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Success Stories

 

Risiko unter Strom

Die European Commodity Clearing AG steuert ihr Ausfallrisiko mit SAS®

Der Kunde

Die European Commodity Clearing AG (ECC) mit Sitz in Leipzig bietet Clearing und Abwicklungsleistungen für börslichen und außerbörslichen Energiehandel mit Strom, Erdgas, Kohle und Emissionsrechten an. Das Clearing-Haus fungiert als zentraler Kontrahent, der die Geschäfte absichert, die an den an die ECC angeschlossenen Märkten getätigt werden. Die ECC ist eine Tochtergesellschaft des führenden kontinentaleuropäischen Energiehandelsplatzes European Energy Exchange AG (EEX).


Die Aufgabe

Das Hauptgeschäft der ECC liegt darin, sämtliche Handelstransaktionen an den von ihr betreuten Börsen abzuwickeln. Dabei garantiert das Unternehmen als Clearing-Haus, dass jede Handelspartei – also Verkäufer und Käufer – ihre geforderte Gegenleistung, sprich Geld oder Ware, erhält. Die ECC sichert das Ausfallrisiko der Handelsteilnehmer durch die Einforderung von Sicherheiten ab. Aus diesem Grund besitzt das Risikocontrolling im Unternehmen einen zentralen Stellenwert. Veränderungen im Ausfallrisiko muss die ECC sofort erkennen, um die hinterlegten Sicherheiten gegebenenfalls anzupassen. Die ECC hat eine ganz spezielle Banklizenz, unterliegt aber der normalen bankaufsichtlichen Regelung – mit den entsprechenden Anforderungen an das Risikomanagement.

Die Instrumente, die lange Zeit für die Überwachung und Steuerung der Risiken genutzt wurden, waren nach eigener Darstellung „Marke Eigenbau“: Die IT-Landschaft war über die Jahre gewachsen und sehr zersplittert – was die Fehleranfälligkeit erhöhte. Die Prozesse in der Risikoabteilung unterlagen einem hohen manuellen Aufwand; die Bewertung operationaler Risiken war dadurch erschwert. Um den Auflagen der Bankaufsichtsbehörden – Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht und Bundesbank – zu genügen, suchte die ECC nach einer neuen Lösung: Erweiterbar sollte sie sein, flexibel in der Reportgestaltung und in der Lage, die unterschiedlichen Datenquellen des Unternehmens zu vereinen. Zudem erwartete man von dem neuen System, dass es die Methoden der Risikoüberwachung verbessert. Und nicht zuletzt war der ECC daran gelegen, Anpassungen selbst und ohne externe Unterstützung durchführen zu können.


Die Lösung

Die geforderte Flexibilität und Offenheit fand das Clearing-Haus bei SAS: Für das Risikocontrolling kommen heute SAS® OpRisk Monitor und SAS® Risk Dimensions® zum Einsatz. Viertelstündlich berechnet die ECC damit ihre Ausfallrisiken und erstellt die entsprechenden Reports. Das Reporting dient speziell zur Überwachung des Ausfallrisikos. So kann die ECC besser abschätzen, wann sie Sicherheiten von ihren Handelspartnern nachfordern muss. Zudem kann das Clearing-Haus damit zusätzliche Risikoanalysen durchführen. Die Lösung ist so flexibel, dass sie an die speziellen Anforderungen der ECC angepasst werden konnte.

Die Daten für die Erstellung der Reports liegen bei der ECC in verschiedenen Quellen. Bisher wurden sie mit unterschiedlichen Systemen manuell gesammelt und weiterverarbeitet. Für die neue Risikomanagement-Lösung setzt das Clearing-Haus nun auf SAS zur automatisierten Zusammenführung, Auswertung und empfängergerechten Aufbereitung der Daten. Auch die manuelle Kontrolle der Berechnungen gehört der Vergangenheit an. Gleiches gilt für die manuelle Prüfung der Daten auf Aktualität. Heute übernimmt dies das System automatisch und generiert zudem Nachrichten bei fehlenden Daten – eine große Erleichterung im Arbeitsablauf.

Speziell für die Überwachung und das Reporting operationeller Risiken hat die ECC den SAS OpRisk Monitor eingeführt. Dessen Vorteil liegt vor allem in der dezentralen Erfassung von operationellen Risiken und Ereignissen bei gleichzeitiger zentraler Möglichkeit der Auswertung der erfassten Daten.


Der Nutzen

  • Flexible, erweiterbare Lösung
  • Zusammenführung verstreuter Datenquellen
  • Hoher Automatisierungsgrad, weniger manuelle Überwachung erforderlich
  • Zeitersparnis in der Reporterstellung
  • Flexibel anpassbare Reports
  • Erweiterungen können in Eigenentwicklung durchgeführt werden
  • Erhöhung der Verlässlichkeit von Berechnungsergebnissen
  • Neuer OpRisk-Prozess:
    • vollständig dokumentierte, nachvollziehbare Erfassung
    • Kombination von Risiken und Ereignissen
    • flexible Auswertungen zur aktuellen und historischen Risikosituation

Das Projekt

Die ECC übernimmt das Ausfallrisiko der Handelspartner für alle Geschäfte, die an vom Clearing-Haus betreuten Börsen abgeschlossen werden. Die neue SAS Lösung des Unternehmens hilft den Verantwortlichen dabei, dieses Ausfallrisiko laufend zu überwachen und aktiv zu steuern. So offen die Lösung sein sollte, so flexibel gestaltete sich auch die Anfangsphase des Projekts. Den zentralen Risikoreport, das wesentliche Steuerungselement der ECC, sollte SAS in dem neuen System umsetzen – mit einzelnen inhaltlichen Verbesserungen. Die Lösung wurde schließlich quasi im Projektverlauf entwickelt und Stück für Stück an die Anforderungen der ECC angepasst. Dabei bestimmte das Clearing-Haus, welche der unterschiedlichen, im Unternehmen verstreuten Datenquellen für das Risikoreporting wesentlich sind und in die neue Lösung integriert werden sollten. In einem zweiten Schritt definierte das Projekt-Team dann die notwendigen Berechnungen in SAS Risk Dimensions.

Diese Vorgehensweise war nicht zuletzt durch die offene und flexible Struktur der SAS Lösung möglich – übrigens ein wichtiger Grund für die Entscheidung pro SAS. Mit SAS Risk Dimensions lag zudem eine fertige, standardisierte Lösung vor, die nach den Vorgaben der ECC einfach, schnell und zuverlässig angepasst werden konnte. Die neue Lösung geht fachlich deutlich über das alte System hinaus und überzeugt auch in der Bedienbarkeit. Damit erhält die ECC im Viertelstundenrhythmus ein genaues Bild von ihrer aktuellen Risikosituation. Die entsprechenden Reports werden an den Vorstand sowie an weitere Verantwortliche innerhalb der EEX und ECC versendet.

Die OpRisk-Methodik der EEX wurde innerhalb des Produkts SAS OpRisk Monitor parametrisiert. Die Anwender kommen aus allen wesentlichen Organisationsbereichen der EEX. Die Erfassung ist zudem in mehreren Sprachen möglich.

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ECC

Die Aufgabe:
Effizienteres Risiko-Reporting
Die Lösung:
SAS® OpRisk Monitor
SAS® Risk Dimensions®
Nutzen:
Zeitnahes Risikocontrolling zur aktuellen Abschätzung von Ausfallrisiken