Det är väldigt mycket som händer inom riskhantering just nu – men det finns ingen klar konsensus kring hur krisen skall undvikas igen. Efter finanskrisen började det talas om vikten av högre kapital krav och ett påskyndat Basel III med nya ännu striktare regler. En parallell diskussion går åt ett helt annat håll, den handlar om faran med den systematiska risken när alla finansiella institut använder samma modeller för att värdera sina portföljer. Detta förstärks dessutom av ”följa-John” beteendet som alltid finns på de finansiella marknaderna. Frågan är alltså, skall man använda egna modeller eller standardiserade detaljerade modeller? Detta debatterades bla på Risk Minds i december. Läs gärna min krönika med tankar och reflektioner från dagarna i Genève.
  
Du hittar krönikan och förhoppningsvis annan matnyttig och relevant information i detta vårt första Risk nyhetsbrev för året.

Trevlig läsning