Zeitnahes Reporting für minimales Kreditrisiko

Credit Suisse, Risk Measurement & Management, Zürich

Die Credit Suisse Group ist ein führendes, weltweit tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Als integrierte, globale Bank bietet die Credit Suisse ihren Kunden auf der ganzen Welt Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management an. Zum massgebenden Erfolg der Gruppe trägt ein effizientes und zeitnahes Risikomanagement bei, das einen disziplinierten Umgang mit Kredit- Risiken fördert, Risikotransparenz schafft und beim Eingehen von Kredit-Risiken einen Ansatz zugrunde legt, bei dem Risiko und Rendite gegeneinander abgewogen werden. Der Fachbereich Credit Risk Measurement and Management vereint risikorelevante Funktionen der Credit Suisse weltweit. Hier laufen die Fäden hinsichtlich der Anforderungen für die Steuerung Operationaler Risiken, des Managements von Markt- und Kreditrisiken sowie der Erfüllung regulatorischer Vorgaben wie z.B. Basel II oder SOX zusammen.

Einen elementaren Teilbereich dieses gesamten Unternehmensbereichs bildet das Ressort „Credit Risk Reporting“, welches alle relevanten Kredit-Reporting Aufgaben in sich vereint und neben dem Standort London auch noch in Zürich und in New York vertreten ist. Der Sektor in Zürich ist für das Reporting der Kreditrisiken der Business Area Private Banking weltweit verantwortlich. In diesem Umfeld werden bereits seit Jahren SAS Lösungen für die Bearbeitung der Kredit-Reportingund Kredit-Rating-Aufgaben, sowie für ein effizientes Datenmanagement, in Form von Datenextraktionen aus unterschiedlichsten Datenquellen der Bank und Datentransformationen eingesetzt.

Wie aus vielen Bytes eine intelligente Botschaft wird

In der Abteilung "Daten-, Systeme und Ad- Hoc-Reports" werden unterschiedlichste Daten aus dem Umfeld des bankweiten Kreditgeschäftes für die Weiterverarbeitung in anderen Bereichen aufbereitet. Isabella Büchi-Thurnhofer, Abteilungsleiterin im Credit Risk Reporting: „Unsere Hauptaufgabe besteht darin, grosse Datenmengen zu handhaben und derart zu aggregieren, dass daraus konzentrierte Aussagen entstehen, mit denen die Fachabteilungen effizient weiterarbeiten können.“ Die Fachbereiche sorgen dann ihrerseits für die Berichterstattung an das Top Management der Credit Suisse sowie an aussenstehende regulatorische Einrichtungen wie etwa die Schweizerische Nationalbank (SNB) oder die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) oder sie verwenden die Informationen zur Optimierung interner Prozesse.

Auch das Credit Risk Rating Office, welches die Ratingmodelle für die Kredit- Bewertung der Bank erstellt, setzt SAS Lösungen für effizientes Datenmanagement ein. Für die Erstellung von Standard- und Ad-Hoc-Reports werden u.a. Informationen aus dem Credit Management Information System der Bank verwendet. Basis dafür ist der gesamte Datenpool an Kreditdaten der Bank. Bei jeder Analyse oder jedem Report wird mittels eines Datenextrakts die Menge der Daten im ersten Schritt reduziert. Übrig bleiben Datenmengen, die trotz allem mehrere Millionen Datensätze umfassen können. Erst die Leistungsfähigkeit modernster technologischer Mittel machte ein umfassendes und detailliertes Reporting im heutigen Sinn möglich. „Wenn wir auf Daten zugreifen, die auf verschiedenen Systemen in verschiedenen Formaten und Tabellen abgelegt sind, was in einem Finanzdienstleistungs-Unternehmen unserer Grösse einfach durch historische Einflüsse bedingt gegeben ist, habe ich letztlich nur mit SAS eine Chance, diese Aufgabe zu bewältigen“, erklärt Robert Hutter, SAS Verantwortlicher im Credit Risk Reporting.

Bankfachleute, die in Datensätzen denken

Das Credit Risk Reporting stellt eine Schnittstelle zwischen dem klassischen Kreditgeschäft und der modernen Informationstechnologie dar. Das verlangt von den Mitarbeitern, dass sie sowohl über fundiertes Wissen bezüglich der Kreditprozesse, als auch über Kenntnisse in der Programmierung verfügen. Um dem Kernteam von sieben Personen und den Benutzern im benachbarten Bankumfeld den professionellen Einstieg in die SAS-Welt und den Umgang mit der SAS Programmiersprache weiter zu erleichtern, wurde im Rahmen der Umstellung auf die SAS9 Technologie die Anschaffung des SAS Business Intelligence Servers beschlossen. Der BI Server bietet eine neue durchgängige Business Intelligence Plattform mit unterschiedlichen Benutzerschnittstellen an, die es ermöglichen, den Reporting- und Analysebedarf innerhalb der Bank zielgruppengerecht zu adressieren.

Das Credit Risk Reporting erhofft sich von dieser Neuanschaffung nicht nur Vorteile beim Importieren und Exportieren von Daten, insbesondere zu Office-Produkten hin – dafür hat der Server eine spezielle Schnittstelle - sondern auch eine Verbesserung in der Bereitstellung der zahlreichen Ad-Hoc-Reports. Zudem können wiederkehrende Ad-Hoc-Reports mittels Automatisierung in Standard- Reports umgewandelt werden. Auch ein Mitarbeiter mit weniger SAS-Programmier- Know-How kann einen entsprechend vorbereiteten Report für seine regelmässigen Berichte nutzen. Neben der Effizienzsteigerung erhofft sich die Bank deshalb auch eine Verkürzung der Einarbeitungszeiten von neuen Mitarbeitern.

SAS stellte den Abteilungen Credit Risk Reporting und dem Rating Office die neue SAS Technologie für eine Testphase zur Verfügung. Während dieser Testphase wurden die an den Testläufen beteiligten Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Einschätzung betreffend Qualitätssicherung und Zeitersparnis durch die neue Technologie befragt. In einer Überschlagsrechnung stellte man die prognostizierte Leistungssteigerung den vorhersehbaren Investitionskosten gegenüber. Der schnelle positive Investitionsentscheid der Credit Suisse dokumentiert, dass die Effizeinzsteigerung die Anschaffungskosten rechtfertigen wird – im Frühjahr 2006 wird der BI Server von SAS seinen Betrieb aufnehmen.

Die Frage nach der Rentabilität von Investitionen in die Kreditdatenverarbeitung und deren Auswertung stellt sich für die Credit Suisse kaum. Letztlich ist die Gewährung der Bankenlizenz von der Einhaltung regulatorischer Vorschriften abhängig, welche auch Reporting-Anforderungen beinhalten. „Was in diesen Bereich investiert wird, ist notwendig, also ist es immer gut investiert“, bringt es Robert Hutter auf den Punkt. Eine weitere essentielle Voraussetzung, um den Bankbetrieb für die Zukunft zu gewährleisten, ist die Vorbereitung auf die Eigenkapitalvereinbarung nach Basel II, die im Januar 2007 in Kraft tritt. Die Umstellungsarbeiten dafür sind in vollem Gange, mussten doch die Datenbasis erst aufgebaut und die Modelle neu etabliert werden. SAS Lösungen spielen auch hier eine wichtige Rolle.

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