrisikostrategie. Um noch detailliertere Informationen über die Kreditnehmer zu erhalten, entwickelte SAS ein Credit Data Warehouse sowie ein Modell für das Kreditrisikomanagement, das den Anforderungen von Basel II entspricht und den Wettbewerbsvorteil der BNL weiter ausbauen hilft. Ziel des Projektes war die Entwicklung einer zuverlässigen Lösung, mit deren Hilfe die Ausfallwahrscheinlichkeit (v. a. der Firmenkunden) bewertet und die Ergebnisse anschliessend als Grundlage für die Entwicklung komplexerer Kreditrisikomanagement- Modelle herangezogen werden können.

SAS ist erste Wahl
"Um ein zuverlässiges Kreditwürdigkeitsmodell entwickeln zu können, müssen wir uns durch eine gewaltige Datenmenge arbeiten", erklärt Giovanni Parrillo, Leiter des Bereichs Credit Policy Service bei der BNL. "Wir haben uns für Lösungen von SAS entschieden, da diese sich insbesondere bei der Modellbildung als sehr nützlich erwiesen haben. Durch ihre Flexibilität können wir, wann immer dies nötig wird, Spezifikationen und Stichprobenmethoden problemlos und ohne Zeitverlust anpassen." Die Daten werden mit SAS analysiert und die Prognosevariablen verfeinert, sodass auch riesige Datenmengen ohne weiteres gehandhabt werden können. Durch die Erfahrung von SAS in den Bereichen Risikomanagement, Data Warehousing und Datentransformationsprozesse kann die BNL nun die Ausfallwahrscheinlichkeit mittels Kreditrating ermitteln und zudem feststellen, welche Attribute Vorhersagewert besitzen (beispielsweise Erfolgsrechnung, Cashflow, externe Ratings, Alter, Beschäftigungsentwicklung).

Zusätzlich liefert SAS Berechnungen im Rahmen des Risikomanagements sowie eine Ansicht aller Aspekte der Datenbereitstellung im Sinne der Mindestanforderungen von Basel II. Ausserdem bringt die Verfügbarkeit eines IRB auch Vorteile für diejenigen Führungskräfte bei der BNL, die für Kreditentscheidungen und die Gestaltung der Konditionen verantwortlich sind: sie sind nun in der Lage, bei der Definition des Kreditrisikos stets im Einklang mit internationalen Best Practices und dennoch eigenständig zu handeln. Die BNL hat inzwischen den ersten Teil des IRB-Projekts - die Anfangsphase der Kreditrisikoanalyse für Unternehmenskunden - abgeschlossen.

Giovanni Porcelli, Portfolio Monitoring Manager bei der BNL, berichtet: "Dank der automatischen Reportingfunktion der SAS Lösung konnten wir ein exakt dokumentiertes Projekt entwickeln. Dies spielt insbesondere während der Phase der Prototypenentwicklung eine wichtige Rolle. So konnten wir die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams wesentlich effizienter gestalten." "Im Bereich der statistischen Modelle", so Porcelli weiter, "gab es keinerlei Veranlassung für uns, eigene Lösungen zu entwickeln, da die von SAS gelieferten Lösungen bereits alle unsere Anforderungen erfüllten. Man muss ausserdem sehen, dass die SAS Software ganz besonders flexibel ist: binnen weniger Tage konnten wir mehrere Varianten des Hauptmodells ausführen und dabei alle relevanten Tests im Auge behalten."

Blick nach vorn
Mit Unterstützung von SAS ist es der BNL gelungen, grosse Fortschritte bei der Umsetzung der Risikobestimmungen des neuen Basel II-Abkommens zu erzielen, die sich auch in erheblichen Einsparungen beim Kapitalbedarf niederschlagen werden. Bestehende Kreditrisikoszenarien können konkreter und transparenter dargestellt werden, was die Unternehmensführung in die Lage versetzt, strategische Entscheidungen auf der Grundlage fundierter und zeitnaher Informationen zu treffen. Kreditrichtlinien und - Prozesse werden dadurch wirksamer und effizienter und die Qualität der Daten erhöht sich zusehends. Wenn die Bestimmungen von Basel II Gesetz werden, haben die Banken keine andere Wahl, als sie zu befolgen. Deshalb ist es in der Tat von entscheidender Bedeutung, schon jetzt die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um zum gegebenen Zeitpunkt bereits über die notwendigen Prozesse zu verfügen. Eine Bank, die bereits jetzt handelt, sichert sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. In dieser Hinsicht ist die BNL den anderen schon jetzt um eine Nasenlänge voraus.